中文 ZH
在 GitHub 上查看

Expert RSI Stochastic MA 策略

概述

Expert RSI Stochastic MA 策略 源自 MetaTrader 5 的 Expert_RSI_Stochastic_MA.mq5 智能交易系统。本版本使用 StockSharp 的高阶策略框架实现原始逻辑：利用可配置的移动平均线作为趋势过滤器，RSI 指标确认动能，双线随机指标负责触发交易。同时保留原策略的风险控制，包括固定亏损阈值与基于随机指标的追踪止损。

指标与参数

所有输入参数与 MQL5 版本一致，并提供默认值，便于在 StockSharp 界面中调参或优化。

分类 参数 默认值 说明
通用 CandleType 15 分钟 指标计算使用的 K 线时间框架。
交易 TradeVolume 0.01 每次开仓的基础数量（手数/合约数）。
RSI RsiPeriod 3 RSI 计算周期。
RSI RsiPriceType 收盘价 RSI 所使用的价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中位、典型、加权）。
RSI RsiUpperLevel 80 RSI 超买阈值，用于做空条件。
RSI RsiLowerLevel 20 RSI 超卖阈值，用于做多条件。
随机指标 StochKPeriod 6 %K 线周期。
随机指标 StochDPeriod 3 %D 线平滑周期。
随机指标 StochSlowing 3 %K 线的额外平滑参数。
随机指标 StochUpperLevel 70 双线随机指标的超买水平。
随机指标 StochLowerLevel 30 双线随机指标的超卖水平。
移动平均 MaMethod 简单均线 移动平均类型（简单、指数、平滑、加权）。
移动平均 MaPriceType 收盘价 计算移动平均时使用的价格。
移动平均 MaPeriod 150 移动平均计算周期。
移动平均 MaShift 0 取值时向后偏移的已完成 K 线数量。
风险 AllowLossPoints 30 允许的最大亏损点数（0 表示禁用固定止损）。
风险 TrailingStopPoints 30 随机指标触发的追踪止损点数（0 表示不用追踪止损，改为极值直接平仓）。

点值换算：AllowLossPoints 与 TrailingStopPoints 会基于 Security.PriceStep 转换为绝对价格。若标的价格精度为 3 或 5 位小数，将自动乘以 10 以模拟 MetaTrader 中的“pip”概念。

交易逻辑

多头条件

  1. 趋势过滤：收盘价需位于移动平均（考虑 MaShift 偏移）之上。
  2. 动能确认：RSI 小于 RsiLowerLevel。
  3. 时机判断：随机指标的 %K 与 %D 同时低于 StochLowerLevel。
  4. 持仓检查：仅在当前没有多头持仓时开多（Position <= 0），下单数量为 TradeVolume 加上用于对冲可能存在的空头仓位的数量。

空头条件

  1. 趋势过滤：收盘价低于移动平均。
  2. 动能确认：RSI 大于 RsiUpperLevel。
  3. 时机判断：%K 与 %D 同时高于 StochUpperLevel。
  4. 持仓检查：仅在 Position >= 0 时开空，必要时自动对冲现有多头。

平仓与风控

  • 亏损平仓
    • 当 AllowLossPoints = 0 时，策略等待随机指标回到相反的极值区域（多头对应 StochUpperLevel，空头对应 StochLowerLevel）再平仓。
    • 当 AllowLossPoints > 0 时，达到对应点差（换算后的绝对价格差）且随机指标回归中性区域后立即平仓。
  • 追踪止损
    • TrailingStopPoints > 0：当交易处于盈利区间并且随机指标触及极值区域时，每根完成 K 线更新追踪止损。多头止损跟随价格下方，空头止损跟随价格上方。
    • TrailingStopPoints = 0：不使用追踪止损，盈利单一旦随机指标到达极值立即离场。
  • 更新节奏：追踪止损仅在每根完成 K 线更新一次，与原始 EA 的节奏保持一致。

