中文 ZH
在 GitHub 上查看

CCI and Martin 策略

概述

CCI and Martin 策略在短期的单向行情后寻找快速反转信号，并使用商品通道指数（CCI）进行确认。该实现完全复刻原始 MetaTrader 5 专家顾问的交易逻辑，同时基于 StockSharp 的高级 API，仅处理已经完成的 K 线，可用于任意提供 CCI 与价格步长信息的交易品种。

交易规则

  • 做多条件
    • -2 和 -1 两根 K 线必须为阴线（开盘价高于收盘价）。
    • 当前 K 线 0 必须收在开盘价之上，并且高于前一根 K 线 -1 的开盘价。
    • CCI 在 K 线 -1 上需要低于 +5，低于 -2 的数值，并且 -2 与 -3 的 CCI 必须形成下降序列；当前 CCI（K 线 0）需要向上拐头并高于 -1 的值。
    • 满足以上条件且没有持仓时，开多单。
  • 做空条件
    • -2 和 -1 两根 K 线必须为阳线（开盘价低于收盘价）。
    • 当前 K 线 0 必须收在开盘价之下，并且低于前一根 K 线 -1 的开盘价。
    • CCI 在 K 线 -1 上需要高于 -5，高于 -2 的数值，并且 -2 与 -3 的 CCI 必须形成上升序列；当前 CCI（K 线 0）需要向下拐头并低于 -1 的值。
    • 满足以上条件且没有持仓时，开空单。

原版 EA 会在新一分钟开始后等待 40 秒以避免未完成的 K 线；本实现只处理收盘后的 K 线，因此无需额外延迟。

风险控制

  • 止损 和 止盈 以“点”表示。程序会根据合约的价格步长自动换算为价格偏移量：对于 3 位或 5 位报价的品种，点值等于价格步长乘以 10，与原始策略一致。
  • 移动止损 在价格运行超过“移动止损距离 + 移动步长”后启动，随后按照移动止损距离跟踪价格，仅当价格进一步改善超过移动步长时才会继续上移（或下移）。
  • 当止损或止盈为零时，对应的保护措施会被禁用。要启用移动止损，距离和步长都必须为正值。

仓位管理

策略提供两个可选的仓位调整机制。

  • 马丁格尔：当连续亏损次数达到阈值时，将当前交易量乘以马丁系数。放大次数不会超过预设的最大步数，任意一次盈利都会把交易量重置为初始值。
  • 阶梯加仓：根据设定模式在亏损后或盈利后增加固定数量的交易量。增加的数量会按合约的最小交易单位归一化，并受最大交易量限制；超过上限或条件不满足时，交易量回到初始值。

与原策略一致，马丁格尔与阶梯加仓无法同时启用，代码会抛出异常提醒。

参数

  • CandleType – 使用的 K 线类型。
  • CciPeriod – CCI 指标的计算周期。
  • InitialVolume – 初始下单数量。
  • StopLossPips – 止损距离（点）。
  • TakeProfitPips – 止盈距离（点）。
  • TrailingStopPips – 移动止损距离（点，0 表示关闭）。
  • TrailingStepPips – 移动止损的最小触发步长。
  • EnableMartingale – 是否启用马丁格尔放大。
  • MartingaleCoefficient – 马丁格尔放大系数。
  • MartingaleTriggerLosses – 触发马丁格尔所需的连续亏损次数。
  • MartingaleMaxSteps – 马丁格尔最多执行的步数。
  • EnableStepAdjustments – 是否启用阶梯加仓。
  • StepVolumeIncrement – 阶梯加仓的增量。
  • StepVolumeMax – 阶梯加仓允许的最大交易量。
  • StepAdjustmentMode – 阶梯加仓触发模式（亏损后或盈利后）。

注意事项

  • 策略假设市价单能够以接近请求的价格成交。为了模拟原版的逐笔移动止损，止损价会在每根完成的 K 线上重新计算。
  • 如果品种的价格步长与常见外汇报价不同，点值换算仍然有效，但每一点对应的金额可能有所差异。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCI based strategy with martingale-style entry.
/// Buys when CCI crosses above oversold level, sells when CCI crosses below overbought level.
/// </summary>
public class CCIAndMartinStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;

	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public decimal Overbought
	{
		get => _overbought.Value;
		set => _overbought.Value = value;
	}

	public decimal Oversold
	{
		get => _oversold.Value;
		set => _oversold.Value = value;
	}

	public CCIAndMartinStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 27)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI indicator length", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 100m)
			.SetDisplay("Overbought", "CCI overbought level", "Indicators");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), -100m)
			.SetDisplay("Oversold", "CCI oversold level", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCci = null;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		if (_prevCci == null)
		{
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		var prev = _prevCci.Value;
		_prevCci = cciValue;

		// Buy signal: CCI crosses above oversold level from below
		if (prev < Oversold && cciValue >= Oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell signal: CCI crosses below overbought level from above
		else if (prev > Overbought && cciValue <= Overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}