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Exp T3 TRIX 策略 (ID 2946)

Exp T3 TRIX 策略移植自 MetaTrader 5 的同名专家顾问，通过三重平滑的 TRIX 指标捕捉动量反转。策略利用 Tillson T3 平滑获得快慢两条 TRIX 曲线，并根据三种可选模式判定何时进出场。

交易逻辑

  • Tillson T3 TRIX 计算
    • 为快线和慢线分别构建 6 层指数移动平均，得到 Tillson T3 数值。
    • 每条 T3 的导数（当前值与前值之差再除以前值）构成 TRIX 柱状图，作为信号源。
  • 模式 = Breakdown
    • 做多: 快速 TRIX 从零轴下方上穿零轴且允许做多时触发。若允许平空，会先平掉已有空头。
    • 做空: 快速 TRIX 从零轴上方下穿零轴且允许做空时触发。若允许平多，会先平掉已有多头。
    • 仅平仓: 若出现穿越但相应入场被禁用，仍会在许可的情况下平掉对向持仓。
  • 模式 = Twist
    • 做多: 快速 TRIX 的斜率由负转正（即先下行后上行）。其他平仓与权限规则与 Breakdown 相同。
    • 做空: 快速 TRIX 的斜率由正转负。
  • 模式 = CloudTwist
    • 做多: 快速 TRIX 在上一根收盘还位于慢速 TRIX 下方，本根收盘已上穿慢速 TRIX。
    • 做空: 快速 TRIX 在上一根收盘还位于慢速 TRIX 上方，本根收盘已下穿慢速 TRIX。
  • 下单处理
    • 出现反向信号且允许平仓时，策略会优先关闭相反方向的持仓。
    • 新开仓的数量为 Volume + |Position|，允许在一次指令中完成反手。
    • 启用 StartProtection()，沿用 StockSharp 模板提供的保护机制。

参数

参数 默认值 说明
Fast Length 10 快速 Tillson T3 的深度（6 层 EMA 链）。
Slow Length 18 慢速 Tillson T3 的深度。
Volume Factor 0.7 Tillson T3 平滑系数 (0 ~ 1)。
Mode Twist Breakdown、Twist、CloudTwist 三种信号模式。
Allow Long Entry true 是否允许开多。
Allow Short Entry true 是否允许开空。
Allow Long Exit true 是否允许平多。
Allow Short Exit true 是否允许平空。
Candle Type 4 小时时间框架 计算所用的蜡烛聚合周期。

所有参数都通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 Designer 中显示并用于优化。

使用提示

  1. 策略仅处理收盘完结的蜡烛，请确保数据源提供与 Candle Type 一致的时间框架。
  2. 由于 TRIX 导数需要历史数据，最初两根完成的蜡烛只用于初始化，不会产生信号。
  3. 想要复制原版的单向交易或禁止平仓，可关闭相应的 Allow ... 开关。
  4. 原专家顾问没有内置止损或止盈，本策略同样未实现。需要风险控制时可结合 StockSharp 的资金管理模块。

移植细节

  • 来源：MQL/2156/exp_t3_trix.mq5 以及指标 t3_trix.mq5。
  • 移植版保持三种信号模式，并使用 StockSharp 的高阶蜡烛订阅及指标类。
  • Tillson T3 通过 6 层 EMA 与可调的 Volume Factor 重建，默认系数 0.7。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// T3 TRIX strategy using TRIX indicator for momentum signals.
/// Trades on TRIX zero-line crossovers.
/// </summary>
public class ExpT3TrixStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevTrix;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public ExpT3TrixStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "TRIX period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTrix = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTrix = null;

		var trix = new Trix { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(trix, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var indArea = CreateChartArea();
		if (indArea != null)
		{
			DrawIndicator(indArea, trix);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trixValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevTrix = trixValue;
			return;
		}

		if (_prevTrix == null)
		{
			_prevTrix = trixValue;
			return;
		}

		// TRIX crosses above zero → buy
		if (_prevTrix.Value <= 0 && trixValue > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// TRIX crosses below zero → sell
		else if (_prevTrix.Value >= 0 && trixValue < 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevTrix = trixValue;
	}
}