N デイ・ブレイクアウト戦略のダイアグラム

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タートルズの定番を骨格だけにしたものです。Highest と Lowest の2つの指標が直近 N 本の極値を保持し、いずれかを超えたローソク足を動き出しとみなします。ダイアグラムは常に建玉を持ち、反対方向のブレイクで転換します。

戦略の概要

• Highest は確定足の高値を、Lowest は安値を読み取り、両者で参照期間のブレイクアウト・チャネルを作ります。
• どちらの値も1本分ずらしています。現在値には検証対象の足自身が含まれるため、ずらさなければ高値はせいぜいチャネルと等しくなるだけで、決して超えられません。
• 現在のポジションがすべてのエントリーを許可または遮断し、注文数量にはポジションの絶対値が加算されるので、1回の成行注文で建玉を転換できます。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: ローソク足の高値が1本前の Highest を上回り、かつポジションが買いでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて買い、売り持ちなら買いへ転換し、ノーポジションなら新規の買いになります。
• ショートエントリー: ローソク足の安値が1本前の Lowest を下回り、同じ足で買いのブレイクが発生しておらず、かつポジションが売りでないとき。注文は基本数量にポジションの絶対値を加えて売ります。
• エグジット: 損切りも利確も専用のエグジットもありません。反対方向のブレイクが建玉を転換するまで保有し続けます。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Lookback period	20	ブレイクアウト・チャネルを作るバーの本数。Highest と Lowest で同じ長さを使います。
Volume	1	基本の注文数量（ロット）。転換時にはポジションの絶対値が加算されます。
Candles	00:05:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが2つの指標に、また2つの変換ブロックを介して現在足の高値と安値に、データを渡します。
• 2つの前値ブロックが Highest と Lowest の値を1本分遅らせます。これがこの戦略の肝です。
• 比較ブロックが2つのブレイク判定を作り、別の2つがポジションとゼロを比べます。論理否定により、買いのブレイクが売りより優先されます。
• 数式ブロックが転換用の数量を「基本数量＋ポジションの絶対値」として計算し、2つのポジション変更ブロックに渡します。
• 本ダイアグラムは5分足の20本チャネルを使い、判断に影響するパラメーターだけを公開します。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。