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Dematus 策略

概述

Dematus 策略复刻自 MetaTrader 5 上的 "Dematus" 专家顾问。策略使用 DeMarker 指标识别动量拐点，并支持带有动态仓位规模的金字塔加仓。交易依据 CandleType 参数指定的 K 线类型，仅在每根完成的 K 线上评估信号。

每次评估都会同时检查最新的 DeMarker 数值以及两根 K 线前的数值。当两根前的数值低于 0.3 而当前数值重新站上 0.3 时，认为多头动量恢复；当两根前的数值高于 0.7 而当前数值跌破 0.7 时，认为空头动量增强。开仓后，如果价格相对上一次成交价移动超过设定距离，并且 DeMarker 再次触发相同方向的信号，则可以继续加仓。

交易逻辑

  • 初次入场：
    • 当 DeMarker 在两根 K 线前低于 0.3 而当前值升至 0.3 以上，并且当前没有持仓时，买入做多。
    • 当 DeMarker 在两根 K 线前高于 0.7 而当前值跌至 0.7 以下，并且当前没有持仓时，卖出做空。
  • 加仓规则：
    • 记录最近一次成交价。如果价格相对该价位朝不利方向移动至少 DistancePips（自动换算为价格单位），并且 DeMarker 在同方向再次触发交叉信号，则按既定方向再次下单。
    • 新下单的数量等于上一笔成交量乘以 VolumeMultiplier，随后根据标的的最小交易步长自动取整，并受交易所最小/最大数量限制。这一逻辑与原版 EA 的系数放大量一致。
  • 止损与跟踪：
    • 每笔入场都会按照 StopLossPips 设置固定止损，若加仓则会重新计算合并仓位的保护价位。
    • 如果启用了 TrailingStopPips，当浮动盈利超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时，止损价会向有利方向收紧，仿真原 EA 的追踪止损算法。
  • 权益防护：
    • 空仓时，将虚拟权益底线设置为 Balance - VirtualStopEquity。
    • 一旦权益较余额增加至少 TrailingStartEquity，就启动权益追踪，并将底线维持在峰值权益减去 TrailingEquity。
    • 持仓期间若权益跌破虚拟底线，立即市价平掉所有仓位。

参数说明

参数 说明
InitialVolume 首次入场的基础下单量，完全平仓后也会回到该值。
DemarkerLength DeMarker 指标的计算周期。
StopLossPips 入场时设置的固定止损距离（以点为单位），0 表示关闭固定止损。
TrailingStopPips 追踪止损的基本距离，0 表示关闭追踪。
TrailingStepPips 在移动追踪止损前所需的额外盈利距离，启用追踪时必须为正。
DistancePips 与上一次成交价之间的最小距离（点），满足后才允许加仓。
TrailingEquity 权益追踪时，峰值权益与保护底线之间的间距。
VirtualStopEquity 空仓时计算虚拟权益底线所使用的缓冲值。
TrailingStartEquity 启动权益追踪所需的盈余阈值。
VolumeMultiplier 上一次成交量在加仓时的倍数系数。
ResetEntryPrice 若启用，在每次平仓后清除记录的最近成交价，从而阻止立即加仓。
CandleType 用于计算和生成信号的 K 线类型/时间框架。

实现细节

  • 采用 StockSharp 高层 API 实现，使用 SubscribeCandles 订阅 K 线，并通过 Bind 直接获取 DeMarker 的十进制结果，无需手动访问缓存。
  • 指标状态通过三个标量变量维护：当前值、上一值以及两根之前的值，完全对应 MQL 源码中的 iDeMarkerGet(0) 与 iDeMarkerGet(2) 调用。
  • 下单数量会按照标的的 VolumeStep 自动取整，并检查最小/最大交易量，以避免下单被拒绝。
  • 权益控制基于 Portfolio.CurrentValue，触发虚拟止损时使用市价单强制平仓。
  • 点值依据 Security.PriceStep 自动推导。若标的价格精度为 3 或 5 位小数，则会乘以 10，将报价点转换成与 MQL 相同的“pip”。

使用建议

  • 需要保证投资组合对象能够提供实时权益数据，以便权益追踪逻辑生效。
  • 策略只处理状态为 CandleStates.Finished 的 K 线，即仅在新 K 线完成后才会评估信号，行为与原 EA 的“新柱触发”一致。
  • 0.3 / 0.7 的超买超卖阈值写死在代码常量中，如需调整可以修改常量后重新编译。
  • 该策略适用于实盘和回测。回测时请确认投资组合模拟器会回传权益数据，否则权益追踪功能无法正常工作。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Dematus strategy using DEMA crossover for trend detection.
/// </summary>
public class DematusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public DematusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast DEMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}