BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Modelo de carteira para calcular os valores dos gregos pela fórmula Black-Scholes.

Construtores

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicializa uma nova instância do BasketBlackScholes.

dataProvider: O fornecedor de dados de mercado.
positionProvider: O fornecedor de cargos.
expirationTime: Opções explícitas momento de expiração para toda a cesta. Se null, as configurações próprias dos modelos são usadas.

BasketBlackScholes

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Inicializa uma nova instância do BasketBlackScholes com base explícita.

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
dataProvider: O fornecedor de dados de mercado.
positionProvider: O fornecedor de cargos.
expirationTime: Opções explícitas momento de expiração para todo o cesto.

Propriedades

ExpirationTime

public override DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = basketBlackScholes.ExpirationTime
basketBlackScholes.ExpirationTime = value

Explicit expiration moment. If null, ExpiryDate is used when available: with its time of day, or at the board's expiry time for a date alone.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

Informação sobre opções.

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

Contrato de opções.

PositionProvider

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

O fornecedor de cargos.

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

O número de casas decimais nos valores calculados. O valor por omissão é - 1, o que significa que não há arredondamentos de valores.

UnderlyingAsset

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

- Um activo subjacente.

Métodos

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção delta.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção delta. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção gama.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção gama. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

GetExpirationTimeLine

public override double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = basketBlackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

The time before expiration calculation.

currentTime: The current time.

Retorna: The time remaining until expiration. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

ImpliedVolatility

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium, assetPrice)

To calculate the implied volatility.

currentTime: The current time.
premium: The option premium.
assetPrice: Underlying asset price.

Retorna: The implied volatility. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular o prémio de opção.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: O prémio de opção. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

ProcessOptions

private decimal? ProcessOptions(Func<BlackScholes, decimal?> func)

result = basketBlackScholes.ProcessOptions(func)

To sum a value over the options of the basket, each weighted by the position in it.

func: The value of one option.

Retorna: The sum; when an option the book holds cannot be valued, for the sum of the others is not the book's.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção rho.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção rho. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção theta.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção theta. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Para calcular a opção vega.

currentTime: A hora atual.
deviation: Desvio padrão.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.

Retorna: A opção vega. Se o valor é igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.