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News Pending Orders 策略

该策略在当前价格附近同时挂出买入和卖出止损单，并随着市场变化自动管理这些订单。适用于新闻发布时预期出现剧烈波动的情况。

工作原理

  • 当没有持仓时，策略会挂出：
    • 价格为 Ask + Step 的 买入止损单；
    • 价格为 Bid - Step 的 卖出止损单。
  • 如果市场移动至少 StepTrail，则每隔 TimeModify 秒重新调整挂单价格。
  • 当其中一单被触发后，另一单会被取消。
  • 根据开仓价设置保护性的止损和可选的止盈。
  • 达到指定盈利后，止损可移动到保本价并继续跟随价格移动。

策略只使用 Level1 数据，不依赖任何指标。

参数

参数 默认值 说明
Step 10 挂出止损单的距离（以跳动为单位）。
StopLoss 10 初始止损（跳动）。
TakeProfit 50 止盈（跳动，0 表示不使用）。
TrailingStop 10 跟踪止损距离（跳动）。
TrailingStart 0 激活跟踪所需的盈利（跳动）。
StepTrail 2 移动止损所需的最小变化（跳动）。
BreakEven false 达到 MinProfitBreakEven 后将止损移至开仓价。
MinProfitBreakEven 0 移至保本所需盈利（跳动）。
TimeModify 30 调整挂单价格的时间间隔（秒）。

说明

  • 订单管理基于 StockSharp 的高级 API。
  • 平仓后会取消所有保护性订单。
  • 仅提供 C# 版本，未包含 Python 实现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News-style volatility breakout strategy.
/// Enters on ATR expansion with momentum confirmation via EMA.
/// </summary>
public class NewsPendingOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMult;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAtr;
	private decimal _entryPrice;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMult { get => _atrMult.Value; set => _atrMult.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public NewsPendingOrdersStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_atrMult = Param(nameof(AtrMult), 1.5m)
			.SetDisplay("ATR Mult", "ATR expansion multiplier", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevAtr <= 0) { _prevAtr = atr; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var bodySize = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		// Volatility expansion: big body candle relative to stddev
		var expansion = bodySize > atr * 0.5m;

		if (expansion && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (expansion && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		// Exit long
		else if (Position > 0)
		{
			if (close < ema || (_entryPrice > 0 && close <= _entryPrice - atr * 2))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		// Exit short
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > ema || (_entryPrice > 0 && close >= _entryPrice + atr * 2))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		_prevAtr = atr;
	}
}