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RSI 趋势交易策略

概览

该策略将 MetaTrader 中的 "RSI trader v0.15" 智能交易系统迁移到 StockSharp 高级 API。通过比较价格均线和经过平滑处理的 RSI 趋势，判断市场方向。默认使用一小时 K 线，但可以通过 CandleType 参数修改。

交易逻辑

  1. 以设定周期计算标准 RSI。
  2. 使用两条简单移动平均线对 RSI 进行平滑处理：一条快速信号均线和一条慢速确认均线。
  3. 对收盘价应用两条移动平均线：短周期简单移动平均和长周期加权移动平均，对应原 MQL 程序中的 SMA 与 LWMA 组合。
  4. 在每根完成的 K 线上评估趋势状态：
    • 多头共振：短周期价格均线高于长周期价格均线，且快速 RSI 均线高于慢速 RSI 均线。
    • 空头共振：短周期价格均线低于长周期价格均线，且快速 RSI 均线低于慢速 RSI 均线。
    • 盘整/分歧：价格与 RSI 均线方向相反，表示没有清晰趋势。
  5. 根据状态执行操作：
    • 出现多头共振且当前没有持仓时开多。
    • 出现空头共振且当前没有持仓时开空。
    • 一旦检测到盘整状态，立即平掉所有持仓，这与原始 EA 的保护逻辑一致。
  6. 启用 Reverse 时会反转买卖方向，可用于构建反趋势策略。

策略仅在 K 线收盘后行动，并启用 StockSharp 的保护机制以处理异常情况。

参数

参数 说明 默认值
RsiPeriod RSI 计算周期。 14
ShortRsiMaPeriod 作用于 RSI 的快速 SMA 周期。 9
LongRsiMaPeriod 作用于 RSI 的慢速 SMA 周期。 45
ShortPriceMaPeriod 价格短周期 SMA 周期。 9
LongPriceMaPeriod 价格长周期加权移动平均周期。 45
Reverse 为 true 时反转买卖方向。 false
CandleType 使用的 K 线数据类型，默认 1 小时。 1h

所有整数参数都预设了优化范围，便于在 StockSharp 优化器中快速迭代。

风险管理

  • 当价格与 RSI 趋势出现分歧时立即平仓，以复制原 EA 的“横盘退出”保护。
  • 在启动时调用 StartProtection()，结合 StockSharp 的防护框架。

其他说明

  • 策略使用基类 Volume 属性作为下单手数。
  • 仅处理已完成的 K 线，忽略未收盘数据，防止提前触发信号。
  • 长周期价格均线使用加权移动平均，以匹配 MQL 中的 LWMA 计算方式。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// RSI trader strategy aligning price and RSI moving-average trends.
/// </summary>
public class RsiTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _shortRsiMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longRsiMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _shortPriceMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPriceMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverse;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _closes = new();
	private readonly List<decimal> _rsiValues = new();

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int ShortRsiMaPeriod { get => _shortRsiMaPeriod.Value; set => _shortRsiMaPeriod.Value = value; }
	public int LongRsiMaPeriod { get => _longRsiMaPeriod.Value; set => _longRsiMaPeriod.Value = value; }
	public int ShortPriceMaPeriod { get => _shortPriceMaPeriod.Value; set => _shortPriceMaPeriod.Value = value; }
	public int LongPriceMaPeriod { get => _longPriceMaPeriod.Value; set => _longPriceMaPeriod.Value = value; }
	public bool Reverse { get => _reverse.Value; set => _reverse.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiTraderStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation length", "RSI").SetGreaterThanZero();
		_shortRsiMaPeriod = Param(nameof(ShortRsiMaPeriod), 12).SetDisplay("Short RSI MA", "Short moving average on RSI", "RSI").SetGreaterThanZero();
		_longRsiMaPeriod = Param(nameof(LongRsiMaPeriod), 60).SetDisplay("Long RSI MA", "Long moving average on RSI", "RSI").SetGreaterThanZero();
		_shortPriceMaPeriod = Param(nameof(ShortPriceMaPeriod), 12).SetDisplay("Short Price MA", "Short simple moving average", "Price").SetGreaterThanZero();
		_longPriceMaPeriod = Param(nameof(LongPriceMaPeriod), 60).SetDisplay("Long Price MA", "Long weighted moving average", "Price").SetGreaterThanZero();
		_reverse = Param(nameof(Reverse), false).SetDisplay("Reverse", "Flip buy/sell signals", "Trading");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Primary candle type", "Data");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
		_rsiValues.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Add(candle.ClosePrice);

		var maxCache = Math.Max(LongPriceMaPeriod, Math.Max(LongRsiMaPeriod + RsiPeriod, 300));
		if (_closes.Count > maxCache)
			_closes.RemoveAt(0);

		var rsi = CalculateRsi();
		if (rsi is null)
			return;

		_rsiValues.Add(rsi.Value);
		if (_rsiValues.Count > maxCache)
			_rsiValues.RemoveAt(0);

		if (_rsiValues.Count < LongRsiMaPeriod || _closes.Count < LongPriceMaPeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var shortRsi = AverageLast(_rsiValues, ShortRsiMaPeriod);
		var longRsi = AverageLast(_rsiValues, LongRsiMaPeriod);
		var shortPrice = AverageLast(_closes, ShortPriceMaPeriod);
		var longPrice = WeightedAverageLast(_closes, LongPriceMaPeriod);

		var goLong = shortPrice > longPrice && shortRsi > longRsi;
		var goShort = shortPrice < longPrice && shortRsi < longRsi;
		var sideways = !goLong && !goShort;

		if (sideways && Position != 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			else
				BuyMarket(Math.Abs(Position));

			return;
		}

		if (Position != 0)
			return;

		if (goLong)
		{
			if (Reverse)
				SellMarket();
			else
				BuyMarket();
		}
		else if (goShort)
		{
			if (Reverse)
				BuyMarket();
			else
				SellMarket();
		}
	}

	private decimal? CalculateRsi()
	{
		if (_closes.Count <= RsiPeriod)
			return null;

		decimal gainSum = 0m;
		decimal lossSum = 0m;
		var start = _closes.Count - RsiPeriod;

		for (var i = start; i < _closes.Count; i++)
		{
			var change = _closes[i] - _closes[i - 1];
			if (change > 0m)
				gainSum += change;
			else
				lossSum -= change;
		}

		var averageGain = gainSum / RsiPeriod;
		var averageLoss = lossSum / RsiPeriod;

		if (averageLoss == 0m)
			return 100m;

		var rs = averageGain / averageLoss;
		return 100m - 100m / (1m + rs);
	}

	private static decimal AverageLast(IReadOnlyList<decimal> values, int length)
	{
		decimal sum = 0m;
		var start = values.Count - length;

		for (var i = start; i < values.Count; i++)
			sum += values[i];

		return sum / length;
	}

	private static decimal WeightedAverageLast(IReadOnlyList<decimal> values, int length)
	{
		decimal weightedSum = 0m;
		decimal weightSum = 0m;
		var start = values.Count - length;
		var weight = 1m;

		for (var i = start; i < values.Count; i++)
		{
			weightedSum += values[i] * weight;
			weightSum += weight;
			weight += 1m;
		}

		return weightSum > 0m ? weightedSum / weightSum : values[^1];
	}
}