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KWAN CCC 策略

概述

KWAN CCC 策略在 StockSharp 高级 API 上重现了 MetaTrader 专家顾问 Exp_KWAN_CCC.mq5。策略使用以下步骤构建的自定义振荡器来生成交易信号：

  1. 计算 Chaikin 振荡器（累积/派发线的快、慢移动平均之差）。
  2. 将 Chaikin 值乘以商品通道指数 CCI。
  3. 用 Momentum 指标的数值去除结果。当 Momentum 为零时，和原版一样使用常数 100 以避免除零。
  4. 通过所选的 XMA 平滑方法对序列进行平滑。
  5. 根据平滑序列的斜率着色：上升记为 0，下降记为 2，其余为 1。

当颜色从 0 变为其他数值时，策略平掉空头并开多头；当颜色从 2 变为其他数值时，平掉多头并开空头。这与原始 MQL 逻辑完全一致，并保留了信号偏移参数 (SignalBar)。

交易规则

  • 做多：SignalBar + 1 位置的颜色为 0，而 SignalBar 位置的颜色不等于 0。
  • 做空：SignalBar + 1 位置的颜色为 2，而 SignalBar 位置的颜色不等于 2。
  • 平多：当 EnableLongExits = true 且做空条件触发时执行。
  • 平空：当 EnableShortExits = true 且做多条件触发时执行。
  • 通过 StartProtection 创建止损/止盈单，价差等于 StopLossPoints、TakeProfitPoints 与标的 PriceStep 的乘积。

参数

参数 说明
OrderVolume 开仓时使用的基础下单手数。
CandleType 指标计算的K线周期，默认 1 小时。
FastPeriod / SlowPeriod Chaikin 振荡器内部快、慢均线的长度。
ChaikinMethod 累积/派发线所用的移动平均类型（SMA、EMA、SMMA、WMA）。
CciPeriod CCI 指标周期。
MomentumPeriod Momentum 指标周期。
SmoothingMethod XMA 平滑方法。JurX、Parabolic、T3 映射为 Jurik MA；Vidya 使用基于 CMO 的自适应平滑；Adaptive 使用 Kaufman AMA。
SmoothingLength 平滑滤波所用的样本数量。
SmoothingPhase 某些方法使用的附加参数（例如 VIDYA 的 CMO 周期、AMA 的慢速周期）。
SignalBar 用于判断颜色变化的完成K线偏移量，1 对应 MT 默认设置。
EnableLongEntries / EnableShortEntries 是否允许开多/开空。
EnableLongExits / EnableShortExits 是否允许根据指标信号平多/平空。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 以价格步长计的止损/止盈距离（0 表示禁用）。

实现说明

  • 策略仅处理已经收盘的K线，并通过 Bind 将行情流入各个指标。
  • 平滑方法列表复刻了原始 XMA 实现，无法直接对应的选项使用最接近的替代方案（见参数表）。
  • MetaTrader 的 VolumeType 输入被省略，因为 StockSharp K线已经提供了累积/派发线所需的成交量信息。
  • 原策略中的资金管理依赖自定义函数，本移植版本使用固定下单量 OrderVolume。

使用建议

  • 若希望 Chaikin 振荡器表现稳定，请选择成交量可信的标的。对于流动性较差的品种，可提高 MomentumPeriod 以减少噪音。
  • 优化平滑参数时需协同调整 SmoothingLength 与 SmoothingPhase，过度平滑会显著滞后信号。
  • 默认的保护值（StopLossPoints = 1000，TakeProfitPoints = 2000）对应较大的价格位移，请根据标的的最小变动单位重新设定。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy converted from the KWAN_CCC expert advisor.
/// Uses CCI and Momentum to detect trend transitions.
/// Enters long when CCI turns up while momentum is positive,
/// enters short when CCI turns down while momentum is negative.
/// </summary>
public class KwanCccStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal _prevCci;
	private decimal _prevClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public KwanCccStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI length", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCci = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_initialized = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(cci, (ICandleMessage candle, decimal cciValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!_initialized)
				{
					_prevCci = cciValue;
					_prevClose = candle.ClosePrice;
					_initialized = true;
					return;
				}

				var closeUp = candle.ClosePrice > _prevClose;
				var closeDown = candle.ClosePrice < _prevClose;

				// Buy when CCI crosses into positive territory and price confirms the move.
				if (_prevCci <= 0m && cciValue > 0m && closeUp && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell when CCI crosses into negative territory and price confirms the move.
				else if (_prevCci >= 0m && cciValue < 0m && closeDown && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevCci = cciValue;
				_prevClose = candle.ClosePrice;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}