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BykovTrend + ColorX2MA MMRec 策略

本策略在 StockSharp 平台上重现 MQL5 专家 Exp_BykovTrend_ColorX2MA_MMRec 的逻辑。它包含两个独立模块： BykovTrend 使用 Williams %R 为K线着色，而 ColorX2MA 通过双重平滑均线判断斜率。只要选定模块检测到新的颜色/ 斜率变化就会尝试进场，资金管理部分简化为直接使用 Strategy.Volume，并可通过 StockSharp 的保护模块启用 百分比止损/止盈。

策略逻辑

BykovTrend 模块

  • 基于 BykovTrendCandleType（默认2小时K线）计算 Williams %R（长度 BykovTrendWprLength）。
  • BykovTrendRisk 控制多空阈值（33 - Risk 和 -Risk）。
  • 在 BykovTrendSignalBar 指定的历史K线上检查颜色。
  • 颜色 < 2 时视为看多：若启用 AllowBykovTrendCloseSell 会平掉空单，若 EnableBykovTrendBuy 为真且上一根颜色 不是多头则开多。
  • 颜色 > 2 时视为看空：若启用 AllowBykovTrendCloseBuy 会平掉多单，若 EnableBykovTrendSell 为真且上一根颜色 不是空头则开空。

ColorX2MA 模块

  • 连续应用两段平滑（ColorX2MaMethod1/ColorX2MaLength1 与 ColorX2MaMethod2/ColorX2MaLength2）到 ColorX2MaPriceType 指定的价格，使用 ColorX2MaCandleType 的K线数据。
  • 第二段输出与前一值比较，得到上升(1)、下降(2)或平稳(0)三种斜率状态。
  • 在 ColorX2MaSignalBar 指定的历史K线上评估斜率状态。
  • 斜率=1 时若启用 AllowColorX2MaCloseSell 则平空，若 EnableColorX2MaBuy 为真且前一状态不是 1 则开多。
  • 斜率=2 时若启用 AllowColorX2MaCloseBuy 则平多，若 EnableColorX2MaSell 为真且前一状态不是 2 则开空。

交易管理

  • 先执行平仓信号再处理开仓，以贴近原始专家的下单顺序。
  • 委托数量取自 Strategy.Volume，未移植 MQL 中复杂的递增手数算法。
  • StopLossPercent 与 TakeProfitPercent 大于 0 时会调用 StartProtection，启用百分比止损/止盈。

细节

  • 方向：支持多头与空头。
  • 进场条件：
    • BykovTrend 出现新的多头颜色。
    • ColorX2MA 出现新的上升斜率。
  • 离场条件：
    • 对应模块出现反向颜色/斜率。
    • 可选的百分比止损/止盈触发。
  • 过滤器：无额外过滤。
  • 仓位规模：固定，由 Strategy.Volume 决定。

参数

参数 说明 默认值
EnableBykovTrendBuy 允许 BykovTrend 开多。 true
EnableBykovTrendSell 允许 BykovTrend 开空。 true
AllowBykovTrendCloseBuy BykovTrend 变空时平多。 true
AllowBykovTrendCloseSell BykovTrend 变多时平空。 true
BykovTrendRisk Williams %R 阈值灵敏度。 3
BykovTrendWprLength Williams %R 周期。 9
BykovTrendSignalBar 检查颜色的历史K线索引。 1
BykovTrendCandleType BykovTrend 使用的K线类型。 2h
EnableColorX2MaBuy 允许 ColorX2MA 开多。 true
EnableColorX2MaSell 允许 ColorX2MA 开空。 true
AllowColorX2MaCloseBuy 斜率转空时平多。 true
AllowColorX2MaCloseSell 斜率转多时平空。 true
ColorX2MaMethod1 第一段平滑类型。 Simple
ColorX2MaLength1 第一段平滑周期。 12
ColorX2MaPhase1 相位占位参数（未使用）。 15
ColorX2MaMethod2 第二段平滑类型。 Jurik
ColorX2MaLength2 第二段平滑周期。 5
ColorX2MaPhase2 相位占位参数（未使用）。 15
ColorX2MaPriceType ColorX2MA 取价方式。 Close
ColorX2MaSignalBar 检查斜率的历史K线索引。 1
ColorX2MaCandleType ColorX2MA 使用的K线类型。 2h
StopLossPercent 百分比止损，0 表示关闭。 0
TakeProfitPercent 百分比止盈，0 表示关闭。 0

说明

  • ColorX2MaPhase1 与 ColorX2MaPhase2 仅为兼容原参数而保留，StockSharp 的均线实现没有相位选项。
  • 仅提供 StockSharp 中可用的平滑方法，SmoothAlgorithms.mqh 中无法对应的类型会退回到最接近的替代方案。
  • 未移植 TradeAlgorithms.mqh 中的资金管理加仓算法，如需复杂仓位控制需自行扩展或外部管理。

使用步骤

  1. 选择交易标的并设置 Strategy.Volume 为期望手数。
  2. 如需不同周期，可调整 BykovTrendCandleType 与 ColorX2MaCandleType。
  3. 根据需要调整平滑方法、周期及信号偏移。
  4. 若要启用保护机制，请将 StopLossPercent 和/或 TakeProfitPercent 设为大于 0 的值。
  5. 启动策略，系统会订阅所需K线，监控两个模块并按上述顺序发送市价单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BykovTrend ColorX2MA MMRec strategy (simplified). Uses EMA crossover
/// with candle body direction confirmation for trend entries.
/// </summary>
public class BykovTrendColorX2MaMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public BykovTrendColorX2MaMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				var bullishCross = prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal;
				var bearishCross = prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal;
				var close = candle.ClosePrice;
				var open = candle.OpenPrice;

				if (bullishCross && close > open && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && close < open && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}