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专家级一目均衡表策略

概述

本策略基于原始的 MQL5 "Expert Ichimoku" 智能交易系统，使用 StockSharp 高层 API 重写。系统属于趋势跟随型策略，通过组合一目均衡表的多个组件、前一根 K 线的价格行为以及可选的马丁格尔仓位管理来寻找入场机会。

策略在设定的时间框架上仅对已完成的 K 线进行计算。多空信号互斥，策略始终保持单一净仓位：如需翻仓，会先平掉原方向头寸再开立新的反向仓位。指标所需数据全部来自订阅的蜡烛序列，无需额外数据源。

核心逻辑

指标配置

  • Tenkan-sen（转换线）：用于捕捉快速均线的突破。
  • Kijun-sen（基准线）：与转换线组合的慢速均线。
  • Senkou Span A/B（先行 A/B 线）：使用上一根 K 线的数值确认价格是否位于云层之上或之下。
  • Chikou Span（迟行线）：通过与历史价格比较确认动量突破。

默认参数与原始 EA 一致（9 / 26 / 52），用户可以自由调整。

入场规则

多头条件：

  1. 动量触发（满足其一）：
    • 最新一根完成的 K 线上，Tenkan-sen 上穿 Kijun-sen（Tenkant-1 ≤ Kijunt-1 且 Tenkant > Kijunt），或
    • 迟行线突破历史收盘价（Chikout-1 ≤ Closet-11 且 Chikout > Closet-10）；
  2. 云层过滤：当前收盘价高于上一根 K 线的先行 A/B 线，即价格完全在云层之上；
  3. 价格行为过滤：上一根 K 线为阳线（Closet-1 > Opent-1）；
  4. 仓位过滤：当前不存在多头仓位。如有空头仓位，先市价平仓，再进入多头。

空头条件与上述规则完全对称：

  1. Tenkan-sen 下穿 Kijun-sen，或迟行线跌破历史开盘价（Chikout-1 ≥ Opent-11 且 Chikout < Opent-10）；
  2. 当前收盘价低于上一根 K 线的先行 A/B 线（价格在云层之下）；
  3. 上一根 K 线为阴线；
  4. 如持有多头，先平多再开空。

仓位与马丁格尔

  • 基础下单量等于策略的 Volume 属性。
  • 若启用 Use Martingale，上一笔交易亏损时，下一次入场的下单量会翻倍；盈利或打平会将倍数重置。
  • 实际下单量受 Volume × Max Position Multiplier 上限限制，对应原始 EA 中“最多持仓数量”的保护机制。

风险控制

  • 固定止损 / 止盈：以绝对价格偏移量设定。若收盘价触及止损或止盈，则立即市价平仓。
  • 移动止损：当 Trailing Stop Offset 和 Trailing Step 均大于 0 时，只有当价格较入场价至少上涨（或下跌）offset + step 后才会移动止损，完全复刻 EA 中的阶梯式追踪逻辑。
  • 策略仅维护一个净仓位。平仓后会计算实际盈亏，用于决定下一个信号是否应用马丁格尔加仓。

参数说明

参数 说明 默认值
Tenkan Period Tenkan-sen 长度。 9
Kijun Period Kijun-sen 长度。 26
Senkou Span B Period Senkou Span B 长度。 52
Stop Loss Offset 入场价与止损价之间的绝对距离，0 表示禁用。 0
Take Profit Offset 入场价与止盈价之间的绝对距离，0 表示禁用。 0
Trailing Stop Offset 移动止损的基础距离。 0
Trailing Step 每次上调移动止损所需的额外价格变动。 0
Max Position Multiplier 有效下单量的最大倍数（基于 Volume）。 5
Use Martingale 是否在亏损后翻倍下一次仓位。 true
Candle Type 用于计算的蜡烛类型/时间框架。 1 小时时间框架

实战提示

  • 策略至少需要 12 根已完成 K 线后才能评估全部条件（迟行线比较会引用最远 11 根之前的价格）。
  • 由于 StockSharp 使用净仓位模型，Max Position Multiplier 通过限制单次下单量来模拟原策略中的持仓数量上限。
  • 当 Trailing Stop Offset 或 Trailing Step 为 0 时，移动止损功能自动关闭；两者都大于 0 时，只有当价格突破 offset + step 后才会收紧止损。
  • 策略在日志中记录所有进出场事件，便于回测和复盘。

使用步骤

  1. 在策略容器或可视化设计器中配置交易品种与所需的蜡烛时间框架。
  2. 设置基础 Volume，并根据品种波动性将原 EA 里的“点数”转换为价格偏移量，填写到止损/止盈/移动止损参数中。
  3. 启动策略。当指标累积到足够历史数据后，会在每根完成的 K 线上检查交叉与迟行线突破，并自动执行风控与马丁格尔逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ichimoku strategy using Tenkan/Kijun crossover (midline of short/long channels).
/// </summary>
public class ExpertIchimokuStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;

	private decimal? _prevTenkan;
	private decimal? _prevKijun;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	public ExpertIchimokuStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Short channel period", "Indicators");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Kijun Period", "Long channel period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTenkan = null;
		_prevKijun = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTenkan = null;
		_prevKijun = null;

		// Tenkan: midline of short highest/lowest
		var tenkanHigh = new Highest { Length = TenkanPeriod };
		var tenkanLow = new Lowest { Length = TenkanPeriod };

		// Kijun: midline of long highest/lowest
		var kijunHigh = new Highest { Length = KijunPeriod };
		var kijunLow = new Lowest { Length = KijunPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(tenkanHigh, tenkanLow, kijunHigh, kijunLow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal tHigh, decimal tLow, decimal kHigh, decimal kLow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var tenkan = (tHigh + tLow) / 2;
		var kijun = (kHigh + kLow) / 2;

		if (_prevTenkan == null || _prevKijun == null)
		{
			_prevTenkan = tenkan;
			_prevKijun = kijun;
			return;
		}

		// Tenkan crosses above Kijun → buy
		if (_prevTenkan.Value <= _prevKijun.Value && tenkan > kijun)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Tenkan crosses below Kijun → sell
		else if (_prevTenkan.Value >= _prevKijun.Value && tenkan < kijun)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevTenkan = tenkan;
		_prevKijun = kijun;
	}
}