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Expert NEWS 策略

概述

Expert NEWS 策略是 MQL5 机器人 “Expert_NEWS” 的直接移植版本。策略会在当前市场价上下同时挂出对称的止损单，并在成交后通过保本、移动止损以及定期刷新挂单等机制管理仓位。实现完全依赖 Level1 行情，默认交易手数为 0.1。

交易逻辑

  1. 行情订阅：持续接收最优买卖价，并用最新报价计算挂单价格。
  2. 初始止损单：当不存在多头仓位或买入止损单时，在 卖价 + EntryOffsetTicks * PriceStep 挂出买入止损；当不存在空头仓位或卖出止损单时，在 买价 - EntryOffsetTicks * PriceStep 挂出卖出止损。
  3. 挂单刷新：每隔 OrderRefreshSeconds 秒，如果理想价格偏离当前挂单价格超过 TrailingStepTicks 个跳动，则撤单并重新挂出新的止损单。
  4. 仓位保护：成交后，如果 StopLossTicks 与 TakeProfitTicks 满足 MinimumStopTicks 的约束，则分别挂出保护性止损单与止盈单。
  5. 保本控制：启用 UseBreakEven 时，一旦盈利足够且新的止损价仍满足最小距离，就把止损移动到 入场价 ± BreakEvenProfitTicks。
  6. 移动止损：当浮盈达到 TrailingStartTicks 时，止损会按照 TrailingStopTicks 的距离跟随价格，且每次至少提升 TrailingStepTicks 个跳动。
  7. 清理机制：仓位归零时会撤销所有剩余的保护性委托单。

参数

参数 说明
StopLossTicks 初始保护性止损距离（跳动数）。设为 0 可关闭初始止损单。
TakeProfitTicks 初始止盈距离（跳动数）。设为 0 可关闭止盈单。
TrailingStopTicks 移动止损距离（跳动数）。
TrailingStartTicks 启动移动止损所需的最小浮盈。
TrailingStepTicks 更新移动止损或刷新挂单时的最小改进幅度。
UseBreakEven 启用后，在达到盈利目标时触发保本移动。
BreakEvenProfitTicks 移动至保本位时保留的额外利润缓冲。
EntryOffsetTicks 新挂止损单相对于当前报价的距离。
OrderRefreshSeconds 自动刷新挂单的时间间隔（秒）。
MinimumStopTicks 交易所要求的最小止损距离（跳动数）。小于该距离的止损不会发送。

仓位管理

  • 保护性委托始终与净仓位手数相匹配，部分成交会自动调整止损与止盈订单数量。
  • 即使初始止损被禁用，保本与移动止损逻辑仍会在条件满足时创建新的止损单。
  • 策略会记录最近一次的止损价格，确保移动止损始终单向收紧。

使用说明

  • 请确保 Security.PriceStep 已正确配置，所有以跳动表示的参数都会乘以该值。
  • 默认交易量设置为 0.1，用于对齐原始机器人；如需其他手数，可直接修改策略的 Volume 属性。
  • 如果交易场所限制最小止损距离，应在 MinimumStopTicks 中填入对应值；若无要求，可保持为 0。
  • 策略不依赖历史 K 线，仅使用实时行情即可运行。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy converted from the MQL Expert NEWS robot.
/// Detects breakouts above/below a reference price range and enters positions.
/// Uses stop loss and take profit for position management.
/// </summary>
public class ExpertNewsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryOffset;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();
	private decimal _entryPrice;
	private int _lastSignal;

	/// <summary>
	/// Entry offset from the high/low range.
	/// </summary>
	public decimal EntryOffset
	{
		get => _entryOffset.Value;
		set => _entryOffset.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of bars to determine high/low range.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ExpertNewsStrategy()
	{
		_entryOffset = Param(nameof(EntryOffset), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Entry Offset", "Offset from range high/low for entry", "Parameters");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 1000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 2000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Period", "Bars for range calculation", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
		_entryPrice = 0m;
		_lastSignal = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(TakeProfit, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(StopLoss, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);

		if (_highs.Count > LookbackPeriod + 1)
			_highs.RemoveAt(0);
		if (_lows.Count > LookbackPeriod + 1)
			_lows.RemoveAt(0);

		if (_highs.Count <= LookbackPeriod)
			return;

		// Compute range from prior bars (excluding current)
		var rangeHigh = decimal.MinValue;
		var rangeLow = decimal.MaxValue;
		for (int i = 0; i < _highs.Count - 1; i++)
		{
			if (_highs[i] > rangeHigh) rangeHigh = _highs[i];
			if (_lows[i] < rangeLow) rangeLow = _lows[i];
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var breakoutUp = close > rangeHigh + EntryOffset;
		var breakoutDown = close < rangeLow - EntryOffset;

		if (breakoutUp && _lastSignal != 1 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_lastSignal = 1;
		}
		else if (breakoutDown && _lastSignal != -1 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_lastSignal = -1;
		}
		else if (!breakoutUp && !breakoutDown)
			_lastSignal = 0;
	}
}