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货币强度 v1.1 策略

概述

货币强度 v1.1 策略复现了 MetaTrader 专家顾问 Currency Strength v1.1 的核心思想。策略使用 26 个主要及交叉外汇货币对的日线百分比涨跌幅来衡量八大主要货币（USD、EUR、JPY、CAD、AUD、NZD、GBP、CHF）的相对强弱。当两种货币的强弱差值超过阈值时，策略会在对应的货币对上按强势方向开仓。

市场与数据

  • 交易标的： 26 个主要外汇货币对（USDJPY、USDCAD、AUDUSD、USDCHF、GBPUSD、EURUSD、NZDUSD、EURJPY、EURCAD、EURGBP、EURCHF、EURAUD、EURNZD、AUDNZD、AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、CHFJPY、GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、GBPJPY、CADJPY、NZDJPY、GBPNZD、CADCHF）。
  • 数据周期： 日线 (D1)。策略仅处理已经完成的 K 线，保证计算一致性。
  • 所需字段： 每根 K 线的开盘价、最高价、最低价、收盘价。

货币强度计算

每个货币对的日内涨跌幅按以下公式计算：

(change) = (Close − Open) / Open × 100

随后根据原始 EA 的公式组合成各货币强度：

  • EUR 强度 = EURJPY、EURCAD、EURGBP、EURCHF、EURAUD、EURUSD、EURNZD 的平均值
  • USD 强度 = USDJPY、USDCAD、–AUDUSD、USDCHF、–GBPUSD、–EURUSD、–NZDUSD 的平均值
  • JPY 强度 = USDJPY、EURJPY、AUDJPY、CHFJPY、GBPJPY、CADJPY、NZDJPY 的平均值取相反数
  • CAD 强度 = CADCHF、CADJPY、–GBPCAD、–AUDCAD、–EURCAD、–USDCAD 的平均值
  • AUD 强度 = AUDUSD、AUDNZD、AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、–EURAUD、–GBPAUD 的平均值
  • NZD 强度 = NZDUSD、NZDJPY、–EURNZD、–AUDNZD、–GBPNZD 的平均值
  • GBP 强度 = GBPUSD、–EURGBP、GBPCHF、GBPAUD、GBPCAD、GBPJPY、GBPNZD 的平均值
  • CHF 强度 = CHFJPY、–USDCHF、–EURCHF、–AUDCHF、–GBPCHF、–CADCHF 的平均值

所有平均数均与原 EA 保持相同的权重构成。

交易规则

  1. 当 26 个货币对全部生成新的已完成日线后，重新计算所有货币强度。
  2. 对于每个货币对，比较其基准货币与计价货币的强度差。如果绝对值大于 DifferenceThreshold，则产生交易信号。
  3. 信号方向遵循强弱关系：
    • 基准货币强于计价货币 → 做多该货币对。
    • 基准货币弱于计价货币 → 做空该货币对。
  4. 仅当日线蜡烛与信号方向一致时才允许下单（收盘价高于开盘价才能买入，收盘价低于开盘价才能卖出），这与原 EA 的趋势过滤条件保持一致。
  5. 策略遵循净持仓模式。如果反向信号出现且存在相反持仓，会先平掉原仓位再以市价反向开仓。
  6. 若启用 TradeOncePerDay，每个货币对每天最多只允许一次多头入场和一次空头入场。

风险管理与离场

  • UseSlTp 选项可以启用日线级别的止损与止盈检查，距离以点（pip）为单位，通过 StopLossPips 与 TakeProfitPips 设置。
  • 保护逻辑使用最新日线的最高价/最低价判断是否触达止盈或止损，触发后在下一次评估时以市价平仓。
  • 若未启用止损止盈，仓位将保持不变，直到出现反向信号或手动停止策略，这与原 EA 的行为一致。

参数说明

参数 描述
CandleType 使用的 K 线周期（默认：日线）。
DifferenceThreshold 触发交易所需的最小强度差（百分比点）。
TradeOncePerDay 若为 true，限制每个货币对每天仅进多一次、进空一次。
UseSlTp 启用基于日线的止损/止盈逻辑。
TakeProfitPips 止盈点数。
StopLossPips 止损点数。
货币对参数 26 个货币对的 Security 输入，启动前必须全部指定。
Volume 基类属性，定义下单手数（默认 0.01 手）。

实现细节

  • 策略使用高级 API 的 SubscribeCandles 为每个货币对单独订阅日线数据。
  • 仅处理 CandleStates.Finished 的蜡烛，符合 StockSharp 的迁移要求。
  • 在所有货币对的交易日同步前不会触发信号，确保货币篮子计算的一致性。
  • 内部字典记录每个方向的最近入场日期，并保存持仓的入场信息以供止损止盈使用。

使用建议

  1. 在启动策略前为 26 个参数全部指定对应的证券，缺失将抛出异常以避免部分计算。
  2. 确保数据源可以为所有配置的货币对提供日线蜡烛，以维持强度计算同步。
  3. 调整 DifferenceThreshold 以控制交易频率，阈值越小信号越多但可能带来更多反向交易。
  4. 根据经纪商报价精度调整点差止损止盈距离，默认假设支持小数点后第五位的报价。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on percentage change momentum of candles.
/// Simplified from the original multi-pair currency strength approach to single-security.
/// </summary>
public class CurrencyStrengthV11Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _differenceThreshold;

	private decimal? _prevChange;
	private decimal? _prevMomentum;
	private decimal _entryPrice;
	private DateTimeOffset? _lastTradeTime;

	/// <summary>
	/// Candle type for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum percentage change to trigger trades.
	/// </summary>
	public decimal DifferenceThreshold
	{
		get => _differenceThreshold.Value;
		set => _differenceThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public CurrencyStrengthV11Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for strength calculation", "General");

		_differenceThreshold = Param(nameof(DifferenceThreshold), 0.2m)
			.SetDisplay("Threshold", "Minimum percentage change to trigger trade", "Parameters")
			.SetOptimize(0.05m, 1m, 0.05m);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevChange = null;
		_prevMomentum = null;
		_entryPrice = 0m;
		_lastTradeTime = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormed)
			return;

		var change = candle.OpenPrice != 0m
			? (candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) / candle.OpenPrice * 100m
			: 0m;

		if (_prevChange == null)
		{
			_prevChange = change;
			return;
		}

		var momentum = change - _prevChange.Value;
		var cooldownPassed = _lastTradeTime is null || candle.CloseTime - _lastTradeTime >= TimeSpan.FromHours(24);
		var longSignal = _prevMomentum is decimal prevMomentum && prevMomentum <= DifferenceThreshold && momentum > DifferenceThreshold;
		var shortSignal = _prevMomentum is decimal prevMomentum2 && prevMomentum2 >= -DifferenceThreshold && momentum < -DifferenceThreshold;

		if (cooldownPassed && longSignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume > 0m ? Volume : 1m);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_lastTradeTime = candle.CloseTime;
		}
		else if (cooldownPassed && shortSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);
			SellMarket(Volume > 0m ? Volume : 1m);
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
			_lastTradeTime = candle.CloseTime;
		}

		_prevChange = change;
		_prevMomentum = momentum;
	}
}