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Exp Rj SlidingRangeRj Digit System Tm Plus 策略

概述

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus 的 StockSharp 版本，实现了原始 EA 的交易逻辑与参数。策略基于自定义的 Rj_SlidingRangeRj_Digit 通道指标，实时订阅所选周期的收盘K线，识别价格突破通道后的信号，并按照原方案执行延迟进场、时间退出以及点数止损/止盈管理。

指标原理

Rj_SlidingRangeRj_Digit 指标通过多次滑动窗口运算构造自适应通道：

  1. 上轨：对最近 UpCalcPeriodRange 个滑动窗口（每个窗口长度同样为 UpCalcPeriodRange，并可通过 UpCalcPeriodShift 偏移）分别取最高价，再对这些最高价求平均，并根据 UpDigit 指定的小数位进行四舍五入。
  2. 下轨：采用相同方法处理最低价，参数为 DnCalcPeriodRange、DnCalcPeriodShift 和 DnDigit。
  3. 当K线收盘价高于上轨时，颜色编号为 2 或 3；收盘价低于下轨时，颜色编号为 0 或 1；处于通道内部时为 4。

策略每根收盘K线都重新计算通道，并保存最近几根K线的颜色标签，以复刻 MQL 版本中 CopyBuffer + SignalBar 的读取方式。

交易逻辑

  • 信号延迟： 使用 SignalBar 指定的历史K线（默认上一根）进行判定，仅当该K线出现突破颜色且再前一根K线没有相同颜色时才触发交易，确保与原EA一样在下一根K线开盘处理信号。
  • 多头进场： 当 EnableBuyEntries 为真且检测到多头突破（颜色 2 或 3）时，在当前无多头仓位的情况下市价买入。若存在空头仓位，会自动加量平仓并反向开仓。
  • 空头进场： 当 EnableSellEntries 为真且颜色为 0 或 1 时市价卖出，逻辑对称。
  • 离场规则：
    • EnableBuyExits 控制多头是否在出现空头颜色（0 或 1）时离场。
    • EnableSellExits 控制空头是否在出现多头颜色（2 或 3）时离场。
    • UseTimeExit 为真时，持仓时间超过 ExitMinutes（分钟）自动平仓。
    • StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以“点”为单位设置止损/止盈，系统会根据 Security.PriceStep 换算成价格差。

所有指令均使用 BuyMarket / SellMarket，既可关闭已有仓位也能直接反手建仓。

参数

参数 含义 默认值
CandleType 用于生成信号的K线类型/周期 8 小时K线
EnableBuyEntries / EnableSellEntries 是否允许多头/空头进场 true
EnableBuyExits / EnableSellExits 是否允许指标离场信号 true
UseTimeExit 是否启用时间止盈/止损 true
ExitMinutes 持仓最长时间（分钟） 1920
UpCalcPeriodRange, UpCalcPeriodShift, UpDigit 上轨参数 5, 0, 2
DnCalcPeriodRange, DnCalcPeriodShift, DnDigit 下轨参数 5, 0, 2
SignalBar 回看多少根K线确认信号 1
StopLossPoints, TakeProfitPoints 点数止损/止盈（乘以 PriceStep 换算价格） 1000, 2000

仓位大小通过策略的 Volume 属性配置。将止损或止盈设为 0 即可禁用对应保护。

注意事项

  • 通道计算需要足够的历史K线（大约 max(shift + 2 × range) 根），策略会在数据不足时自动跳过信号。
  • 价格取整按照小数位数实现，效果与 MQL 指标的四舍五入一致。
  • 根据项目要求，本目录仅提供 C# 实现，未提供 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sliding range breakout strategy using Highest/Lowest channel.
/// Enters on breakout above/below the channel, exits on opposite breakout.
/// </summary>
public class ExpRjSlidingRangeRjDigitSystemTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public ExpRjSlidingRangeRjDigitSystemTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal upper, decimal lower)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevUpper = upper;
			_prevLower = lower;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevUpper == null || _prevLower == null)
		{
			_prevUpper = upper;
			_prevLower = lower;
			return;
		}

		// Breakout above previous upper → buy
		if (close > _prevUpper.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakdown below previous lower → sell
		else if (close < _prevLower.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
	}
}