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Interceptor 策略（StockSharp 版本）

概述

Interceptor 策略是 MetaTrader5 专家顾问的 C# 移植版。策略在 GBP/USD 5 分钟图上同时观察 M5、M15、H1 三个周期的 EMA "扇形" 结构，并结合 Stochastic 指标、盘整突破、锤子线过滤、指标背离及扇形收敛（Horn）条件来确认趋势延续信号。

核心逻辑

  • 趋势结构：在 M5/M15/H1 上分别计算 34/55/89/144/233 周期 EMA，只有当扇形完全按多头或空头顺序排列且 EMA 之间的最大距离小于阈值时才认为趋势有效。
  • 动能确认：M5 与 M15 的 Stochastic 必须自超卖/超买区穿越，以证明价格已摆脱盘整区。
  • 盘整突破：通过 FlatnessCoefficient、MinFlatBars、MaxFlatPoints 控制的压缩识别算法寻找狭窄区间，当价格向上/向下突破时为信号加分。
  • 锤子线过滤：在配置的回溯条数内，若出现满足长影/短影比例要求且位于近期极值的锤子线或倒锤子线，则视为趋势方向的反转/延续提示。
  • Stochastic 背离：检测价格与 M5 Stochastic 之间的高低点背离，以捕捉趋势方向的转折。
  • Horn 条件：当 M5 EMA 扇形收敛并突破 RangeBreakLookback 定义的区间上沿/下沿时，在高周期趋势一致的前提下触发额外信号。

入场条件

多头信号可能由以下任一或多个条件触发（每满足一个条件即向信号列表添加理由）：

  1. 三周期 EMA 扇形多头排列 + M5 Stochastic 多头交叉 + 当前 K 线实体大于 MinBodyPoints。
  2. M5 扇形内的突破 K 线从最低价启动并收在所有快 EMA 之上。
  3. 盘整区向上突破。
  4. M5、M15 同时突破且 M15 扇形距离仍在限制之内。
  5. 检测到 Stochastic 与价格的多头背离。
  6. 回溯窗口内出现多头锤子线并位于区间低点。
  7. M15 Stochastic 多头交叉并伴随连续阳线。
  8. Horn 条件：扇形收敛后向上突破近端区间。

空头逻辑与多头对称。如果同一根 K 线上同时出现多头与空头信号，则不执行交易。

出场与风控

  • 使用 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 设定初始止损、止盈。
  • 当盈利达到 TakeProfitAfterBreakeven 后，可将止损移动到 StopLossAfterBreakeven 指定的距离，实现保本。
  • TrailingDistancePoints 与 TrailingStepPoints 控制的移动止损会随价格推进。
  • 新仓开立前会自动平掉相反方向持仓。

主要参数

  • Volume：下单量。
  • FlatnessCoefficient / MinFlatBars / MaxFlatPoints：盘整区检测控制参数。
  • StopLossPoints / TakeProfitPoints：初始止损、止盈点数。
  • TakeProfitAfterBreakeven / StopLossAfterBreakeven：触发保本与新的止损距离。
  • MaxFanDistanceM5/M15/H1：各周期 EMA 扇形最大允许宽度。
  • StochasticKPeriod*、StochasticUpper*、StochasticLower*：Stochastic 参数与超买/超卖阈值。
  • MinBodyPoints：判定强势 K 线的最小实体。
  • MinDivergenceBars：背离高/低点之间最少间隔。
  • Hammer* 系列：锤子线判定的长度、百分比和回溯条数。
  • MaxFanWidthAtNarrowest / FanConvergedBars：Horn 条件下扇形收敛的宽度和持续时间。
  • RangeBreakLookback：区间突破的回溯长度。
  • TrailingStepPoints / TrailingDistancePoints：移动止损配置。
  • CandleType：主驱动 K 线数据类型（默认 5 分钟）。

使用提示

  • 策略按原始 EA 设计，推荐用于 GBP/USD M5；更换品种或周期需重新调参。
  • 必须同时订阅 M5、M15、H1 三个周期的时间 K 线数据。
  • 策略只维护单向净头寸；开仓前会自动平掉相反仓位。

免责声明

策略仅用于研究与教学，历史表现不代表未来结果。在实盘使用前请充分回测并在模拟环境中验证参数与逻辑。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Interceptor strategy (simplified). Uses RSI + EMA trend filter.
/// </summary>
public class InterceptorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public InterceptorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, (ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (close > emaValue && rsiValue > 60m && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (close < emaValue && rsiValue < 40m && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}