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SilverTrend ColorJFatl Digit 策略

概述

SilverTrend ColorJFatl Digit 策略将两个经典的 MQL 指标系统封装成一个 StockSharp 高级策略。SilverTrend 模块通过短周期高低价通道来识别突破方向；ColorJFatl Digit 模块则使用 Jurik 移动平均 (JMA) 对价格进行平滑处理，并分析其斜率的正负号。只有当两个模块同时指向同一方向时，策略才会开仓或持仓；一旦信号出现分歧，仓位立即平仓。

该实现遵循 AGENTS.md 的要求：使用 SubscribeCandles().Bind(...) 来连接指标，不直接访问内部缓冲区；延迟逻辑通过轻量队列完成；代码中提供了详细的英文注释，便于继续研究和二次开发。

策略逻辑

1. SilverTrend 突破模块

  • 通过 Highest 和 Lowest 指标（窗口长度为 SilverTrendLength + 1）构建最近的价格通道。
  • SilverTrendRisk 参数对通道进行收缩（原始公式 33 - risk），值越大，通道越窄，信号越敏感。
  • 收盘价突破上阈值时认为出现多头趋势 (+1)，跌破下阈值时认为出现空头趋势 (-1)。
  • SilverTrendSignalBar 设置信号确认所需的闭合 K 线数量，忠实还原原策略的 SignalBar 行为。

2. ColorJFatl Digit 确认模块

  • 使用 JurikMovingAverage 对由 JmaPriceType 指定的价格进行平滑，支持 MetaTrader 的全部 applied price 选项（收盘价、开盘价、中值、典型价、趋势跟随价、Demark 等）。
  • JMA 输出根据 JmaRoundDigits 四舍五入，模拟原始数字化输出。
  • 圆整后的 JMA 斜率为正则输出 +1，为负输出 -1，若斜率为零则沿用上一状态，避免频繁抖动。
  • JmaSignalBar 指定在动作前需要等待的闭合 K 线数量，实现与原指标相同的延迟确认。

3. 交易执行

  • 入场：
    • 当两个模块同时给出 +1 且当前没有多头仓位时买入。
    • 当两个模块同时给出 -1 且当前没有空头仓位时卖出。
  • 离场：
    • 两个信号出现分歧（包含返回 0）时立即平仓。
    • 方向反转时先平掉原有仓位，再开立新仓，避免加仓或摊平。
  • 在方向切换前取消所有挂单，保持委托簿整洁。

参数说明

参数 说明
SilverTrendCandleType SilverTrend 通道使用的 K 线类型，默认等价于 H4。
SilverTrendLength 通道回溯长度（原策略中的 SSP）。
SilverTrendRisk 通道收缩因子 (33 - risk)，越大越灵敏但也更易假突破。
SilverTrendSignalBar 信号确认所需的闭合 K 线数量。
ColorJfatlCandleType JMA 模块使用的 K 线类型，可与 SilverTrend 不同。
JmaLength Jurik 移动平均的长度。
JmaSignalBar 在采纳 JMA 斜率前需要等待的闭合 K 线数。
JmaPriceType JMA 输入价格类型（close、open、median、TrendFollow 等）。
JmaRoundDigits 对 JMA 输出进行四舍五入时保留的小数位数。

实现细节

  • 延迟逻辑通过固定长度的 FIFO 队列完成，不需要保存完整历史数据，符合高效内存使用的要求。
  • 交易信号完全由高层 API 触发，未直接访问任何指标缓冲；这样更容易维护与测试。
  • 代码对每一步计算都有英文注释，解释阈值调整、斜率判断、队列管理和仓位控制逻辑。
  • 若运行环境提供图表，策略会绘制价格、SilverTrend 通道以及实际成交，方便监控与复盘。

使用建议

  1. 适用市场与周期： 原策略面向 H4 外汇图表。对于节奏较慢的商品或加密货币同样有效；若用于更快的周期，请谨慎降低 SilverTrendLength 与 JmaLength。
  2. 联合优化： 需要同时调整突破窗口与确认窗口（SilverTrendLength 与 JmaLength），单独修改某一侧容易造成信号不一致。
  3. Applied price 试验： 在 Heikin-Ashi、Renko 等平滑图表上，TrendFollow 或 Demark 价格常常表现更稳定，可重点测试。
  4. 风险控制： 虽然双重确认能过滤不少噪声，但极端行情仍可能突破通道。建议结合账户级止损或基于 ATR 的 StartProtection。
  5. 头寸管理： 策略默认使用 Strategy.Volume 作为下单数量。若需动态调仓，可结合 StockSharp 的资金管理组件。

拓展方向

  • 在确认模块中引入更高周期（如日线）以构建多周期趋势过滤。
  • 结合成交量或情绪指标（如 OBV、VWAP 偏离）进一步减少震荡区交易。
  • 在累计测试后加入 StartProtection，设置 ATR 或百分比形式的止损/止盈。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SilverTrend ColorJFatl Digit strategy (simplified). Uses Highest/Lowest channel
/// breakout combined with EMA slope for trend confirmation.
/// </summary>
public class SilverTrendColorJFatlDigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _riskLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RiskLevel
	{
		get => _riskLevel.Value;
		set => _riskLevel.Value = value;
	}

	public SilverTrendColorJFatlDigitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Length", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend confirmation", "Indicators");

		_riskLevel = Param(nameof(RiskLevel), 3)
			.SetDisplay("Risk Level", "Channel threshold tightness", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = ChannelLength + 1 };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelLength + 1 };

		var lastTrend = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (ICandleMessage candle, decimal highVal, decimal lowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var range = highVal - lowVal;
				if (range <= 0)
					return;

				var riskModifier = 33m - RiskLevel;
				if (riskModifier < 0m) riskModifier = 0m;
				if (riskModifier > 33m) riskModifier = 33m;

				var thresholdPercent = riskModifier / 100m;
				var lowerThreshold = lowVal + range * thresholdPercent;
				var upperThreshold = highVal - range * thresholdPercent;

				var close = candle.ClosePrice;

				// SilverTrend breakout logic
				if (close < lowerThreshold)
					lastTrend = -1;
				else if (close > upperThreshold)
					lastTrend = 1;

				// Simple EMA slope confirmation using close vs channel midpoint
				var midpoint = (highVal + lowVal) / 2m;
				var emaConfirmUp = close > midpoint;
				var emaConfirmDown = close < midpoint;

				if (lastTrend > 0 && emaConfirmUp && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (lastTrend < 0 && emaConfirmDown && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}