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SilverTrend CrazyChart 策略

本策略将 MetaTrader 专家顾问“Exp_SilverTrend_CrazyChart”移植到 StockSharp 平台。策略同时监控 SilverTrend CrazyChart 指 标的两个缓冲区：当前通道与延迟通道。当延迟通道跨越当前通道时，系统顺势开仓，并平掉反向持仓。

细节

  • 入场条件：
    • 做多：在上一根用于信号的已完成 K 线上，当前带位于延迟带之上；而在评估的 K 线上当前带跌破或触及延迟带。通过 AllowBuyEntry 可关闭多头开仓。
    • 做空：在上一根信号 K 线上当前带位于延迟带之下；在评估的 K 线上当前带上穿或触及延迟带。通过 AllowSellEntry 可关闭空头开仓。
  • 方向：支持做多与做空。
  • 离场条件：
    • 多头在延迟带重新高于当前带时平仓（AllowBuyExit 控制），或在触发止损/止盈时退出。
    • 空头在当前带重新高于延迟带时平仓（AllowSellExit 控制），或在触发止损/止盈时退出。
  • 止损/止盈：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以绝对价格距离定义。当数值为 0 时忽略相应限制。
  • 过滤器：
    • SignalBar 指定回溯的已完成 K 线数量，用于判断交叉。
    • CandleType 决定用于全部计算的时间框架。

参数

  • CandleType – 指标使用的 K 线类型（默认：1 小时）。
  • Length – SilverTrend CrazyChart 指标的摆动周期（原脚本的 SSP）。
  • KMin – 控制延迟带偏移的系数。
  • KMax – 控制当前带偏移的系数。
  • SignalBar – 向后查看的已完成 K 线数量，用于生成信号。
  • AllowBuyEntry / AllowSellEntry – 是否允许开多/开空。
  • AllowBuyExit / AllowSellExit – 是否允许平多/平空。
  • StopLossPoints – 多头止损与空头止盈的绝对价格距离。
  • TakeProfitPoints – 多头止盈与空头止损的绝对价格距离。
  • Volume – 策略基准下单手数。

指标逻辑

自定义的 SilverTrendCrazyChartIndicator 按原始 MQL 实现两个缓冲区：

  • Length、KMin 与 KMax 根据最近高低点计算通道边界。
  • “当前带”对应 MetaTrader 的 0 号缓冲区，直接响应最新完成的 K 线。
  • “延迟带”对应 1 号缓冲区，将当前带向后移动 Length + 1 根 K 线以匹配原始绘图。

当延迟带从下向上穿越当前带时产生买入信号，反向穿越产生卖出信号。SignalBar 参数确保只使用已经收盘的 K 线，与原始专家顾问的行为一致。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SilverTrend CrazyChart strategy (simplified).
/// Uses Highest/Lowest channel inversions for entries.
/// </summary>
public class SilverTrendCrazyChartStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	public SilverTrendCrazyChartStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_length = Param(nameof(Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Channel length", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Length };
		var lowest = new Lowest { Length = Length };

		decimal prevHigh = 0, prevLow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, (ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevHigh = highValue;
					prevLow = lowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevHigh = highValue;
					prevLow = lowValue;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;
				var mid = (highValue + lowValue) / 2m;
				var prevMid = (prevHigh + prevLow) / 2m;

				// Price crosses above channel midpoint
				if (close > mid && candle.OpenPrice <= prevMid && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Price crosses below channel midpoint
				else if (close < mid && candle.OpenPrice >= prevMid && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevHigh = highValue;
				prevLow = lowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}