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Crossing Moving Average 策略

概览

  • 由 MetaTrader 5 专家顾问 “Crossing Moving Average (barabashkakvn's edition)”（文件 MQL/21515）转换而来。
  • 采用 StockSharp 高级 API，通过蜡烛订阅和指标绑定实现原始逻辑。
  • 适用于依靠均线交叉与动量变化捕捉趋势反转的品种。
  • 按照要求，仅提供 C# 版本，暂不包含 Python 版本。

核心思路

策略跟踪两条可配置的移动平均线（快线与慢线），可选向前平移，并结合 Momentum 指标进行信号确认。只有在以下条件同时满足时才会开仓：

  1. 快线在最近两个完整柱上方穿慢线，并且两者之间的距离至少达到设定的最小点差。
  2. Momentum 当前值超过（做多）或低于（做空）阈值，并且相对于上一柱进一步朝有利方向发展。
  3. 指标所用价格源可从开、高、低、收、Median、Typical、Weighted 等模式中选择，以复现 MetaTrader 的 applied price 设置。

风险与持仓管理

  • 下单手数 固定，由参数设定；在反向开仓时会自动覆盖原有仓位并建立新仓。
  • 止损 / 止盈 使用点数配置，并通过 Security.PriceStep 转换为价格偏移。若报价保留 3 或 5 位小数，系统会将步长乘以 10，以匹配 MetaTrader 的点值定义。
  • 跟踪止损 在价格距离开仓价超过 TrailingStop + TrailingStep 点后启动；之后若能至少再改善 TrailingStep 点，止损价会更新为 当前价 - TrailingStop（多头）或 当前价 + TrailingStop（空头）。
  • 每根完成的蜡烛都会检查其最高价/最低价是否触及止损或止盈。一旦被触发，将以市价平仓，以模拟原平台中的真实执行。

指标组合

  • 快线移动平均：可配置周期、平移和类型（SMA、EMA、SMMA、WMA）。
  • 慢线移动平均：与快线相同的参数集合。
  • Momentum：周期与价格源与均线保持一致。策略会自动识别指标输出是围绕 0 还是围绕 100，并据此调整过滤逻辑。

交易逻辑

  1. 等待所有指标形成有效值。策略内部保存最近若干个历史数据，以便在评估含平移的交叉时与原始 EA 对齐。
  2. 计算快线与慢线在前两柱上的差值。只有当快线真正穿越慢线且距离满足 MinDistancePips 要求时才视为有效信号。
  3. 读取同一时间段内的 Momentum 数据。做多时要求当前 Momentum 高于阈值且高于上一柱；做空时则要求低于负阈值且继续走弱。
  4. 若出现新的反向信号，策略会立即平掉现有仓位并按设定手数开立新的方向仓位。

参数说明

参数 含义 默认值
OrderVolume 每次下单的基础手数。 1
StopLossPips 止损距离（点），0 表示不启用。 50
TakeProfitPips 止盈距离（点），0 表示不启用。 50
TrailingStopPips 跟踪止损的基准距离（点）。 5
TrailingStepPips 更新跟踪止损所需的最小改善（点）。 5
MinDistancePips 快慢线之间的最小有效距离（点）。 0
MomentumFilter 动量过滤阈值。 0.1
FastPeriod / FastShift 快线周期与平移（柱数）。 13 / 1
SlowPeriod / SlowShift 慢线周期与平移（柱数）。 34 / 3
MaMethod 均线类型（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。 Exponential
AppliedPrice 指标使用的价格类型。 Close
MomentumPeriod Momentum 计算周期。 14
CandleType 策略订阅的蜡烛数据类型。 TimeFrame(1m)

使用建议

  • 请确保交易标的的 Security.PriceStep 已正确设置，否则点数将退化为价格绝对值。
  • 当启用 TrailingStopPips 时应同时设置正值的 TrailingStepPips，这与原 EA 的参数校验保持一致。
  • 止损/止盈基于蜡烛的最高价与最低价判断，因而较小的时间周期能更好地模拟真实行情波动。
  • 代码中保留了关键日志，便于跟踪入场、出场以及跟踪止损的移动情况。

文件结构

API/2938_Crossing_Moving_Average/
├── CS/CrossingMovingAverageStrategy.cs
├── README.md
├── README_zh.md
└── README_ru.md

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy.
/// Enters long when fast EMA crosses above slow EMA, enters short on the opposite crossover.
/// </summary>
public class CrossingMovingAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public CrossingMovingAverageStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		// Crossover detection
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// Golden cross: fast crosses above slow
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Death cross: fast crosses below slow
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}