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Ultra Absolutely No Lag LWMA 策略

概览

Ultra Absolutely No Lag LWMA 策略 使用 StockSharp 高级 API 重现同名 MetaTrader 专家的信号。指标链对价格进行双重加权移动平均平滑，然后通过一组长度逐步增加的平滑器来统计向上与向下的阶段数量。最后的统计值再次平滑并转换成颜色状态，用于驱动交易逻辑。策略可在进场后自动下达止损和止盈保护单。

指标流程

  1. 双 LWMA 过滤：默认对收盘价执行两次加权移动平均，过滤短期噪声。
  2. 阶梯式平滑器：将过滤后的数据输入到可配置数量的平滑器，每个阶段的周期在 StartLength 基础上增加固定步长，默认使用 Jurik 平滑。
  3. 多头/空头计数：比较每个阶段当前值与上一个值，向上则计入多头，向下则计入空头。
  4. 最终平滑：对多头和空头计数再次平滑，得到最终的指标状态。

策略复刻原始指标的颜色逻辑：强势多头输出代码 7–8，普通多头输出 5–6，强势空头输出 1–2，普通空头输出 3–4，0 表示尚未形成的状态。

交易规则

  • 当较旧的柱子产生多头代码（> 4），而最近柱子切换到空头代码（< 5 且不为 0）时，策略先平掉空头头寸，并可开立新的多头。
  • 当较旧的柱子产生空头代码（< 5 且不为 0），而最近柱子切换到多头代码（> 4）时，策略先平掉多头头寸，并可开立新的空头。
  • 如果设置了 StopLossOffset 或 TakeProfitOffset，每次进场都会注册对应的保护单。

策略始终使用指示周期内最近的两个已完成 K 线，与原始专家在收盘价触发信号的逻辑保持一致。

参数

参数 说明
CandleType 指标计算所使用的K线类型/周期。
BaseLength 双重 LWMA 过滤的周期。
AppliedPriceMode 输入价格类型（收盘价、开盘价、典型价、DeMark 等）。
TrendMethod 阶梯平滑器的均线类型（Jurik、SMA、EMA 等）。
StartLength 阶梯平滑器的初始周期。
StepSize 每个阶梯在上一周期基础上增加的步长。
StepsTotal 阶梯平滑器的阶段数量。
SmoothingMethod 对多空计数进行二次平滑时使用的均线类型。
SmoothingLength 最终平滑的周期。
UpLevelPercent 标记强势多头的百分比阈值。
DownLevelPercent 标记强势空头的百分比阈值。
SignalBar 用于发出信号的柱索引（1 表示前一根已完成的柱）。
AllowBuyOpen / AllowSellOpen 是否允许开立多头/空头仓位。
AllowBuyClose / AllowSellClose 是否允许平掉多头/空头仓位。
StopLossOffset 止损距离（绝对价格，0 表示不下达止损）。
TakeProfitOffset 止盈距离（绝对价格，0 表示不下达止盈）。

使用说明

  1. 将 CandleType 设置为期望的指标周期（原版默认使用 4 小时）。
  2. 调整 StepsTotal、StartLength 和 StepSize 可以改变指标响应速度；阶段越多越平滑但滞后越大。
  3. 将 StopLossOffset 和 TakeProfitOffset 设为 0 可禁用保护单。
  4. 某些 MetaTrader 平滑方法在 StockSharp 中没有直接对应项，本策略使用 Jurik 或 EMA 作为替代。
  5. 策略只在完成的 K 线上操作，以避免与原始版本出现偏差。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ultra Absolutely No Lag LWMA strategy (simplified). Uses EMA crossover
/// as a trend-following proxy for the original multi-stage LWMA ladder.
/// </summary>
public class UltraAbsolutelyNoLagLwmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public UltraAbsolutelyNoLagLwmaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}