中文 ZH
在 GitHub 上查看

SilverTrend Duplex 策略

概述

SilverTrend Duplex 策略 是 MetaTrader 5 智能交易系统 Exp_SilverTrend_Duplex 的 StockSharp 移植版本。原始脚本通过两个互相独立的 SilverTrend 滤波器（多头与空头）侦测颜色从多头到空头的切换信号。本 C# 版本完整保留双通道结构，使多头与空头可以分别调整，同时利用 StockSharp 的高级 API。

策略仅在收盘后处理 K 线。多头与空头可以订阅不同的时间框架或品种；内部自定义的 SilverTrendIndicator 结合 Donchian 通道极值与风险系数，复刻 MQL 指标的颜色缓冲区输出。

交易逻辑

  1. 指标重建

    • 计算最近 SSP 根 K 线的 Donchian 上轨与下轨。
    • 使用风险参数（33 - risk）推导阈值 smin 与 smax，与原脚本完全一致。
    • 收盘价高于 smax 记为多头状态，低于 smin 记为空头状态，否则沿用上一根状态。根据开收盘关系将状态映射到 0..4 的颜色代码。

  2. 信号准备

    • 同时记录最近 SignalBar + 1 根已完成 K 线的颜色，用于多头与空头判断。
    • 当目标位置的颜色小于 2 且前一颜色大于 1 时触发多头入场，复现 MQL 中的 Value[1] < 2 && Value[0] > 1 条件。
    • 当颜色大于 2 且前一颜色大于 0 时触发空头入场，对应原脚本的 Value[1] > 2 && Value[0] > 0。

  3. 下单执行

    • 入场使用 BuyMarket 或 SellMarket，数量为 Volume + |Position|，即可在同一笔市价单内反转并建立新的方向。
    • 多头颜色升至 > 2 时平多，颜色降至 < 2 时平空。

注意：原始 TradeAlgorithms.mqh 中的资金管理、止损、滑点设置未在此版本实现，需要通过 StockSharp 风控规则或券商参数单独配置。

参数说明

名称 默认值 说明
LongCandleType 4 小时 K 线 多头 SilverTrend 所使用的数据类型。
LongSsp 9 多头滤波的回溯长度。
LongRisk 3 多头滤波的风险系数。
LongSignalBar 1 多头信号回溯的已完成 K 线数量，必须 ≥ 1。
EnableLongEntries true 是否允许开多。
EnableLongExits true 是否允许按指标平多。
ShortCandleType 4 小时 K 线 空头 SilverTrend 所使用的数据类型。
ShortSsp 9 空头滤波的回溯长度。
ShortRisk 3 空头滤波的风险系数。
ShortSignalBar 1 空头信号回溯的已完成 K 线数量，必须 ≥ 1。
EnableShortEntries true 是否允许开空。
EnableShortExits true 是否允许按指标平空。
Volume 1 入场单的基础数量。

实现细节

  • 只有当指标形成并且颜色历史长度足够 (SignalBar + 1) 时才评估信号，对应 MQL 中的 BarsCalculated 检查。
  • 自定义指标直接输出颜色值，通过 Bind 高阶 API 无需手动访问缓冲区。
  • 当多头与空头使用相同时间框架时，仍会建立两个订阅，以保持参数和状态相互独立，符合原策略两个句柄的设计。
  • 如需止损或利润目标，可在策略上附加 StopLossRule、TakeProfitRule 等 StockSharp 规则以补齐原有功能。

使用建议

  • 分别优化多头与空头的 SSP、Risk 以适应不同市场波动。
  • 若想完全模拟“上一根 K 线发出信号”的行为，请保持 SignalBar = 1；更大的数值会延迟响应。
  • 建议与账户级风控或交易时段过滤器配合使用，避免在震荡行情中因频繁颜色切换而产生过多交易。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SilverTrend Duplex strategy (simplified). Uses ATR channel breakout.
/// </summary>
public class SilverTrendDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public SilverTrendDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA trend", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
				if (range <= 0m)
					return;

				if (close > emaValue + range * 1.5m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (close < emaValue - range * 1.5m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}