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Exp DEMA Range Channel Tm Plus 策略

Exp DEMA Range Channel Tm Plus 策略将原版 MetaTrader 专家顾问迁移到 StockSharp 高级 API。它在每根 K 线的高点和低点上分别计算双指数移动平均线（DEMA），形成一个价格通道，然后根据通道生成的颜色判断是否出现向上或向下的突破。策略保留了原始脚本中的突破与持仓时间规则，同时将资金管理简化为使用 Volume 属性与可选的保护性止损/止盈。

工作原理

  • 通道构建
    • 使用同一周期 MaPeriod 计算高点 DEMA 与低点 DEMA。
    • 通道数值向前平移 Shift 根 K 线，以复制原始指标的绘图方式，因此比较的是若干根 K 线之前的 DEMA 值。
    • PriceShiftPoints 提供额外的点数偏移，用于扩大或收窄通道。
  • 颜色与信号
    • 如果收盘价高于平移后的上轨，则认为出现多头突破；根据 K 线实体方向确定颜色（原脚本的索引 2 或 3）。
    • 如果收盘价低于下轨，则认为出现空头突破；颜色对应原脚本的索引 0 或 1。
  • 入场条件
    • 策略维护颜色队列并回溯 SignalBar 根 K 线来寻找最新信号，同时确认上一根颜色不同，以捕捉“新”突破。
    • 当 EnableBuyEntry 为真且出现上行突破时，可开多单。
    • 当 EnableSellEntry 为真且出现下行突破时，可开空单。
  • 离场条件
    • EnableBuyExit 为真时，任何新的下行突破都会触发平多。
    • EnableSellExit 为真时，新的上行突破会触发平空。
    • UseHoldingLimit 与 HoldingMinutes 组合实现持仓时间限制：持仓超过设定分钟数将被强制平仓。
  • 风险管理
    • 设置 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 后，策略会调用 StartProtection，根据价格步长换算成实际价格偏移，使用市价方式执行止损或止盈。

参数

参数 说明
MaPeriod 上轨与下轨的 DEMA 周期。
Shift 通道数值向前平移的 K 线数量。
PriceShiftPoints 以点数（PriceStep 的倍数）表示的额外偏移。
SignalBar 回溯多少根 K 线判断信号（0 表示当前，1 表示上一根等）。
EnableBuyEntry / EnableSellEntry 分别控制是否允许做多或做空。
EnableBuyExit / EnableSellExit 控制是否在反向信号出现时平多或平空。
UseHoldingLimit 是否启用持仓时间限制。
HoldingMinutes 允许的最大持仓时间（分钟），设置为 0 可在保持开关为真的情况下禁用超时。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 止损/止盈距离（点数），大于零时会触发保护逻辑。
CandleType 使用的 K 线类型与周期（默认 8 小时，与原始脚本一致）。

执行流程

  1. 订阅 CandleType 指定的 K 线，并初始化高低 DEMA 指标。
  2. 将最新的通道数值存入队列，保证能够访问到 Shift 根 K 线之前的值。
  3. 每当 K 线收盘时计算新的颜色，更新颜色缓冲区，并根据 SignalBar 判断是否出现新的突破。
  4. 若出现反向信号或超出持仓时间限制，则执行平仓。
  5. 下单时使用 Volume + |Position| 的数量发送市价单，以便在反向信号时自动反手。
  6. 更新 _positionOpenedTime，确保持仓时间计算正确。

使用提示

  • 需要保证输入的 K 线数据按时间顺序排列，否则平移后的比较会失真。
  • 启动前请设置策略的 Volume，因为本移植版本不包含原专家的复杂资金管理逻辑。
  • 若在真实账户运行，建议显式配置止损和止盈，防止极端行情造成损失。
  • 策略会在图表区域绘制 K 线与成交，方便验证突破信号与实际交易是否一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// DEMA channel breakout strategy.
/// Uses fast and slow DEMA crossover to detect trend changes.
/// </summary>
public class ExpDemaRangeChannelTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ExpDemaRangeChannelTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast DEMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastDema = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowDema = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastDema, slowDema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastDema);
			DrawIndicator(area, slowDema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}