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Freeman 策略

Freeman 是一套日内趋势跟随策略，通过多层动量过滤逐步建立仓位。交易级别上使用两组 RSI “教师”配合不同周期的移动平均线，高一级别的移动平均线用于确认趋势。策略利用 ATR 比例的止损/止盈以及按点数计算的追踪止损来控制风险。

策略概览

  • 通过 CandleType 参数选择主交易周期（默认 15 分钟）。
  • FilterCandleType 提供更高时间框架的数据（默认 1 小时）用于趋势过滤。
  • 两个 RSI 教师模块比较当前与前一根的数值，同时检查移动平均线的斜率来生成多空信号。
  • 当行情继续朝有利方向运行时允许加仓，若上一次同向平仓亏损，可按 LockCoefficient 放大新订单的数量。

交易逻辑

多头条件

  1. 启用趋势过滤时，需要更高周期的移动平均线向上倾斜。
  2. RSI 教师 #1 触发条件：
    • RSI #1 在上一根低于 RsiSellLevel，当前向上拐头；
    • 快速移动平均线上升；
    • 小时级 RSI (14) 低于 RsiBuyLevel，避免高位追涨。
  3. RSI 教师 #2 触发条件：
    • RSI #2 在上一根低于 RsiSellLevel2，当前向上；
    • 慢速移动平均线上升；
    • 小时级 RSI 低于 RsiBuyLevel2。
  4. 至少有一个教师满足条件并且趋势过滤通过时开多。
  5. 再次加多需价格相对上一笔成交偏离超过 DistancePips（换算成实际价格步长）。如果上一笔多头平仓亏损，本次下单数量乘以 LockCoefficient。

空头条件

  • 逻辑与多头相反：
    • 启用过滤时，更高周期移动平均线必须向下；
    • 教师 #1 要求 RSI #1 高于 RsiBuyLevel 后转跌、快速均线走弱、小时级 RSI 高于 RsiSellLevel；
    • 教师 #2 要求 RSI #2 高于 RsiBuyLevel2 后转跌、慢速均线走弱、小时级 RSI 高于 RsiSellLevel2；
    • 加仓距离与锁仓系数规则相同。

仓位管理

  • 每次开仓都按当前 ATR * StopLossAtrFactor/TakeProfitAtrFactor 重新计算止损和止盈。
  • 当价格突破 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后启动追踪止损，将止损维持在距离最新收盘 TrailingStopPips 的位置。
  • 当蜡烛的最高价/最低价触及止损或止盈水平时，直接用市价单平仓。
  • PositionsMaximum 限制多空成交总数，设置为 0 表示不限次数。

时间过滤

  • 通过 TradeOnFriday 可以禁止周五交易。
  • StartHour 与 EndHour 用于设定交易时间窗口（交易所时间），为 0 表示全天可交易。

参数列表

名称 说明
CandleType 主交易时间框架。
FilterCandleType 趋势过滤所用的高时间框架（默认 1 小时）。
FirstMaPeriod / SecondMaPeriod 快速与慢速移动平均线周期。
FilterMaPeriod 高时间框架移动平均线长度。
MaType 移动平均线类型（SMA/EMA/SMMA/WMA）。
RsiFirstPeriod / RsiSecondPeriod 两个 RSI 教师的周期。
RsiSellLevel, RsiBuyLevel, RsiSellLevel2, RsiBuyLevel2 RSI 触发阈值。
UseRsiTeacher1, UseRsiTeacher2, UseTrendFilter 各功能模块的开关。
StopLossAtrFactor, TakeProfitAtrFactor ATR 止损/止盈倍数。
TrailingStopPips, TrailingStepPips 追踪止损的距离和步长（以点计算）。
PositionsMaximum 限制加仓次数，0 表示无限制。
DistancePips 允许加仓的最小点数距离。
TradeOnFriday 是否允许周五入场。
StartHour, EndHour 可选的交易时间窗。
LockCoefficient 亏损后加仓的数量倍数。
SignalShift 指标读取的偏移量（0 代表当前已完成的蜡烛）。

实现说明

  • 迁移到 StockSharp 后仅在蜡烛收盘时计算信号，对应 MT5 中启用 Bars Control 的行为；不支持逐笔信号。
  • 所有以点表示的距离都会乘以标的的 PriceStep 转换成价格单位。
  • 止损/止盈/追踪逻辑通过高层 API 使用市价平仓，而非像 MT5 那样逐笔修改仓位。
  • 策略记录多空方向的累计持仓量，方向完全平仓后会重置亏损标记，从而再现原始的锁单逻辑。

在真实市场使用前，请充分回测并配置适合自身的风险管理方案。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Freeman strategy using dual MA crossover with RSI filter.
/// </summary>
public class FreemanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiBuyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiSellLevel;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiBuyLevel
	{
		get => _rsiBuyLevel.Value;
		set => _rsiBuyLevel.Value = value;
	}

	public decimal RsiSellLevel
	{
		get => _rsiSellLevel.Value;
		set => _rsiSellLevel.Value = value;
	}

	public FreemanStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period for filter", "Indicators");

		_rsiBuyLevel = Param(nameof(RsiBuyLevel), 55m)
			.SetDisplay("RSI Buy Level", "RSI below which buys are allowed", "Levels");

		_rsiSellLevel = Param(nameof(RsiSellLevel), 45m)
			.SetDisplay("RSI Sell Level", "RSI above which sells are allowed", "Levels");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// MA crossover
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}