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CandleStop System Tm Plus

基于 CandleStop 自定义通道指标的突破策略。系统持续计算延迟的最高价与最低价通道，等待上一根完整蜡烛收盘突破通道后，在下一根蜡烛采取行动。同时可以限制持仓时间，并使用以价格最小变动为单位的保护性止损/止盈。

细节

  • 入场条件：上一根已完成蜡烛收盘高于延迟上轨（做多）或低于延迟下轨（做空），且当前蜡烛回到通道内部，以避免连续触发同一信号。
  • 多空方向：多头与空头逻辑完全对称，并可分别启用或禁用。
  • 离场条件：出现相反颜色的 CandleStop 突破时平掉已有仓位；若启用时间过滤，还会在持仓超过指定分钟数后强制离场。
  • 止损止盈：通过 StartProtection 使用以价格步长表示的止损和止盈。
  • 默认值：
    • OrderVolume = 1
    • UpTrailPeriods = 5，UpTrailShift = 5
    • DownTrailPeriods = 5，DownTrailShift = 5
    • SignalBar = 1
    • StopLossPoints = 1000，TakeProfitPoints = 2000
    • MaxPositionMinutes = 1920
    • CandleType = 8 小时时间框架
  • 筛选维度：
    • 类型：突破
    • 方向：双向
    • 指标：延迟 CandleStop 通道
    • 止损：有
    • 复杂度：中等
    • 时间框架：多小时
    • 季节性：否
    • 神经网络：否
    • 背离：否
    • 风险等级：中等

参数

  • OrderVolume：开仓时发送的市场订单数量。
  • EnableLongEntry / EnableShortEntry：分别控制是否允许新的多头或空头仓位。
  • CloseLongOnBearishBreak / CloseShortOnBullishBreak：当出现相反方向的 CandleStop 突破时是否平掉当前仓位。
  • EnableTimeExit：开启最大持仓时间过滤。
  • MaxPositionMinutes：允许持仓的分钟数；设为 0 时即使开启 EnableTimeExit 也不会触发时间平仓。
  • UpTrailPeriods 与 UpTrailShift：上方 CandleStop 通道的回溯长度与向后偏移量，偏移会让通道滞后若干根，符合原始指标。
  • DownTrailPeriods 与 DownTrailShift：下方通道的对应参数。
  • SignalBar：用于检查突破颜色的蜡烛索引（1 = 前一根完成蜡烛），再上一根用于确认，与 MQL 版本一致。
  • StopLossPoints / TakeProfitPoints：以价格步长表示的止损和止盈距离，通过 StartProtection 自动应用。
  • CandleType：策略所用的主蜡烛类型，默认 8 小时。

实现说明

  • 使用 Highest 与 Lowest 指标配合 Shift，重现 CandleStop 指标中延迟的上下轨。
  • 采用循环缓冲区存储颜色状态，模拟 MQL 中的 CopyBuffer 调用，避免连续重复入场。
  • 在下单之前先检查时间退出条件，如有需要平掉反向仓位，然后按照设定的数量发送新的市场订单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CandleStop channel breakout strategy.
/// Uses Highest/Lowest channel to detect breakouts and trades on direction changes.
/// </summary>
public class CandleStopSystemTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public CandleStopSystemTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal upper, decimal lower)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevUpper = upper;
			_prevLower = lower;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevUpper == null || _prevLower == null)
		{
			_prevUpper = upper;
			_prevLower = lower;
			return;
		}

		// Breakout above previous upper channel
		if (close > _prevUpper.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakdown below previous lower channel
		else if (close < _prevLower.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
	}
}