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MACD Simple Reshetov 策略

概述

该策略在 StockSharp 框架中复刻了 Yury Reshetov 的 “MACDSimple” MetaTrader 智能交易系统。策略只处理一个交易品种，通过两个偏移参数对经典 MACD 信号进行调整。算法仅在每根 K 线收盘后做出决策，确保所有判断都基于确认过的行情，从而避免分时噪声。

指标与计算

  • MACD（指数平滑移动平均线差值） – MACD 主线与信号线的周期根据以下公式计算：
    • 快速 EMA 周期 = SignalPeriod + DF
    • 慢速 EMA 周期 = SignalPeriod + DS + DF
    • 信号线周期 = SignalPeriod 其中 DF 与 DS 延续了原始 EA 的输入参数，可以在保持结构关系的同时整体放大或压缩 MACD 组件。

参数

参数 说明 默认值
Volume 每次市价建仓使用的手数。 2
DF 加到 MACD 快速 EMA 长度上的偏移量，必须大于等于 0。 1
DS 加到 MACD 慢速 EMA 长度上的额外偏移量，必须大于等于 0。 2
SignalPeriod 生成快、慢 EMA 周期的基础周期。 10
CandleType 用于分析与交易的 K 线周期。 30 分钟

交易逻辑

仓位管理

  1. 每根已完成的 K 线都会更新 MACD 指标；若指标尚未形成则跳过本根 K 线。
  2. 持有多单时，一旦 MACD 主线跌破 0，立即以市价平掉全部多头仓位。
  3. 持有空单时，一旦 MACD 主线上穿 0，立即以市价平掉全部空头仓位。
  4. 在某根 K 线上完成平仓后，该根 K 线不再继续评估入场信号，与原始 EA 的处理方式一致。

入场规则

  1. 仅当 MACD 主线与信号线同号（同为正或同为负）时才考虑入场，否则不交易。
  2. 当两条线同为正值且主线高于信号线时，开多单。
  3. 当两条线同为负值且主线低于信号线时，开空单。
  4. 所有市价单的数量由 Volume 参数确定，任意时刻最多只持有一个方向的仓位。

离场规则

  • 离场完全由 MACD 主线与 0 轴的反向穿越触发，不包含分批止盈、止损或移动止损等附加逻辑。

补充说明

  • 策略在调用 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 为真时才会进行新的开仓，确保有实时行情且允许交易。
  • 默认不包含风控措施，用户可根据需要加入 StartProtection() 等保护机制或在组合层面设置风险控制。
  • 由于 MACD 各项周期都由一个基础周期配合偏移量生成，调节 SignalPeriod、DF 或 DS 会同步影响所有组成部分，保持原策略预期的相对距离。

实现细节

  • 指标绑定使用 StockSharp 的高阶 SubscribeCandles().Bind() 接口，实现事件驱动的处理流程。
  • 转换遵循 AGENTS.md 中的要求：代码采用制表符缩进，在回调中直接消费指标数值，并通过 BuyMarket/SellMarket 完成下单。
  • 代码结构简洁，可在不偏离原始 MetaTrader 策略逻辑的前提下进一步添加过滤器或风险控制模块。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD-based strategy adapted from Yury Reshetov's MACDSimple expert advisor.
/// </summary>
public class MacdSimpleReshetovStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _df;
	private readonly StrategyParam<int> _ds;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private MovingAverageConvergenceDivergenceSignal _macd;

	public int Df { get => _df.Value; set => _df.Value = value; }
	public int Ds { get => _ds.Value; set => _ds.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MacdSimpleReshetovStrategy()
	{

		_df = Param(nameof(Df), 1)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("DF", "Offset for the fast EMA", "Indicators");

		_ds = Param(nameof(Ds), 2)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("DS", "Offset for the slow EMA", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// The MQL version derives MACD periods from the signal period with DF and DS offsets.
		var fastPeriod = SignalPeriod + Df;
		var slowPeriod = SignalPeriod + Ds + Df;

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = fastPeriod }, LongMa = { Length = slowPeriod } },
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var result = _macd.Process(candle);
		if (!_macd.IsFormed)
			return;

		var macdValue = result as MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue;
		if (macdValue == null)
			return;

		var macdLine = macdValue.Macd ?? 0m;
		var signalLine = macdValue.Signal ?? 0m;

		// Manage existing positions before evaluating new signals.
		if (Position > 0)
		{
			if (macdLine < 0m)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position < 0)
		{
			if (macdLine > 0m)
				BuyMarket(-Position);

			return;
		}

		// Enter only when MACD and signal lines share the same sign.
		if (macdLine * signalLine <= 0m)
			return;

		if (macdLine > 0m && macdLine > signalLine)
		{
			BuyMarket(Volume);
		}
		else if (macdLine < 0m && macdLine < signalLine)
		{
			SellMarket(Volume);
		}
	}
}