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Martin Martingale 策略

概述

该策略重现了 MQL 原版 "Martin" 智能交易系统的运行方式，通过在当前价格附近构建对冲型的马丁格尔网格来运作。策略在多头与空头之间不断交替，并在每次反向开仓时将成交量加倍，直到整篮订单的累计利润达到设定目标。K 线仅用于驱动决策逻辑，实际下单全部通过 StockSharp 的高级 API（市价单与止损单）完成。

工作原理

  1. 启动时读取标的的 PriceStep，将 EntryOffsetPoints 与 StepPoints 参数换算成绝对价格距离；如果缺少价格步长，则使用 1 作为默认值。
  2. 当没有持仓且马丁格尔循环未激活时，策略会在最近一次收盘价附近同时挂出买入止损和卖出止损，距离为 EntryOffsetPoints * PriceStep，这与原始 MQL 版本的 10 个点相同。
  3. 当任意一张止损单成交后，另一张挂单会被取消。该成交被视为马丁格尔序列的第一笔交易：策略记录成交价格、方向和数量，并把内部层级计数器设置为 1。
  4. 随后的每根 K 线收盘时，当前收盘价会与上一次成交价比较。如果市场相对上一次交易出现了至少 martingaleLevel * StepPoints * PriceStep 的反向波动，就会以市价在相反方向开仓，成交量为上一笔交易的两倍。每次成交后都会刷新“最后一笔交易”的信息。
  5. 未实现盈亏按 PnL + Position * (closePrice - PositionPrice) 计算。当该综合盈亏超过 ProfitTarget 参数时，策略调用 CloseAll() 平掉整篮仓位，同时取消所有剩余挂单并重置循环，以便重新挂出一对止损单。
  6. 如果仓位被手动全部关闭，也会触发同样的重置流程：内部计数清零，下一根 K 线将重新放置止损订单。

该流程在 StockSharp 的高级 API 环境中保持了原策略的买卖交替逻辑。

参数

  • StepPoints：用于计算下一次反向加仓触发阈值的价格步数，默认 10，可用于优化。
  • EntryOffsetPoints：首次买入/卖出止损的价格偏移量（按价格步数计），默认 10，与 MQL 版本一致。
  • ProfitTarget：平掉整个马丁格尔篮子的绝对利润目标。当累积（已实现+未实现）盈亏超过该值时，所有仓位会被强制平仓。
  • CandleType：用于驱动逻辑的 K 线订阅类型。默认是一分钟周期，但可选择任何交易所支持的 DataType。

基础下单数量取自策略的 Volume 属性。每次反向开仓都会把该基数乘以 2，形成经典的马丁格尔序列。

实用提示

  • 请根据经纪商的最小手数设置 Volume。由于倍数增加很快，建议配合外部风控限制总体风险敞口。
  • 决策在 K 线收盘时执行，因此快速波动可能导致入场略晚于基于 tick 的 MQL 版本。不过止损挂单能够保持与原策略接近的触发价位。
  • 策略会在默认图表区域绘制价格 K 线与自身成交，方便观察运行状态。
  • 策略不包含自动止损，唯一的退出条件是 ProfitTarget。选择品种和周期时需评估长期单边行情带来的风险。

与 MQL 版本的差异

  • StockSharp 采用净头寸模式，因此每次反向都会通过一笔市价单同时平掉旧仓并建立新仓，总体盈亏仍与对冲实现一致。
  • 为遵循高级 API 的最佳实践，信号判断改为基于 K 线收盘，而非逐笔 tick。
  • 为避免重复处理部分成交，策略跟踪订单的标识符，确保加倍逻辑仅在整笔订单完成时执行一次。

这些调整保证了策略在 StockSharp 框架中仍然忠实于原始 MQL 方案的交易行为。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Martingale grid that alternates long and short entries while doubling volume.
/// </summary>
public class MartinMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stepPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _entryOffsetPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitTarget;
	private readonly StrategyParam<int> _maxLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _stepSize;
	private decimal _entryOffset;
	private decimal _lastTradePrice;
	private decimal _lastTradeVolume;
	private int _martingaleLevel;
	private Sides? _lastTradeSide;
	private bool _isClosing;
	private decimal? _initialPrice;

