BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Portfoliomodell zur Berechnung der Werte der Griechen nach der Black-Scholes-Formel.

Konstruktoren

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Initialisiert eine neue Instanz von BasketBlackScholes.

dataProvider: Der Marktdatenanbieter.
positionProvider: Der Positionsanbieter.
expirationTime: Wenn null, werden die Einstellungen der Modelle selbst verwendet.

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Initialisiert eine neue Instanz des BasketBlackScholes mit explizitem Basiswert.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

Informationen über Optionen.

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

Optionskontrakt.

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

Der Positionsanbieter.

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

Die Anzahl der Dezimalstellen bei berechneten Werten ist -1, was bedeutet, dass keine Werte gerundet werden.

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

Basiswert.

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Delta zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Gamma zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich ist, ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Um die implizite Volatilität zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Optionsprämie zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option rho zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option Theta zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Um die Option vega zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , ist die Berechnung des Wertes derzeit unmöglich.