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Exp ColorX2MA X2 策略

该策略将 MT5 专家 "Exp_ColorX2MA_X2" 移植到 StockSharp。它在高周期上使用 ColorX2MA 判断趋势，在低周期上使用 ColorX2MA 生成进出场信号。每个 ColorX2MA 都由两层可配置均线级联组成，并根据最终曲线的斜率自动着色。当低周期的颜色在高周期趋势方向上发生转换时触发交易。

实现保留了原始指标的所有价格类型，同时支持最常用的平滑算法（SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik）。如果 Jurik 指标公开 Phase 属性，会使用配置的阶段值进行设置。

交易规则

  • 做多入场
    • 高周期 ColorX2MA 颜色为多头（trend direction > 0）。
    • 低周期 ColorX2MA 在上一根柱子为多头颜色，本柱收盘变为中性或空头颜色（Clr[1] == 1 且 Clr[0] != 1）。
    • 允许做多。
  • 做空入场
    • 高周期 ColorX2MA 颜色为空头（trend direction < 0）。
    • 低周期 ColorX2MA 在上一根柱子为空头颜色，本柱收盘变为中性或多头颜色（Clr[1] == 2 且 Clr[0] != 2）。
    • 允许做空。
  • 平多
    • 出现低周期空头颜色（Clr[1] == 2）并且开启了二级多头平仓，或高周期趋势翻为空头且启用了一级多头平仓。
  • 平空
    • 出现低周期多头颜色（Clr[1] == 1）并且开启了二级空头平仓，或高周期趋势翻为多头且启用了一级空头平仓。
  • 止损/止盈
    • 可选的止损与止盈以点数表示（乘以合约的价格步长），在每根完成的信号周期 K 线上根据极值与持仓均价进行检查。

默认参数

  • 趋势周期：6 小时 K 线。
  • 信号周期：30 分钟 K 线。
  • 趋势平滑：SMA(12) → Jurik(5, Phase 15)。
  • 信号平滑：SMA(12) → Jurik(5, Phase 15)。
  • 应用价格：收盘价。
  • 信号偏移：两个周期均为 1 根柱子。
  • 权限：允许多空方向的开仓和平仓。
  • 止损：1000 点（根据价格步长换算）。
  • 止盈：2000 点（根据价格步长换算）。

筛选与说明

  • 方向：多空双向，可通过权限开关控制。
  • 周期：双周期结构（趋势周期 + 信号周期）。
  • 指标：双层 ColorX2MA，可自定义两级平滑方式。
  • 平滑支持：Sma、Ema、Smma、Lwma、Jurik，其他原库算法暂未实现。
  • 价格类型：完整支持 12 种公式，包括 TrendFollow 与 Demark 价格。
  • 止损：可选的固定距离止损/止盈。
  • 复杂度：中等，需要同步两个时间框架和颜色缓冲。
  • 适用市场：外汇、指数、加密等需要 ColorX2MA 趋势过滤的品种。

使用提示

  • 建议保持高周期明显大于信号周期，以降低震荡噪声。
  • 通过调整 SignalSignalBar 控制信号灵敏度：数值越小越敏感，越大越平滑。
  • 如果品种没有提供 PriceStep，止损和止盈距离将按价格单位直接解释。
  • Jurik 平滑需要 StockSharp 的相关指标许可，若不可用可改用其他平滑方式。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorX2MA X2 strategy (simplified). Uses dual EMA smoothing to detect trend color transitions.
/// Buys when the smoothed MA turns up, sells when it turns down.
/// </summary>
public class ExpColorX2MaX2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public ExpColorX2MaX2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				// Fast crosses above slow
				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Fast crosses below slow
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}