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Trading Boxing 策略

概述

Trading Boxing 策略复刻了原始 TradingBoxing 专家顾问的手动交易面板。StockSharp 版本不再提供图表按钮，而是通过参数开关来触发行为。每个开关被设置为 true 后立即执行相应动作，并在同一周期内自动复位，使得手动开仓、挂单管理以及已有仓位的清理更加方便。

策略不依赖指标或行情事件。它只负责针对当前策略绑定的证券与投资组合发送和取消委托。

参数

数量参数

  • BuyVolume – 当触发“Open Buy Market”操作时使用的买入数量，必须为正值。
  • SellVolume – 当触发“Open Sell Market”操作时使用的卖出数量，必须为正值。
  • BuyStopVolume – 新建买入止损单使用的数量。
  • BuyLimitVolume – 新建买入限价单使用的数量。
  • SellStopVolume – 新建卖出止损单使用的数量。
  • SellLimitVolume – 新建卖出限价单使用的数量。

价格参数

  • BuyStopPrice – 买入止损单的触发价格。
  • BuyLimitPrice – 买入限价单的委托价格。
  • SellStopPrice – 卖出止损单的触发价格。
  • SellLimitPrice – 卖出限价单的委托价格。

操作开关

所有操作参数都是布尔值。将其设为 true 会执行相应任务，之后策略会自动将其恢复为 false，以便下一次触发。

  • CloseBuyPositions – 若当前净头寸大于 0，则平掉多头。
  • CloseSellPositions – 若当前净头寸小于 0，则平掉空头。
  • DeleteBuyStops – 取消策略记录的买入止损挂单。
  • DeleteBuyLimits – 取消策略记录的买入限价挂单。
  • DeleteSellStops – 取消策略记录的卖出止损挂单。
  • DeleteSellLimits – 取消策略记录的卖出限价挂单。
  • OpenBuyMarket – 按 BuyVolume 发送市价买单。
  • OpenSellMarket – 按 SellVolume 发送市价卖单。
  • PlaceBuyStop – 按 BuyStopPrice 和 BuyStopVolume 新建买入止损单，并存储引用以便后续删除。
  • PlaceBuyLimit – 按 BuyLimitPrice 和 BuyLimitVolume 新建买入限价单，并存储引用以便后续删除。
  • PlaceSellStop – 按 SellStopPrice 和 SellStopVolume 新建卖出止损单，并存储引用以便后续删除。
  • PlaceSellLimit – 按 SellLimitPrice 和 SellLimitVolume 新建卖出限价单，并存储引用以便后续删除。

行为细节

  • 通过上述挂单操作创建的委托会被策略内部记录，方便删除操作找到它们。未由该策略创建的外部委托不会受到影响。
  • 执行任何请求前，策略都会确认自身已启动且已设置 Security 与 Portfolio。如果缺失，会记录警告并忽略该次触发。
  • 数量与价格都会进行正值校验，与原始面板相同：当参数不合法时会输出警告并拒绝发送委托。
  • 平仓动作基于策略维护的净头寸：若为净空头则发送买入市价单覆盖，若为净多头则发送卖出市价单平仓。

使用说明

  1. 在有效的投资组合和证券上启动策略。
  2. 根据交易品种调整数量与价格参数。
  3. 需要执行操作时，把对应的布尔参数设为 true。动作完成后参数会自动回到 false，随时可以再次触发。
  4. 当交易计划发生变化时，使用删除开关清理之前下达的挂单。

由于该策略完全由人工输入驱动，不必订阅K线或盘口数据。它充当一个执行助手，在 StockSharp 环境中复现了 TradingBoxing 面板的灵活性。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trading Boxing strategy (simplified). Uses CCI momentum for entries.
/// </summary>
public class TradingBoxingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public TradingBoxingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, (ICandleMessage candle, decimal cciValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (cciValue < -100 && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (cciValue > 100 && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}