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Exp 2XMA Ichimoku 振荡策略

该策略复刻了 MetaTrader 专家顾问 “Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator” 的逻辑，通过两条平滑处理的 Ichimoku 型中枢线来生成进出场信号，并使用 StockSharp 的高级策略 API 来管理仓位。

核心思想

  1. 在所选周期上计算两条类 Donchian 中枢：
    • 快速中枢 使用 UpPeriod1、DownPeriod1 回溯期内的最高价与最低价求平均。
    • 慢速中枢 使用 UpPeriod2、DownPeriod2 回溯期重复同样的计算。
  2. 通过 Method1、Method2 指定的移动平均对两条中枢进行平滑，长度分别由 XLength1、XLength2 控制。可选的平滑类型包括简单、指数、平滑和线性加权移动平均。
  3. 震荡值等于两条平滑中枢的差值。其状态根据斜率和符号划分为五种颜色：
    • PositiveRising (0)：大于零且继续上升。
    • PositiveFalling (1)：大于零但动能减弱。
    • NegativeRising (3)：小于零但向零值回升。
    • NegativeFalling (4)：小于零且继续下行。
    • Neutral (2)：初始化阶段尚未形成明确趋势。
  4. 策略仿照 MQL 指标缓冲区的偏移方式，读取 SignalBar 指定的历史 K 线颜色以及再往前一根 (SignalBar + 1) 的颜色来判断信号。

交易规则

  • 做多开仓：当 EnableBuyOpen 为真且更早一根柱 (SignalBar + 1) 的颜色属于上升状态（0 或 3），而最近的柱 (SignalBar) 变为下降状态（1 或 4）时，策略会在 EnableSellClose 允许的情况下平掉空头，并按照 Volume + |Position| 的数量开或加多单。
  • 做空开仓：当 EnableSellOpen 为真且更早一根柱颜色为下降状态（1 或 4），最近一根柱转为上升状态（0 或 3）时，策略在 EnableBuyClose 允许时平掉多头，并以 Volume + |Position| 的数量开或加空单。
  • 所有信号都在触发 K 线收盘时执行，使用市价单，无额外的止损或止盈——离场完全依赖颜色反转。
  • 启动时调用 StartProtection()，利用框架提供的仓位保护逻辑防止异常持仓。

参数说明

参数 含义 默认值
CandleType 指标计算所用的时间框架。 4 小时
UpPeriod1、DownPeriod1 快速中枢的最高/最低回溯长度。 6、6
UpPeriod2、DownPeriod2 慢速中枢的最高/最低回溯长度。 9、9
XLength1、XLength2 两条平滑移动平均的长度。 25、80
Method1、Method2 平滑类型（简单、指数、平滑、线性加权）。 简单
SignalBar 读取颜色的历史柱偏移量。 1
EnableBuyOpen、EnableSellOpen 是否允许做多/做空开仓。 true
EnableBuyClose、EnableSellClose 是否允许平多/平空。 true
Volume 基础下单数量，反向时会加上当前仓位的绝对值。 1

使用提示

  • 为了兼容 StockSharp，原版自定义 XMA 的相位等高级参数被常见的移动平均类型所替代，但仍能体现策略的趋势/反转特性。
  • 策略基于收盘价计算，因此保持了 MQL 版本一根 K 线的确认延迟（SignalBar = 1）。需要更多确认时可增大该参数。
  • 由于退出完全依赖震荡颜色的变化，实盘运行时建议搭配账户级风控或独立的止损机制。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Exp 2XMA Ichimoku Oscillator strategy (simplified).
/// Uses two SMAs of different periods as a crossover oscillator.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells when fast crosses below.
/// </summary>
public class Exp2XmaIchimokuOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public Exp2XmaIchimokuOscillatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast moving average length", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow moving average length", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool prevInitialized = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					prevInitialized = true;
					return;
				}

				if (!prevInitialized)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					prevInitialized = true;
					return;
				}

				// Buy on bullish crossover
				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on bearish crossover
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}