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Spasm 策略

概述

  • 将 MetaTrader 5 专家顾问 Spasm (barabashkakvn's edition) 转换为 StockSharp 高级 API 实现。
  • 依据最近的波动率构建自适应通道，在多头与空头状态之间切换并捕捉突破。
  • 适用于 CandleType 参数指定的任意品种与周期，默认使用 1 小时K线。

数据准备流程

  1. 订阅由 CandleType 描述的策略标的烛线序列。
  2. 使用最近 VolatilityPeriod 根K线构建波动率估计值：
    • 当 UseWeightedVolatility 关闭时，使用简单移动平均处理每根K线的波动范围。
    • 当 UseWeightedVolatility 打开时，改用线性加权移动平均，提升最新样本的权重。
  3. 默认情况下波动范围等于 High - Low。若启用 UseOpenCloseRange，则改用开盘价与收盘价的绝对差值，以对齐原始EA的模式切换。
  4. 将平均范围转换为最小价格跳动数并乘以 VolatilityMultiplier，向下取整后再乘回最小跳动，得到最终的突破阈值。
  5. 在前 VolatilityPeriod * 3 根已完成K线中记录最近的最高点与最低点及其时间戳，用于确定初始的趋势方向与参考价格。

参数

名称 默认值 说明
Volume 1 每次进场使用的下单量。
VolatilityMultiplier 5 乘以平均波动率后得到突破缓冲区的倍率。
VolatilityPeriod 24 波动率计算与初始摆动扫描所需的K线数量。
UseWeightedVolatility false 将波动率均值从简单移动平均切换为线性加权移动平均。
UseOpenCloseRange false 使用开收盘价差作为波动来源，替代最高价减最低价。
StopLossFraction 0.5 以波动率阈值的比例计算止损距离，最小执行距离为三个最小跳动。
CandleType 1 小时时间框架 所有计算使用的K线类型与周期。

交易逻辑

  1. 趋势跟踪
    • _highestPrice 与 _lowestPrice 保存当前摆动的锚点。
    • 当价格上破 _highestPrice + threshold 时，将 _highestPrice 更新为当根K线的最高价；当价格下破 _lowestPrice - threshold 时，将 _lowestPrice 更新为当根K线的最低价。
    • 布尔变量 _isTrendUp 表示当前处于多头（true）或空头（false）状态。
  2. 入场规则
    • 当 _isTrendUp 为 false 且收盘价高于 _lowestPrice + threshold，趋势翻转为多头，执行 BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position))，平掉所有空单并开出指定数量的多单。
    • 当 _isTrendUp 为 true 且收盘价低于 _highestPrice - threshold，趋势翻转为空头，执行 SellMarket(Volume + Math.Abs(Position))，完成反向操作。
  3. 止损管理
    • 建立多头后，将止损设置在 entry - max(threshold * StopLossFraction, 3 * priceStep)。
    • 建立空头后，将止损设置在 entry + max(threshold * StopLossFraction, 3 * priceStep)。
    • 若某根K线的最低价触及多头止损或最高价触及空头止损，则通过市价单退出对应持仓。当 StopLossFraction 为零时不启用止损。
  4. 风险控制与架构
    • 在启动阶段调用 StartProtection()，使平台自带的风控组件立即生效。
    • 仅处理收盘完成的K线，避免分时噪声并与原EA的逐K更新方式保持一致。
    • 注释与参数名称全部使用英文，满足项目要求。

与 MQL 版本的差异

  • 原始EA在每个tick上重新计算阈值。本策略在完成的K线上执行相同逻辑，因为高级API基于烛线订阅运行。
  • 止损触发基于K线数据评估，因此盘中触发后同根K线内的反向变化会在收盘时处理。
  • StockSharp 中无法直接获取与 MetaTrader 相同的点差与最小止损距离，因此在计算出的止损过小时采用三个最小跳动作为保守下限，以模拟原实现的回退机制。

使用说明

  • 确认标的提供有效的 PriceStep 值；若未提供，将默认使用 1 作为最小跳动。
  • 策略方向中性，可用于现货、期货或差价合约，只要行情源提供指定的K线数据即可。
  • 策略没有预设止盈目标，退出完全依赖趋势翻转或止损触发。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Volatility breakout strategy converted from the MetaTrader Spasm expert advisor.
/// Tracks directional swings using adaptive thresholds derived from ATR.
/// Buys when price breaks above recent high + ATR*multiplier, sells when price breaks below recent low - ATR*multiplier.
/// </summary>
public class SpasmStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volatilityMultiplier;

	private decimal _highestPrice;
	private decimal _lowestPrice;
	private decimal _prevRange;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal VolatilityMultiplier
	{
		get => _volatilityMultiplier.Value;
		set => _volatilityMultiplier.Value = value;
	}

	public SpasmStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");

		_volatilityMultiplier = Param(nameof(VolatilityMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volatility Multiplier", "Multiplier applied to ATR for breakout bands", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highestPrice = 0m;
		_lowestPrice = decimal.MaxValue;
		_prevRange = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highestPrice = 0m;
		_lowestPrice = decimal.MaxValue;
		_prevRange = 0m;
		_initialized = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_highestPrice = candle.HighPrice;
			_lowestPrice = candle.LowPrice;
			_prevRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Update extremes
		if (candle.HighPrice > _highestPrice)
			_highestPrice = candle.HighPrice;
		if (candle.LowPrice < _lowestPrice)
			_lowestPrice = candle.LowPrice;

		var threshold = _prevRange * VolatilityMultiplier;

		if (threshold <= 0)
			return;

		// Breakout above lowest + threshold => buy
		if (candle.ClosePrice > _lowestPrice + threshold && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			// Reset extremes after entry
			_highestPrice = candle.HighPrice;
			_lowestPrice = candle.LowPrice;
		}
		// Breakout below highest - threshold => sell
		else if (candle.ClosePrice < _highestPrice - threshold && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			// Reset extremes after entry
			_highestPrice = candle.HighPrice;
			_lowestPrice = candle.LowPrice;
		}

		_prevRange = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
	}
}