	/// <summary>
	/// Distance in points that defines when the next reversal is triggered.
	/// </summary>
	public int StepPoints
	{
		get => _stepPoints.Value;
		set => _stepPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Offset in points for the initial breakout entry.
	/// </summary>
	public int EntryOffsetPoints
	{
		get => _entryOffsetPoints.Value;
		set => _entryOffsetPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Aggregated profit required to close the entire martingale cycle.
	/// </summary>
	public decimal ProfitTarget
	{
		get => _profitTarget.Value;
		set => _profitTarget.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum martingale doubling level before resetting.
	/// </summary>
	public int MaxLevel
	{
		get => _maxLevel.Value;
		set => _maxLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used to monitor the price.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="MartinMartingaleStrategy"/>.
	/// </summary>
	public MartinMartingaleStrategy()
	{
		_stepPoints = Param(nameof(StepPoints), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Step (points)", "Distance multiplier for reversals", "General")
			;

		_entryOffsetPoints = Param(nameof(EntryOffsetPoints), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Entry Offset (points)", "Offset for initial breakout entry", "General")
			;

		_profitTarget = Param(nameof(ProfitTarget), 5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Profit Target", "Total profit to close all positions", "Risk")
			;

		_maxLevel = Param(nameof(MaxLevel), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Level", "Maximum martingale levels", "Risk")
			;

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles for price monitoring", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ResetCycle();
		_isClosing = false;
		_initialPrice = null;
		_stepSize = 0;
		_entryOffset = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		UpdateStepSettings();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		UpdateStepSettings();

		if (_stepSize <= 0m || Volume <= 0m)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// If closing, flatten and wait
		if (_isClosing)
		{
			if (Position == 0)
			{
				_isClosing = false;
				ResetCycle();
			}
			return;
		}

		// If flat after a cycle, reset
		if (Position == 0 && _martingaleLevel > 0)
		{
			ResetCycle();
		}

		// Check profit target
		if (ProfitTarget > 0m && PnL >= ProfitTarget && Position != 0)
		{
			_isClosing = true;
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
			return;
		}

		// Max level reached -> close and reset
		if (_martingaleLevel >= MaxLevel && Position != 0)
		{
			_isClosing = true;
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
			return;
		}

		// Initial entry: wait for breakout from first candle
		if (_martingaleLevel == 0 && Position == 0)
		{
			if (!_initialPrice.HasValue)
			{
				_initialPrice = price;
				return;
			}

			if (_entryOffset <= 0m)
				return;

			if (price >= _initialPrice.Value + _entryOffset)
			{
				BuyMarket();
				_lastTradePrice = price;
				_lastTradeVolume = Volume;
				_lastTradeSide = Sides.Buy;
				_martingaleLevel = 1;
				_initialPrice = null;
			}
			else if (price <= _initialPrice.Value - _entryOffset)
			{
				SellMarket();
				_lastTradePrice = price;
				_lastTradeVolume = Volume;
				_lastTradeSide = Sides.Sell;
				_martingaleLevel = 1;
				_initialPrice = null;
			}

			return;
		}

		if (_lastTradeSide is null || _martingaleLevel == 0)
			return;

		var threshold = _stepSize;

		if (_lastTradeSide == Sides.Buy)
		{
			if (price <= _lastTradePrice - threshold)
			{
				var nextVolume = _lastTradeVolume * 2m;
				var totalVolume = nextVolume + Math.Abs(Position);
				SellMarket();
				_lastTradePrice = price;
				_lastTradeVolume = nextVolume;
				_lastTradeSide = Sides.Sell;
				_martingaleLevel++;
			}
		}
		else
		{
			if (price >= _lastTradePrice + threshold)
			{
				var nextVolume = _lastTradeVolume * 2m;
				var totalVolume = nextVolume + Math.Abs(Position);
				BuyMarket();
				_lastTradePrice = price;
				_lastTradeVolume = nextVolume;
				_lastTradeSide = Sides.Buy;
				_martingaleLevel++;
			}
		}
	}

	private void UpdateStepSettings()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
		{
			priceStep = 1m;
		}

		_stepSize = StepPoints * priceStep;
		_entryOffset = EntryOffsetPoints * priceStep;
	}

	private void ResetCycle()
	{
		_martingaleLevel = 0;
		_lastTradePrice = 0m;
		_lastTradeVolume = 0m;
		_lastTradeSide = null;
	}
}