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AIS2 交易机器人

概述

AIS2 交易机器人是从 MetaTrader 5 专家顾问移植的多周期突破策略。策略在较高周期（默认 15 分钟 K 线）上寻找突破方向，并使用更快的周期（默认 1 分钟）来动态调整跟踪止损。订单提交、风险预算以及止损管理完全遵循原始 MQ5 代码的逻辑，但基于 StockSharp 的高级策略 API 重新实现。

交易逻辑

  • 主信号 K 线：每当主周期产生一根收盘的 K 线时，策略会记录其最高价、最低价、收盘价、中点以及振幅。
  • 做多条件：
    • 上一根 K 线的收盘价必须高于中点，表明多头力量占优。
    • 当前卖价需要突破前高并超过测得的点差（确认突破）。
    • 入场价取当前卖价，止损价为 高点 + 点差 − (振幅 × StopFactor)，止盈价为 卖价 + (振幅 × TakeFactor)。
    • 额外的安全检查会确保止损与止盈距离都大于配置的最小缓冲。
  • 做空条件：
    • 上一根 K 线的收盘价必须低于中点。
    • 当前买价要跌破前低，确认下破。
    • 入场价取当前买价，止损价为 低点 + (振幅 × StopFactor)，止盈价为 买价 − (振幅 × TakeFactor)。
  • 仓位处理：仅在空仓或持有反向仓位时开新单。新单的下单量会自动覆盖反向仓位后再建立目标方向仓位。

订单管理

  • 跟踪止损：次级周期的振幅与 TrailFactor 相乘得到动态跟踪距离。多单使用 买价 − 跟踪距离，空单使用 卖价 + 跟踪距离。当行情未盈利或调整幅度小于最小步长/冻结缓冲时，不会触发新的止损修改。
  • 止盈止损退出：一旦买价或卖价触及预存的止损或止盈价位，策略立即以市价单平仓。
  • 盘口数据：策略订阅订单簿以获取实时买一/卖一价格，从而复现原 MQ5 程序使用的 SymbolInfo.Bid/Ask 行为。

仓位规模与风险控制

  • 账户预留：AccountReserve 指定部分权益不参与交易，对应 MQ5 输入参数 Inp_aed_AccountReserve。
  • 订单额度：剩余可用资金再按 OrderReserve 限制单笔风险预算。
  • 风险检查：
    • 如果预留资金小于分配额度（Equity × OrderReserve），则禁止开新仓。
    • 有效仓位大小按照 riskBudget / |entry - stop| 计算，并根据合约最小步长对齐。如果无法获取组合权益，则使用 BaseVolume 作为备用下单量。

参数

参数 说明
AccountReserve 预留不参与交易的权益比例（0–0.95）。
OrderReserve 参与交易资金中用于单笔风险预算的比例（0–1）。
PrimaryCandleType 用于突破判定的主周期（默认 15 分钟）。
SecondaryCandleType 用于跟踪止损的次级周期（默认 1 分钟）。
TakeFactor 主周期振幅的止盈倍数。
StopFactor 主周期振幅的止损倍数。
TrailFactor 次级周期振幅的跟踪止损倍数。
BaseVolume 在无法计算风险仓位时使用的基础下单量。
StopBufferTicks 额外的最小止损缓冲（以跳动单位表示）。
FreezeBufferTicks 防止频繁调整的冻结缓冲（以跳动单位表示）。
TrailStepMultiplier 设定最小跟踪步长的点差倍数。

使用说明

  • 需要同时提供主、次两个周期的 K 线以及订单簿数据，否则部分逻辑无法生效。
  • 由于信号依赖买卖报价，仅使用最新成交价进行回测可能与真实结果存在差异。
  • 策略启动时会自动启用仓位保护逻辑，与原 MQ5 程序的安全措施保持一致。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// AIS2 Trading Robot strategy (simplified).
/// Breakout strategy using candle range with ATR filter.
/// Buys when close is near high of candle and ATR shows volatility.
/// Sells when close is near low of candle.
/// </summary>
public class Ais2TradingRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakoutThreshold;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BreakoutThreshold
	{
		get => _breakoutThreshold.Value;
		set => _breakoutThreshold.Value = value;
	}

	public Ais2TradingRobotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for volatility", "Indicators");

		_breakoutThreshold = Param(nameof(BreakoutThreshold), 0.85m)
			.SetDisplay("Breakout Threshold", "Candle body ratio threshold (0-1)", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind((ICandleMessage candle) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
				if (range <= 0)
					return;

				var bodyRatio = (candle.ClosePrice - candle.LowPrice) / range;

				// Buy on strong bullish candle (close near high)
				if (bodyRatio > BreakoutThreshold && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on strong bearish candle (close near low)
				else if (bodyRatio < (1m - BreakoutThreshold) && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}