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EMA SAR Power 策略

该日内策略结合快慢指数移动平均线、抛物线 SAR 以及 Bulls/Bears Power 指标。策略只在市场活跃时段运行，并在进场前检查账户的可用保证金。

当快速 EMA 低于慢速 EMA、抛物线 SAR 位于 K 线最高价之上且 Bears Power 仍为负但向上时，策略做空。做多条件为快速 EMA 高于慢速 EMA、抛物线 SAR 在最低价之下且 Bulls Power 仍为正但向下。每笔交易都会设置较大的止损和较近的止盈。

动态保证金过滤

交易前会检测投资组合的自由保证金。根据当前数值，所需的最低保证金逐级提高：600 → 1000 → 1300 → 1500 → 1800 → 2000 → 2500。当自由保证金低于该阈值时，策略不会交易。

细节

  • 入场条件：
    • 做空：EMA3 < EMA34 && SAR > High && BearsPower < 0 && BearsPower > BearsPower[1]。
    • 做多：EMA3 > EMA34 && SAR < Low && BullsPower > 0 && BullsPower < BullsPower[1]。
  • 方向：双向。
  • 止损/止盈：止损 2000 点，止盈 400 点。
  • 时间过滤：只在经纪商时间 09:00–16:59 之间交易。
  • 指标：
    • 以中位价计算的指数移动平均线 (3, 34)。
    • 抛物线 SAR（步长 0.02，最大 0.2）。
    • Bulls Power (13) 和 Bears Power (13)。
  • 默认手数：30 合约。
  • 时间框架：15 分钟 K 线。
  • 过滤器：
    • 分类：趋势跟随
    • 方向：双向
    • 指标：多指标
    • 止损：有
    • 复杂度：中等
    • 时间框架：日内
    • 季节性：无
    • 神经网络：无
    • 背离：无
    • 风险级别：高
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with Parabolic SAR confirmation.
/// Buys when fast EMA above slow EMA and SAR below price.
/// Sells when fast EMA below slow EMA and SAR above price.
/// </summary>
public class EmaSarPowerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaSarPowerStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var sar = new ParabolicSar();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, sar, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal sar)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy: EMA crossover up + SAR below price
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && sar < candle.LowPrice)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Sell: EMA crossover down + SAR above price
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && sar > candle.HighPrice)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}