BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Modelo de carteira para calcular os valores dos gregos pela fórmula Black-Scholes.

Construtores

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicializa uma nova instância do BasketBlackScholes.

dataProvider: O fornecedor de dados de mercado.
positionProvider: O fornecedor de cargos.
expirationTime: Opções explícitas momento de expiração para toda a cesta. Se null, as configurações próprias dos modelos são usadas.

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicializa uma nova instância do BasketBlackScholes com base explícita.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

Informação sobre opções.

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

Contrato de opções.

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

O fornecedor de cargos.

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

O número de casas decimais nos valores calculados. O valor por omissão é - 1, o que significa que não há arredondamentos de valores.

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

- Um activo subjacente.

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção delta.

Retorna: A opção delta. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção gama.

Retorna: A opção gama. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium)

Para calcular a volatilidade implícita.

Retorna: Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular o prémio de opção.

Retorna: O prémio de opção. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção rho.

Retorna: A opção rho. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção theta.

Retorna: A opção theta. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção vega.

Retorna: A opção vega. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.