BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

ブラック・スクールの処方でギリシャ語の値を計算するためのポートフォリオモデル。

コンストラクター

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

BasketBlackScholes の新規インスタンスを初期化します。

dataProvider: 市場データプロバイダ。
positionProvider: 位置情報プロバイダ。
expirationTime: バスケット全体に有効期限を超過するオプション。null なら、モデル独自の設定が使用されます。

BasketBlackScholes

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

明示的な根拠を持つBasketBlackScholesの新規インスタンスを初期化します。

underlyingAsset: 資産の状況
dataProvider: 市場データプロバイダ。
positionProvider: 位置情報プロバイダ。
expirationTime: バスケット全体のための明示的なオプションの有効期限。

プロパティ

ExpirationTime

public override DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = basketBlackScholes.ExpirationTime
basketBlackScholes.ExpirationTime = value

Explicit expiration moment. If null, ExpiryDate is used when available: with its time of day, or at the board's expiry time for a date alone.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

オプションに関する情報

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

オプション契約。

PositionProvider

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

位置情報プロバイダ。

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

計算値の小数点数。デフォルトは-1で、値の丸みがないことを示します。

UnderlyingAsset

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

資産の状況

メソッド

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

デルタのオプションを計算するには.

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: デルタオプション。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのガンマを計算するには.

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: オプション gamma。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

GetExpirationTimeLine

public override double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = basketBlackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

The time before expiration calculation.

currentTime: The current time.

戻り値: The time remaining until expiration. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

ImpliedVolatility

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium, assetPrice)

To calculate the implied volatility.

currentTime: The current time.
premium: The option premium.
assetPrice: Underlying asset price.

戻り値: The implied volatility. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのプレミアムを計算するには.

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: オプションのプレミアム。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

ProcessOptions

private decimal? ProcessOptions(Func<BlackScholes, decimal?> func)

result = basketBlackScholes.ProcessOptions(func)

To sum a value over the options of the basket, each weighted by the position in it.

func: The value of one option.

戻り値: The sum; when an option the book holds cannot be valued, for the sum of the others is not the book's.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

オプションのrhoを計算するには.

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: rho オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

選択の ta を計算するため。

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: は、そのオプションの ta です。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

vegaオプションを計算するには。

currentTime: 現行時刻
deviation: 標準的な偏差。
assetPrice: 資産価格の把握

戻り値: vega オプション。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。