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Exp CandlesticksBW Tm 策略

该策略在 StockSharp 高级 API 上复刻了 MetaTrader 专家顾问 Exp_CandlesticksBW_Tm。它使用 Bill Williams 的 Candlesticks BW 指标，通过组合 Awesome Oscillator (AO) 与 Accelerator Oscillator (AC) 的方向来为蜡烛染色，并据此捕捉动能加速或减速。可选的交易时段过滤器可以让策略只在特定时间范围内进出场。

工作流程

  1. 订阅所选时间框（默认 H4），将每根已完成蜡烛传递到 5/34 周期的 Awesome Oscillator。随后利用 5 周期简单移动平均线对 AO 进行平滑，得到 Accelerator 值。
  2. 每根蜡烛被划分为六种颜色中的一种：两种多头动能颜色（AO、AC 同时上升）、两种空头动能颜色（AO、AC 同时下降）以及两种中性颜色（AO、AC 方向不一致）。蜡烛实体的方向决定具体使用哪一种色调。
  3. 使用环形缓冲区保存最近的颜色索引及其开盘时间。参数 SignalBar 指定需要评估的历史蜡烛（默认 1，表示上一根蜡烛），再往前一根蜡烛用于上下文判断。
  4. 当较早的蜡烛处于多头动能区，而信号蜡烛离开该区域时触发多头开仓。空头逻辑与之相反。离场信号使用相同的颜色条件来关闭已有仓位。
  5. 当启用时间过滤 (UseTimeFilter) 时，交易仅允许在 StartHour:StartMinute 与 EndHour:EndMinute 之间进行。一旦超出窗口，策略会立即平掉全部仓位，避免持仓过夜。
  6. 通过 StartProtection 注册止损与止盈，参数以价格点为单位，会根据合约的最小价格步长自动换算。

交易规则

  • 开多：SignalBar + 1 的颜色索引 < 2（动能向上），同时 SignalBar 的颜色索引 > 1。只有在允许做多且当前无多单时才会进场。
  • 开空：SignalBar + 1 的颜色索引 > 3（动能向下），同时 SignalBar 的颜色索引 < 4。
  • 平多：SignalBar + 1 的颜色索引 > 3，并且启用了多头平仓。
  • 平空：SignalBar + 1 的颜色索引 < 2，并且启用了空头平仓。
  • 启用时间过滤后，无论是否出现颜色信号，只要超出交易区间都会立即平仓。

参数

名称 说明 默认值
CandleType AO/AC 使用的时间框。 TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()
Volume 开仓手数。 1m
SignalBar 要回溯的已完成蜡烛数量（1 代表上一根）。 1
StopLossPoints 止损距离（点数，0 表示关闭）。 1000m
TakeProfitPoints 止盈距离（点数，0 表示关闭）。 2000m
EnableLongEntries, EnableShortEntries 是否允许开多/开空。 true
EnableLongExits, EnableShortExits 是否允许根据信号平多/平空。 true
UseTimeFilter 是否启用交易时间过滤。 true
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute 交易窗口（开始时间包含，结束时间在小时相等时不包含）。 0/0/23/59

其他说明

  • 止损与止盈会按照标的价格步长自动换算实际价格。
  • 信号时间戳基于所分析蜡烛的收盘时间，可避免在同一根 K 线内重复下单。
  • 未提供 Python 版本，以保持与原始 MQL 包相同的结构。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bill Williams Candlesticks BW strategy (simplified).
/// Uses candle body direction with SMA trend filter.
/// </summary>
public class ExpCandlesticksBwTimeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public ExpCandlesticksBwTimeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Length", "Bill Williams median line proxy", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };

		int bullCount = 0, bearCount = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (ICandleMessage candle, decimal smaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

				if (isBullish)
				{
					bullCount++;
					bearCount = 0;
				}
				else if (isBearish)
				{
					bearCount++;
					bullCount = 0;
				}

				// 3 consecutive bullish candles above SMA
				if (bullCount >= 3 && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					bullCount = 0;
				}
				// 3 consecutive bearish candles below SMA
				else if (bearCount >= 3 && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					bearCount = 0;
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}