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Urdala Trol 对冲网格策略

概述

Urdala Trol Hedging Grid Strategy 是 MetaTrader 5 智能交易系统 Urdala_Trol.mq5 的 StockSharp 高阶 API 版本。策略始终保持双向持仓，并在触发止损后以网格+马丁方式逐步加仓。策略仅依赖 Level1 最优买卖价数据，不使用任何技术指标。

交易逻辑

  1. 初始对冲（步骤 0）：当没有持仓时，立即按 Base Volume 参数同时买入和卖出一手，建立基础对冲。
  2. 亏损方向加仓（步骤 1.2）：如果仅剩单方向持仓，并且该方向最亏损的仓位距离当前价格至少 Grid Step 个点，则按同方向再开一单。新单手数 = 最亏仓位手数 + Min Lots Multiplier * minVolumeStep，其中 minVolumeStep 来源于品种的 VolumeStep 或 MinVolume。
  3. 止损后的处理（步骤 1.1）：当仓位被止损（包括跟踪止损）并产生亏损时，如果当前没有距离止损价小于 Min Nearest 点的同向仓位，则立即按相同方向重新入场。
  4. 盈利止损后的处理（步骤 2.1）：止损盈利退出时，立刻以放大后的手数在相反方向开仓。
  5. 跟踪止损：价格在入场价上方（或下方）运行超过 Trailing Stop + Trailing Step 点后，将止损位上调（或下调），保持 Trailing Stop 点的距离。仅当两个参数都大于零时才启用跟踪。

所有以点（pip）表示的距离都会根据标的的 PriceStep 转换为绝对价格差。对于三位或五位报价，会额外乘以十，以复现原始 MQL “adjusted point” 的处理方式。

参数说明

参数 默认值 说明
BaseVolume 0.1 打开初始对冲仓位时使用的基础手数。
MinLotsMultiplier 3 加仓时附加的最小手数倍数。
StopLossPips 50 止损距离（点）。设为 0 可关闭止损和跟踪功能。
TrailingStopPips 5 跟踪止损距离（点），设为 0 则不启用跟踪。
TrailingStepPips 5 跟踪止损向前移动前需要额外行进的点数；启用跟踪时必须为正。
GridStepPips 50 亏损仓位与当前价格之间的最小距离（点），达到后才加仓。
MinNearestPips 3 如果当前已有仓位距离最近止损价小于该值，则跳过再次入场。

实现细节

  • 通过 SubscribeLevel1() 订阅行情，使用最佳买卖价驱动全部决策。
  • 使用 RegisterOrder 注册委托，并在 OnOwnTradeReceived 中精确跟踪成交与仓位。
  • 策略内部维护独立的仓位列表，以模拟对冲模式（StockSharp 默认按净头寸管理）。
  • 止损和跟踪逻辑由策略自身触发市价单实现，没有单独登记止损委托。

使用建议

  1. 选择流动性良好的标的，并确保 PriceStep、VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 等属性设置正确，以便正确换算点值与手数。
  2. 启动策略后会立即建立对冲仓位，随后按原版 MQL 逻辑响应止损事件。
  3. 根据标的波动调整各项点值参数：增大 Grid Step 可降低加仓频率，提高 Min Lots Multiplier 会加速手数增长。
  4. 谨慎控制风险：马丁结构在连续止损时会迅速放大头寸。

本目录按照要求暂不提供 Python 版本。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Urdala Trol strategy (simplified). Uses EMA with trailing stop logic
/// for grid-style entries based on trend direction.
/// </summary>
public class UrdalaTrolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal TrailingPercent
	{
		get => _trailingPercent.Value;
		set => _trailingPercent.Value = value;
	}

	public UrdalaTrolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_trailingPercent = Param(nameof(TrailingPercent), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing %", "Trailing stop percent", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal highSinceEntry = 0;
		decimal lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
		decimal prevClose = 0;
		decimal prevEma = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;
				var high = candle.HighPrice;
				var low = candle.LowPrice;

				// Track trailing stop levels
				if (Position > 0)
				{
					if (high > highSinceEntry)
						highSinceEntry = high;

					var trailStop = highSinceEntry * (1m - TrailingPercent / 100m);
					if (close < trailStop)
					{
						SellMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}
				else if (Position < 0)
				{
					if (low < lowSinceEntry)
						lowSinceEntry = low;

					var trailStop = lowSinceEntry * (1m + TrailingPercent / 100m);
					if (close > trailStop)
					{
						BuyMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}

				// Entry signals based on EMA
				var bullishCross = prevClose <= prevEma && close > emaVal;
				var bearishCross = prevClose >= prevEma && close < emaVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					highSinceEntry = high;
					lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
				}
				else if (bearishCross && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lowSinceEntry = low;
					highSinceEntry = 0;
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}