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BrainTrend2 + AbsolutelyNoLagLWMA 策略

概述

该策略结合了最初在 MetaTrader 5 中实现的 BrainTrend2_V2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 两个独立模块。每个模块都订阅各自的K线数据，独立判断多头、空头或观望状态。C# 版本完整保留了这两套决策流程，并在 StockSharp 中把它们的目标仓位汇总成一个组合头寸。

  • BrainTrend2 模块：依靠 BrainTrend2 指标生成的颜色状态来跟踪趋势。指标内部使用基于 ATR 的通道，当价格突破反向边界时颜色发生翻转。
  • AbsolutelyNoLagLWMA 模块：计算两次线性加权移动平均，以所选价格的双重平滑坡度来判断方向。

任一模块需要调整仓位时，策略都会重新计算组合目标量，并通过市价单把实际仓位调整到该目标。默认两个模块都使用 H4 周期，但也可以为每个模块指定不同的时间框架。

指标说明

BrainTrend2

BrainTrend2 指标在 C# 中重建了原始 MQL 文件中的五色蜡烛显示：

  • 使用给定周期的三角形加权真波动幅度（TR）序列，并乘以 0.7 得到动态带宽 widcha。
  • 浮动参考值 Emaxtra 会在当前趋势中跟随价格极值。
  • 当最低价跌破 Emaxtra - widcha 时趋势翻转为看跌；当最高价突破 Emaxtra + widcha 时趋势翻转为看涨。
  • 最终颜色与趋势对应：绿色/青色（取值 0 或 1）代表多头，酒红/洋红（取值 3 或 4）代表空头，灰色（取值 2）表示指标尚未就绪。

C# 指标保留了三角形 ATR 的计算方法，因此颜色输出与原始 Expert Advisor 保持一致。

AbsolutelyNoLagLWMA

AbsolutelyNoLagLWMA 模块对所选应用价格连续执行两次线性加权移动平均，并根据最终平滑曲线的斜率生成颜色：

  • 2（蓝色） —— 曲线向上。
  • 1（灰色） —— 曲线横盘。
  • 0（紫色） —— 曲线向下。

两个指标都会暴露 IsFormed 状态，策略会在指标准备好之前忽略信号。

交易逻辑

策略内部维护 _brainTrendTarget 和 _lwmaTarget 两个目标仓位，分别代表两个模块希望持有的数量。一旦某个模块调整目标，就会调用 RebalancePosition，把实际仓位调整为两个目标之和。

BrainTrend2 模块

  • 读取 SignalBar 根之前的颜色（默认为 1 根）以及它前一根的颜色，识别趋势切换。
  • 当当前颜色为多头（< 2）且前一颜色不是多头（> 1）时：
    • 平掉该模块可能存在的空头仓位。
    • 若允许做多，则按 BrainTrendVolume 开仓。
  • 当当前颜色为空头（> 2）且前一颜色不是空头（< 3）时：
    • 平掉该模块可能存在的多头仓位。
    • 若允许做空，则按 BrainTrendVolume 开空。

AbsolutelyNoLagLWMA 模块

  • 同样基于 SignalBar 偏移，但只对颜色 2（上行）和 0（下行）做出反应。
  • 当颜色变为 2 且上一颜色不同：
    • 若 LwmaCloseShortAllowed 为真，则平掉该模块的空头。
    • 若 LwmaBuyAllowed 为真，则按 LwmaVolume 开多。
  • 当颜色变为 0 且上一颜色不同：
    • 若 LwmaCloseLongAllowed 为真，则平掉该模块的多头。
    • 若 LwmaSellAllowed 为真，则按 LwmaVolume 开空。

两个模块仅修改自己的目标量，因此可以同时持仓。例如 BrainTrend2 保持趋势多单，而 LWMA 模块在趋势附近做短线对冲。

参数

名称 说明
BrainTrendAtrPeriod BrainTrend2 使用的三角形 ATR 周期。
BrainTrendSignalBar BrainTrend2 信号偏移量，1 表示等待上一根K线收盘确认。
BrainTrendBuyAllowed / BrainTrendSellAllowed 是否允许 BrainTrend2 模块开多 / 开空。
BrainTrendVolume BrainTrend2 模块开仓时使用的数量。
BrainTrendCandleType BrainTrend2 模块订阅的蜡烛类型（时间框架）。
LwmaLength AbsolutelyNoLagLWMA 每次加权平均的长度。
LwmaSignalBar LWMA 模块的信号偏移量，语义与 BrainTrend 模块相同。
LwmaAppliedPrice LWMA 计算所用的应用价格（收盘价、开盘价、中位价、Demark 等）。
LwmaBuyAllowed / LwmaSellAllowed 是否允许 LWMA 模块开多 / 开空。
LwmaCloseLongAllowed / LwmaCloseShortAllowed LWMA 模块在信号反转时是否平掉对应方向的仓位。
LwmaVolume LWMA 模块开仓时使用的数量。
LwmaCandleType LWMA 模块订阅的蜡烛类型。

仓位与下单

  • 策略始终通过 BuyMarket / SellMarket 市价单实现目标仓位。
  • 两个模块的仓位是可叠加的。例如各自下 1 手方向相反的订单时，净头寸为 0，相当于对冲。
  • 原 Expert Advisor 中依赖经纪商的止损/止盈逻辑未在此移植，如需风控可使用 StockSharp 提供的保护组件。
  • 当两个模块使用不同时间框架时，策略会自动订阅两路蜡烛并在图表区域绘制行情与成交。

注意事项

  • 指标计算全部在策略内部完成，不需要外部库。
  • SignalBar = 0 可在最近一根完成的蜡烛后立即行动，更大的偏移可以提供额外确认。
  • BrainTrend2 至少需要 AtrPeriod + 2 根历史K线才会输出有效颜色；AbsolutelyNoLagLWMA 需要至少 Length 根。
  • 两个模块共用同一个 Strategy.Security，类似原 MT5 EA 里通过不同 magic number 管理的两个子策略。

扩展建议

  • 如果需要原策略中的固定止损，可结合 StockSharp 的保护或风控组件实现。
  • 独立调节 BrainTrendVolume 与 LwmaVolume，即可强化趋势跟随或短线对冲的权重。
  • 通过 ProcessBrainTrend / ProcessLwma 中的指标值添加额外过滤条件，实现更复杂的策略逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BrainTrend2 + AbsolutelyNoLagLwma strategy (simplified). Uses ATR-based
/// trend detection combined with weighted MA direction for entries.
/// Implemented as EMA crossover with ATR channel filter.
/// </summary>
public class BrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrCoefficient;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal AtrCoefficient
	{
		get => _atrCoefficient.Value;
		set => _atrCoefficient.Value = value;
	}

	public BrainTrend2AbsolutelyNoLagLwmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_atrCoefficient = Param(nameof(AtrCoefficient), 0.7m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Coeff", "ATR multiplier for channel", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Fast EMA crosses above slow - bullish
				var bullishCross = prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal;
				// Fast EMA crosses below slow - bearish
				var bearishCross = prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}