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Martingale VI Hybrid 策略（C#）

概述

Martingale VI Hybrid 策略将原始的 MetaTrader 专家顾问转换为 StockSharp 高级 API。策略采用快/慢均线过滤与 MACD 组合信号，并通过马丁格尔倍量方式分批进场。当价格按照固定点差距离逆向运动时，会继续加仓，并把所有订单的止盈统一在最新订单定义的位置。同时支持以货币金额、账户初始权益百分比以及资金回撤式移动止盈等多种总体退出条件。

交易逻辑

  1. 信号过滤：使用上一根 K 线的快慢 SMA 与 MACD 主线/信号线关系。若快 SMA 在慢 SMA 之上且 MACD 主线低于信号线，则触发多头循环；反之若快 SMA 在慢 SMA 之下且 MACD 主线高于信号线，则触发空头循环。
  2. 初始建仓：当出现新的循环并且没有持仓时，按照 Initial Volume 参数下单市场单。
  3. 马丁加仓：持仓期间跟踪最近的入场价。当价格逆势走出 Pip Step 点后，按照“上一单手数 × Volume Multiplier”再次下单。开放订单数量受 Max Trades 限制；若达到上限且 Close Max Orders 为真，则立即平掉全部仓位。
  4. 统一止盈：每次加仓后都根据最新入场价和 Take Profit (pips) 重新计算整个组合的止盈价位。当 K 线最高价（多头）或最低价（空头）触及该价位时，全部订单一并平仓。
  5. 整体退出：
    • 启用 Use Money TP 时，浮动盈亏达到 Money TP 即平仓。
    • 启用 Use Percent TP 时，浮动盈亏达到账户初始权益的 Percent TP 百分比即平仓。
    • 启用 Enable Trailing 时，当利润超过 Trailing Activation 后开始以金额为单位的移动止盈，一旦利润回撤 Trailing Drawdown 即平仓。

参数说明

参数 说明
Candle Type 指标计算所使用的主时间框架。
Fast MA, Slow MA 定义趋势过滤的快慢简单移动平均周期。
MACD Fast, MACD Slow, MACD Signal MACD 指标的参数设置。
Initial Volume 每个马丁循环的首单手数。
Volume Multiplier 每次加仓的手数倍数。
Max Trades 马丁循环中允许同时存在的最大订单数量。
Take Profit (pips) 每单止盈距离，最新订单决定全局止盈价。
Pip Step 价格逆势移动多少点后触发下一次加仓。
Use Money TP, Money TP 是否启用以及设置货币金额止盈目标。
Use Percent TP, Percent TP 是否启用以及设置初始权益百分比止盈目标。
Enable Trailing, Trailing Activation, Trailing Drawdown 资金型移动止盈的相关参数。
Close Max Orders 达到最大订单数时是否立即全部平仓。

风险控制

  • 同时提供金额和百分比两种全局止盈，便于提前锁定收益。
  • 资金型移动止盈可在盈利阶段限制最大回撤。
  • Max Trades 限制了马丁格尔的加仓次数，配合 Close Max Orders 可以在到达阈值时强制退出，避免仓位无限放大。

实现细节

  • 使用 StockSharp 高级 SubscribeCandles 订阅 API，通过 BindEx 绑定 MACD，同时在回调中手动处理 SMA 值。
  • 根据品种的最小价格变动步长自动推导点值，兼容 5 位和 3 位报价。
  • 利用 Security.PriceStep、Security.StepPrice 以及 PositionAvgPrice 计算浮动盈亏，需要标的提供相应元数据。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale VI Hybrid strategy (simplified).
/// Uses SMA crossover for entries.
/// </summary>
public class MartingaleViHybridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MartingaleViHybridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}