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TakeProfitTimeGuardStrategy

概述

TakeProfitTimeGuardStrategy 复刻了 MetaTrader 专家 Exp_GTakeProfit_Tm 的核心思路：监控账户整体利润，并在达到目标或超出允许的交易时间段时强制平仓。该策略本身不会开仓，而是作为风险控制层叠加在其他交易策略之上，确保在收益受限或交易时段结束后账户能够及时回到空仓状态。

工作原理

  • 订阅可配置的蜡烛数据（默认 1 分钟），利用最近一根蜡烛的收盘价计算已实现与未实现盈亏之和。
  • 未实现盈亏通过当前持仓量与收盘价和持仓均价 (Strategy.PositionPrice) 的差值计算得到。
  • 当交易时段仍然开启且总利润为负时，不触发止盈逻辑，与原始 MQL 策略保持一致。
  • 一旦达到止盈目标，设置内部 _stop 标志，并持续发送市价单平掉所有剩余仓位；只有在仓位完全归零后才会重置该标志。
  • 启用时间过滤后，只要当前时间不在允许区间内，也会执行同样的强制平仓流程。

参数

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1 分钟蜡烛 用于评估逻辑的蜡烛序列。
TargetMode ProfitTargetModes（Percent / Currency） Percent 控制 TakeProfitValue 解释为资本百分比还是绝对货币值。
TakeProfitValue decimal 100 止盈阈值。必须大于零。
UseTradingWindow bool true 是否启用时间窗口过滤。
StartTime TimeSpan 00:00:00 允许交易的起始时间（包含）。
EndTime TimeSpan 23:59:00 允许交易的结束时间。当起始时间大于结束时间时，时间窗口跨越午夜。

行为说明

  1. 启动时记录投资组合的初始价值（若初值为零，则在首次收到有效数值时记录），用于百分比模式的参考基数。
  2. 由于未实现盈亏基于最新的蜡烛收盘价，所选时间框架将直接影响策略的反应速度。
  3. 当利润达到目标时，策略会写入日志并持续发送平仓指令直至仓位清零。
  4. 启用时间窗口后，只要当前时间不在窗口内，即使未达到止盈目标也会执行同样的平仓流程。
  5. _stop 标志仅在仓位归零后清除，防止在平仓过程中重复触发。

与 MQL 版本的差异

  • 使用 StockSharp 的高阶 API SubscribeCandles，而非逐笔处理行情。
  • 通过 Strategy.PositionPrice 计算浮动盈亏，适配 StockSharp 的持仓模型。
  • 在达到目标时输出详细日志，便于监控。
  • 时间比较基于所订阅蜡烛的 CloseTime。

使用建议

  • 将该策略附加在已运行的主交易策略之上，以提供额外的收益与时间控制。
  • 根据需要的响应速度选择合适的蜡烛周期；周期越短，控制越及时。
  • 确保投资组合提供 CurrentValue 数据，否则百分比模式无法正确计算参考资本。
  • 可与 StartProtection() 等 StockSharp 内置风险控制工具配合使用，以构建完整的风控体系。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Take Profit Time Guard strategy (simplified). Uses CCI momentum
/// with session time awareness for entries and profit management.
/// </summary>
public class TakeProfitTimeGuardStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _upperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowerLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public decimal UpperLevel
	{
		get => _upperLevel.Value;
		set => _upperLevel.Value = value;
	}

	public decimal LowerLevel
	{
		get => _lowerLevel.Value;
		set => _lowerLevel.Value = value;
	}

	public TakeProfitTimeGuardStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period", "Indicators");

		_upperLevel = Param(nameof(UpperLevel), 100m)
			.SetDisplay("Upper Level", "CCI level for sell signal", "Logic");

		_lowerLevel = Param(nameof(LowerLevel), -100m)
			.SetDisplay("Lower Level", "CCI level for buy signal", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };

		decimal prevCci = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, (ICandleMessage candle, decimal cciVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevCci = cciVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevCci = cciVal;
					return;
				}

				// CCI crosses up from below lower level
				if (prevCci < LowerLevel && cciVal >= LowerLevel && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// CCI crosses down from above upper level
				else if (prevCci > UpperLevel && cciVal <= UpperLevel && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevCci = cciVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var cciArea = CreateChartArea();
			if (cciArea != null)
				DrawIndicator(cciArea, cci);
		}
	}
}