中文 ZH
在 GitHub 上查看

Ten Pips EURUSD 策略

概述

Ten Pips EURUSD 是一套复制自 MetaTrader 专家的区间突破策略。策略记录上一根已完成 K 线的最高价与最低价，然后在区间上下各挂一组止损单，并使用点数(pip)来设定止损及止盈距离。通过 StockSharp 的高级烛图订阅与盘口数据，代码保持了原始 EA 的行为，同时可以在任意券商环境下运行。

交易流程

  1. 订阅选定的烛图类型，等待新的蜡烛进入激活状态。
  2. 当蜡烛收盘时，保存其最高价与最低价，并取消所有尚未执行的挂单——原 EA 仅允许挂单存续一个周期。
  3. 在新蜡烛的第一个报价上执行以下检查：
    • 开盘价必须落在上一根蜡烛的范围内，以过滤跳空情况。
    • 当前价格距离上一根蜡烛的高点与低点至少三个点，用于模拟经纪商最小止损距离的限制。
  4. 通过最新的买一/卖一报价计算当前点差。如无盘口数据，则退回到预估的点值。
  5. 同时挂出两张 Stop 订单：
    • Buy Stop 触发价为 上一高点 + 2 × 点差，止损为 StopLossPips 点，若未启用追踪止损，则在 TakeProfitPips 点处设定止盈。
    • Sell Stop 触发价为 上一低点 − 点差，止损与止盈设置对称。
  6. 当蜡烛收盘或挂单全部完成/取消后，进入下一周期重复上述流程。

持仓管理

  • 持仓期间，策略在每次盘口刷新时检查最新的买价或卖价并调整保护水平。
  • 若未启用追踪止损，则价格触及固定的止损或止盈后立即平仓。
  • 若启用追踪止损：
    • 多头在盈利达到 TrailingStopPips 点后启动追踪止损，止损价被设为 买价 − TrailingStopPips，并在盈利额外超过 TrailingStepPips 点时向上移动。
    • 空头逻辑以卖价为基准镜像多头处理。
  • 若通过市价或其他方式退出，所有保护参数将重置，而剩余的反向挂单会保留到蜡烛结束，以保持与原 EA 相同的“跨栏”效果。

参数说明

参数 默认值 描述
Volume 0.01 委托数量，单位为手或合约。
StopLossPips 50 入场价到止损价之间的点数距离。
TakeProfitPips 150 固定止盈距离，仅在关闭追踪止损时生效。
UseTrailing false 是否启用追踪止损。
TrailingStopPips 50 追踪止损的初始距离，单位为点。
TrailingStepPips 25 触发追踪止损更新所需的额外盈利点数。
CandleType 15 分钟 用于计算突破区间的蜡烛类型。

使用建议

  • 点值根据 Security.PriceStep 自动推导，并复刻了 MT5 中对 3 位及 5 位报价的处理方式。
  • 所有点数在下单前会换算成价格增量，因此策略同样适用于非外汇品种，只要定义了最小报价单位。
  • 当经纪商未提供最小止损限制时，策略默认使用三个点作为安全缓冲，与原始 EA 保持一致。
  • 请确保所选时间框架的数据流连续，因为挂单仅在单根蜡烛内有效。
  • 实盘前务必在模拟环境下测试不同的点差、佣金与滑点设置，合理控制风险。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy: enters long when price breaks above previous candle high,
/// enters short when price breaks below previous candle low.
/// Uses ATR-based stop loss and take profit.
/// </summary>
public class TenPipsEurusdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitMult;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingMult;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takePrice;
	private bool _hasPrev;

	public decimal StopLossMult { get => _stopLossMult.Value; set => _stopLossMult.Value = value; }
	public decimal TakeProfitMult { get => _takeProfitMult.Value; set => _takeProfitMult.Value = value; }
	public decimal TrailingMult { get => _trailingMult.Value; set => _trailingMult.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TenPipsEurusdStrategy()
	{
		_stopLossMult = Param(nameof(StopLossMult), 1.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SL Mult", "Stop loss ATR multiplier", "Risk");

		_takeProfitMult = Param(nameof(TakeProfitMult), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TP Mult", "Take profit ATR multiplier", "Risk");

		_trailingMult = Param(nameof(TrailingMult), 0.8m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trail Mult", "Trailing stop ATR multiplier", "Risk");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR calculation length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = null;
		_takePrice = null;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = candle.HighPrice;
			_prevLow = candle.LowPrice;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Manage existing position
		if (Position > 0)
		{
			// Trail
			var trail = close - TrailingMult * atr;
			if (_stopPrice == null || trail > _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (close <= _stopPrice || (_takePrice != null && close >= _takePrice))
			{
				SellMarket(Math.Abs(Position));
				_stopPrice = null;
				_takePrice = null;
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var trail = close + TrailingMult * atr;
			if (_stopPrice == null || trail < _stopPrice)
				_stopPrice = trail;

			if (close >= _stopPrice || (_takePrice != null && close <= _takePrice))
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_stopPrice = null;
				_takePrice = null;
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry on breakout
		if (_hasPrev && Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh + atr * 0.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - StopLossMult * atr;
				_takePrice = close + TakeProfitMult * atr;
			}
			else if (close < _prevLow - atr * 0.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + StopLossMult * atr;
				_takePrice = close - TakeProfitMult * atr;
			}
		}

		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
		_hasPrev = true;
	}
}