BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Modelo de cartera para calcular los valores de los griegos por la fórmula de los Black-Scholes.

Constructores

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicia una nueva instancia de la BasketBlackScholes.

dataProvider: El proveedor de datos del mercado.
positionProvider: El proveedor de posición.
expirationTime: Opciones de exclímito momento de caducidad para toda la cesta. Si null, los ajustes propios de los modelos se utilizan.

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicia una nueva instancia de BasketBlackScholes con base explícita.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

Información sobre opciones.

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

Contrato de opciones.

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

El proveedor de posición.

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

El número de lugares decimales a valores calculados. El valor predeterminado es -1, lo que significa que no hay redondeo de valores.

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

Activo subyacente.

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción delta.

Devuelve: La opción delta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la gamma de opción.

Devuelve: La opción gamma. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Para calcular la volatilidad implícita.

Devuelve: La volatilidad implícita. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la prima de opción.

Devuelve: La prima de opción. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción rho.

Devuelve: La opción rho. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción theta.

Devuelve: La opción theta. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular la opción vega.

Devuelve: La opción vega. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.