BasketBlackScholes

StockSharp.Algo.Derivatives

Портфельная модель расчета стоимости греков по формуле Блэка-Шоулза.

Наследует: BlackScholes

Конструкторы

public BasketBlackScholes(IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BasketBlackScholes.

dataProvider: Поставщик рыночных данных.
positionProvider: Поставщик позиции.
expirationTime: Явный момент истечения опциона для всей корзины. Если значение равно нулю, используются собственные настройки модели.

BasketBlackScholes

public BasketBlackScholes(Security underlyingAsset, IMarketDataProvider dataProvider, IPositionProvider positionProvider, DateTime? expirationTime)

basketBlackScholes = BasketBlackScholes(underlyingAsset, dataProvider, positionProvider, expirationTime)

Инициализирует новый экземпляр BasketBlackScholes с явной базой.

underlyingAsset: Базовый актив.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
positionProvider: Поставщик позиции.
expirationTime: Явный момент истечения опциона для всей корзины.

Свойства

ExpirationTime

public override DateTime? ExpirationTime { get; set; }

value = basketBlackScholes.ExpirationTime
basketBlackScholes.ExpirationTime = value

Explicit expiration moment. If null, ExpiryDate is used when available: with its time of day, or at the board's expiry time for a date alone.

InnerModels

public IInnerModelList InnerModels { get; }

value = basketBlackScholes.InnerModels

Информация о вариантах.

Option

public override Security Option { get; }

value = basketBlackScholes.Option

Опционный контракт.

PositionProvider

public IPositionProvider PositionProvider { get; set; }

value = basketBlackScholes.PositionProvider
basketBlackScholes.PositionProvider = value

Поставщик позиции.

RoundDecimals

public override int RoundDecimals { set; }

basketBlackScholes.RoundDecimals = value

Число десятичных мест при вычисляемых значениях. По умолчанию -1, что означает отсутствие округления значений.

UnderlyingAsset

public override Security UnderlyingAsset { get; }

value = basketBlackScholes.UnderlyingAsset

Базовый актив.

Методы

Delta

public override decimal? Delta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Delta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета дельты опциона.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опцион Дельта. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Gamma

public override decimal? Gamma(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Gamma(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать вариант гаммы.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант гамма. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetExpirationTimeLine

public override double? GetExpirationTimeLine(DateTime currentTime)

result = basketBlackScholes.GetExpirationTimeLine(currentTime)

The time before expiration calculation.

currentTime: The current time.

Возвращает: The time remaining until expiration. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

ImpliedVolatility

public override decimal? ImpliedVolatility(DateTime currentTime, decimal premium, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.ImpliedVolatility(currentTime, premium, assetPrice)

To calculate the implied volatility.

currentTime: The current time.
premium: The option premium.
assetPrice: Underlying asset price.

Возвращает: The implied volatility. If the value is equal to , then the value calculation currently is impossible.

Premium

public override decimal? Premium(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Premium(currentTime, deviation, assetPrice)

Рассчитать опционную премию.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Опционная премия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

ProcessOptions

private decimal? ProcessOptions(Func<BlackScholes, decimal?> func)

result = basketBlackScholes.ProcessOptions(func)

To sum a value over the options of the basket, each weighted by the position in it.

func: The value of one option.

Возвращает: The sum; when an option the book holds cannot be valued, for the sum of the others is not the book's.

Rho

public override decimal? Rho(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Rho(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта ро.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант ро. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Theta

public override decimal? Theta(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Theta(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета опциона тета.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант тета. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Vega

public override decimal? Vega(DateTime currentTime, decimal? deviation, decimal? assetPrice)

result = basketBlackScholes.Vega(currentTime, deviation, assetPrice)

Для расчета варианта Вега.

currentTime: Текущее время.
deviation: Стандартное отклонение.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Вариант Вега. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.