实现说明

  • 通过保存最近的移动平均值，实现对 MaShift 的偏移取值，等效于 MetaTrader 中的 shift 参数。
  • RSI 与移动平均均支持多种价格来源。随机指标使用 StockSharp 自带实现（高低价模式），并保留原始的平滑周期设置。
  • 所有点数参数均以“point”为单位，内部根据 PriceStep 及小数位数自动换算，未设置步长时默认按 1 个价格单位处理。
  • 图表输出包括 K 线、移动平均、RSI 与随机指标，便于复盘与视觉验证。
  • 根据任务要求，本目录仅提供 C# 版本，不包含 Python 实现。

使用建议

  • 在非常规报价的品种上部署时，请确认 Security.PriceStep 已正确设置，否则点数将按 1 个价格单位换算。
  • 如需额外的止损/止盈，可结合 StartProtection 或自定义的风险管理模块。
  • 建议在优化时同时调整指标周期与风险阈值，三者之间存在明显联动，可获得更平滑的表现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Combines an SMA trend filter with RSI and Stochastic oscillators.
/// Enters long when price is above SMA, RSI is oversold and Stochastic is oversold.
/// Enters short when price is below SMA, RSI is overbought and Stochastic is overbought.
/// </summary>
public class ExpertRsiStochasticMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLowerLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _stochKPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochDPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochUpperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochLowerLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiUpperLevel
	{
		get => _rsiUpperLevel.Value;
		set => _rsiUpperLevel.Value = value;
	}

	public decimal RsiLowerLevel
	{
		get => _rsiLowerLevel.Value;
		set => _rsiLowerLevel.Value = value;
	}

	public int StochKPeriod
	{
		get => _stochKPeriod.Value;
		set => _stochKPeriod.Value = value;
	}

	public int StochDPeriod
	{
		get => _stochDPeriod.Value;
		set => _stochDPeriod.Value = value;
	}

	public decimal StochUpperLevel
	{
		get => _stochUpperLevel.Value;
		set => _stochUpperLevel.Value = value;
	}

	public decimal StochLowerLevel
	{
		get => _stochLowerLevel.Value;
		set => _stochLowerLevel.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public ExpertRsiStochasticMaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for calculations", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Number of bars for RSI", "RSI");

		_rsiUpperLevel = Param(nameof(RsiUpperLevel), 80m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Upper RSI threshold", "RSI");

		_rsiLowerLevel = Param(nameof(RsiLowerLevel), 20m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Lower RSI threshold", "RSI");

		_stochKPeriod = Param(nameof(StochKPeriod), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%K Period", "Length of Stochastic %K", "Stochastic");

		_stochDPeriod = Param(nameof(StochDPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%D Period", "Length of Stochastic %D", "Stochastic");

		_stochUpperLevel = Param(nameof(StochUpperLevel), 70m)
			.SetDisplay("Stoch Overbought", "Upper Stochastic threshold", "Stochastic");

		_stochLowerLevel = Param(nameof(StochLowerLevel), 30m)
			.SetDisplay("Stoch Oversold", "Lower Stochastic threshold", "Stochastic");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of moving average", "Moving Average");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SMA { Length = MaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var stoch = new StochasticOscillator();
		stoch.K.Length = StochKPeriod;
		stoch.D.Length = StochDPeriod;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, rsi, stoch, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue, IIndicatorValue rsiValue, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal || !stochValue.IsFinal)
			return;

		var sma = smaValue.IsEmpty ? (decimal?)null : smaValue.GetValue<decimal>();
		var rsiVal = rsiValue.IsEmpty ? (decimal?)null : rsiValue.GetValue<decimal>();

		if (sma is not decimal smaDecimal || rsiVal is not decimal rsiDecimal)
			return;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal stochK || stoch.D is not decimal stochD)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Long entry: price above SMA, RSI oversold, Stochastic oversold
		if (price > smaDecimal && rsiDecimal < RsiLowerLevel && stochK < StochLowerLevel && stochD < StochLowerLevel)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Short entry: price below SMA, RSI overbought, Stochastic overbought
		else if (price < smaDecimal && rsiDecimal > RsiUpperLevel && stochK > StochUpperLevel && stochD > StochUpperLevel)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		// Exit long: Stochastic overbought
		else if (Position > 0 && stochK > StochUpperLevel)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short: Stochastic oversold
		else if (Position < 0 && stochK < StochLowerLevel)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}