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分离交易策略

概述

分离交易策略源自 MetaTrader 5 专家顾问“Separate trade”，在 StockSharp 环境中完全重写。转换版本保留了原始脚本的多重过滤条件，并利用高层 API 自动完成指标计算和订单管理，从而在框架内实现可视化优化与回测。策略目标是在波动率和价差收缩时捕捉趋势反转信号，默认只保留一个净头寸，与原始 EA 限制持仓数量的理念一致。

指标与数据

  • 双均线过滤：两条移动平均线共享同一价格源和算法类型，可选 SMA、EMA、SMMA 和线性加权均线。
  • ATR 过滤：分别针对多头与空头设定 ATR 周期与阈值，要求当前 ATR 低于对应阈值才允许进场。
  • 标准差过滤：同样使用所选价格源计算标准差，需低于指定上限方可下单。
  • 数据订阅：通过 CandleType 参数指定任意时间框架或自定义蜡烛类型，所有计算均基于已完成的 K 线。

参数说明

参数 说明 默认值
TradeVolume 下单手数（以手/批为单位）。 1
SlowMaPeriod / FastMaPeriod 慢速与快速移动平均的周期。 65 / 14
MaMethod 移动平均的平滑方法（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。 Exponential
PriceType 指标使用的价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中位、典型、加权）。 Close
StopLossBuyPips / StopLossSellPips 多/空头止损距离（以点为单位，0 表示禁用止损）。 50
TakeProfitBuyPips / TakeProfitSellPips 多/空头止盈距离（点值，0 表示禁用止盈）。 50
TrailingStopPips 跟踪止损的基础距离。 5
TrailingStepPips 触发跟踪止损前必须达到的额外利润（必须为正值）。 5
MaxPositions 允许的最大净持仓数量；StockSharp 版本始终以单一净头寸运行。 1
DeltaBuyPips / DeltaSellPips 快慢均线之间允许的最大距离，0 视为关闭该过滤器。 2
AtrPeriodBuy / AtrPeriodSell ATR 计算周期（多头 / 空头）。 26
AtrLevelBuy / AtrLevelSell ATR 必须低于的阈值。 0.0016
StdDevPeriodBuy / StdDevPeriodSell 标准差计算周期。 54
StdDevLevelBuy / StdDevLevelSell 标准差上限。 0.0051
CandleType 用于策略的蜡烛数据类型。 TimeSpan.FromMinutes(15)

交易规则

  1. 仅在完成的 K 线上操作：通过 Bind 订阅的每根蜡烛需处于 Finished 状态才会触发逻辑，与原 EA 的“新柱子”检测一致。
  2. 多头条件：慢均线必须低于快均线；ATR 小于 AtrLevelBuy；标准差小于 StdDevLevelBuy；快慢均线差值小于 DeltaBuyPips（若 delta 为正）。
  3. 空头条件：条件与多头相反，使用空头对应的 ATR、标准差和均线差阈值。
  4. 持仓控制：仅在当前无持仓时开新仓，并记录最近一次进场的 K 线时间，防止同一根 K 线上重复下单。
  5. 下单方式：使用市价单，数量等于 TradeVolume，若存在反向持仓则会自动对冲后再建立新仓。

风险管理

  • 点值换算：根据 Security.PriceStep 推导点值。若合约价格精度为三位或五位小数，则点值 = PriceStep * 10，与原 EA 中的 digits_adjust 逻辑完全一致。
  • 止损与止盈：内部跟踪价格水平，当蜡烛的最高/最低触及对应价位时平仓。将参数设为 0 可关闭该功能。
  • 跟踪止损：当浮动利润超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时，止损被提升（或降低）到新的水平，从而锁定至少 TrailingStopPips 的利润。该实现与 MQL 版本的 Trailing() 函数等效。

实现细节

  • StockSharp 采用净头寸模型，因此 MaxPositions 仅作为兼容性参数存在。若设置为大于 1，策略仍只会保持单一方向仓位。
  • 所有输入都通过 StrategyParam 暴露，可在 Designer/Optimizer 中调整和优化。
  • 当 TrailingStopPips 大于 0 而 TrailingStepPips 不大于 0 时，策略会写入错误日志并立即停止，以避免创建无效的跟踪参数。
  • 代码中的注释和日志全部使用英文，符合仓库统一要求。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Separate trade strategy using dual EMA crossover with ATR volatility filter.
/// Trades when fast EMA crosses slow EMA and ATR confirms adequate volatility.
/// </summary>
public class SeparateTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public SeparateTradeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 65)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for volatility filter", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// Require minimum ATR relative to price
		if (atr < candle.ClosePrice * 0.0005m)
			return;

		// Golden cross
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Death cross
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}