BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

ブラック・スクールの処方でギリシャ語の値を計算するためのポートフォリオモデル。

コンストラクター

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

BasketBlackScholes の新規インスタンスを初期化します。

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

明示的な根拠を持つBasketBlackScholesの新規インスタンスを初期化します。

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

オプションに関する情報

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

オプション契約。

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

位置情報プロバイダ。

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

計算値の小数点数。デフォルトは-1で、値の丸みがないことを示します。

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

資産の状況

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

デルタのオプションを計算するには.

戻り値: デルタオプション。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのガンマを計算するには.

戻り値: オプション gamma。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

暗黙のボラティリティを計算する。

戻り値: 暗黙のボラティリティ。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのプレミアムを計算するには.

戻り値: オプションのプレミアム。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのrhoを計算するには.

戻り値: rho オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

選択の ta を計算するため。

戻り値: は、そのオプションの ta です。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

vegaオプションを計算するには。

戻り値: vega オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。