中文 ZH
在 GitHub 上查看

Alexav D1 Profit GBPUSD 策略

基于日线级别的 GBP/USD 突破策略，结合高价 EMA、RSI 滤波、MACD 动量确认以及 ATR 风险管理。此实现完整复刻了原始 MetaTrader 版本的四层分批止盈与保本移动规则。

核心信息

  • 市场：GBP/USD 现货或差价合约
  • 时间框架：日线（可配置）
  • 方向：多空双向
  • 仓位结构：每次信号分四笔入场，共用止损
  • 技术指标：高价 EMA、RSI、MACD 主线、ATR

指标设置

  1. 高价 EMA – 默认周期 6，用于确定突破基准。
  2. RSI – 默认周期 10，设定动量区间过滤。
  3. MACD 主线 – 快线 5、慢线 21、信号线 14，仅使用主线判断动量加速度。
  4. ATR – 周期 28，提供波动性自适应的止损与目标。

入场逻辑

多头

  1. 前一根日线开盘价低于 EMA(High)，收盘价高于 EMA(High)，形成向上穿越。
  2. RSI 位于 60 与 80 之间，过滤动量不足或过度延伸的行情。
  3. 满足以下任一 MACD 条件：
    • 两根之前的 MACD 主线值为负数，显示动量刚转正；
    • 近两根 K 线的 MACD 绝对值相对变化大于 MacdDiffBuy（默认 0.5）。

条件满足时，先平掉所有空头，再以相同数量提交 4 笔市价买单（默认每笔 0.1 手）。

空头

  1. 日线开盘价高于 EMA(High)，收盘价跌至 EMA(High) 下方。
  2. RSI 介于 25 与 39 之间，对应多头区间的镜像设置。
  3. 满足以下任一 MACD 条件：
    • 两根之前的 MACD 主线值为正；
    • 近两根 MACD 绝对值的相对变化超过 MacdDiffSell（默认 0.15）。

确认后，若存在多头先行平仓，再发送四笔等量市价卖单。

仓位管理

  • 初始止损：按 ATR 设置共享止损。多头为 entry - ATR * StopLossMultiplier（默认 1.6），空头为 entry + ATR * StopLossMultiplier。
  • 分批止盈：每笔仓位对应四个 ATR 目标，系数依次为 1.0、1.5、2.0、2.5，再乘以 TakeProfitMultiplier（默认 1）。价格触及目标时以市价平掉四分之一仓位。
  • 移动保本：每次部分止盈后，将剩余仓位的保护价上移（或下移）到最新止盈价，复刻原 EA 的止盈触发后移至保本的处理。
  • 止损触发：若 K 线最高/最低触及保护价，立即市价全平剩余仓位。

风险控制

  • 策略不会加码超过四笔初始仓位，未清空前的新信号会被忽略。
  • ATR 必须有效（>0），指标未形成时跳过信号。
  • 运行过程中参数变动只影响后续下单，入场时的每笔数量会被记录用于后续止盈。

参数列表

参数 说明 默认值
OrderVolume 单笔市价单量 0.1
EmaPeriod 高价 EMA 周期 6
RsiPeriod RSI 周期 10
AtrPeriod ATR 周期 28
StopLossMultiplier ATR 止损倍数 1.6
TakeProfitMultiplier ATR 止盈倍数基准 1.0
MacdFastPeriod MACD 快线周期 5
MacdSlowPeriod MACD 慢线周期 21
MacdSignalPeriod MACD 信号线周期 14
MacdDiffBuyThreshold 多头最小 MACD 加速度 0.5
MacdDiffSellThreshold 空头最小 MACD 加速度 0.15
RsiUpperLimit 多头允许的最大 RSI 80
RsiUpperLevel 多头需要的最小 RSI 60
RsiLowerLevel 空头允许的最大 RSI 39
RsiLowerLimit 空头需要的最小 RSI 25
CandleType 订阅的 K 线类型 1 Day

实践建议

  • 联合优化 RSI 与 MACD 阈值，避免只放宽 RSI 而造成假信号。
  • 分批止盈依赖蜡烛高低点，回测需保证数据质量。
  • 需准备足够保证金以承载四笔同时在途的订单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alexav D1 Profit GBPUSD strategy (simplified). Uses EMA crossover with RSI
/// filter for breakout entries with ATR-based stop/take management.
/// </summary>
public class AlexavD1ProfitGbpUsdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaFastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaSlowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLowerLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaFastLength
	{
		get => _emaFastLength.Value;
		set => _emaFastLength.Value = value;
	}

	public int EmaSlowLength
	{
		get => _emaSlowLength.Value;
		set => _emaSlowLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public decimal RsiUpperLevel
	{
		get => _rsiUpperLevel.Value;
		set => _rsiUpperLevel.Value = value;
	}

	public decimal RsiLowerLevel
	{
		get => _rsiLowerLevel.Value;
		set => _rsiLowerLevel.Value = value;
	}

	public AlexavD1ProfitGbpUsdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaFastLength = Param(nameof(EmaFastLength), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Fast", "Fast EMA period", "Indicators");

		_emaSlowLength = Param(nameof(EmaSlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Slow", "Slow EMA period", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_rsiUpperLevel = Param(nameof(RsiUpperLevel), 65m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Max RSI for buy", "Filters");

		_rsiLowerLevel = Param(nameof(RsiLowerLevel), 35m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Min RSI for sell", "Filters");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var emaFast = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaFastLength };
		var emaSlow = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaSlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(emaFast, emaSlow, (ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastVal;
					prevSlow = slowVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// EMA fast crosses above slow - buy signal
				var bullishCross = prevFast <= prevSlow && fastVal > slowVal;
				// EMA fast crosses below slow - sell signal
				var bearishCross = prevFast >= prevSlow && fastVal < slowVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (bearishCross && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, emaFast);
			DrawIndicator(area, emaSlow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}