Diagramm der N-Tage-Ausbruchstrategie
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Der Turtle-Klassiker auf den Kern reduziert: Die beiden Indikatoren Highest und Lowest halten die Extreme der letzten N Bars, und eine Kerze, die eines davon überschreitet, gilt als Beginn einer Bewegung. Das Diagramm ist stets im Markt und dreht beim Gegenausbruch.
Strategieübersicht
- Highest liest das Hoch jeder abgeschlossenen Kerze, Lowest das Tief, sodass beide zusammen den Ausbruchskanal der Rückschauperiode bilden.
- Beide Werte werden um eine Kerze verschoben, weil der aktuelle Wert die geprüfte Kerze bereits enthält: Ohne Verschiebung könnte das Hoch den Kanal bestenfalls erreichen, aber nie übertreffen.
- Die aktuelle Position schaltet jeden Einstieg frei oder blockiert ihn, und zum Ordervolumen kommt der Betrag der Position, sodass eine Marktorder die Seite dreht.
Ein- und Ausstiegsregeln
- Long-Einstieg: Das Kerzenhoch steigt über den Highest-Wert der Vorkerze und die Position ist nicht long. Die Order kauft das Basisvolumen zuzüglich des Positionsbetrags: Ein Short dreht auf Long, aus der Neutralstellung entsteht ein Long.
- Short-Einstieg: Das Kerzentief fällt unter den Lowest-Wert der Vorkerze, der Long-Ausbruch hat auf derselben Kerze nicht ausgelöst und die Position ist nicht short. Die Order verkauft das Basisvolumen zuzüglich des Positionsbetrags.
- Ausstieg: Kein Stop, kein Ziel, kein eigener Ausstieg: Die Position bleibt bestehen, bis der Gegenausbruch sie dreht.
Parameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lookback period | 20 | Anzahl der Bars, über die der Ausbruchskanal gebildet wird; dieselbe Länge gilt für Highest und Lowest. |
| Volume | 1 | Basisordervolumen in Lots; beim Drehen kommt der Betrag der Position hinzu. |
| Candles | 00:05:00 | Zeiteinheit der Kerzen, mit der das gesamte Diagramm arbeitet. |
Diagrammdetails
- Der Kerzenbaustein speist beide Indikatoren sowie über zwei Konverter das Hoch und das Tief der aktuellen Kerze.
- Zwei Bausteine für den Vorwert verzögern die Werte von Highest und Lowest um eine Kerze — darin besteht der ganze Kniff dieser Strategie.
- Vergleichsbausteine erzeugen die beiden Ausbruchsflaggen, zwei weitere vergleichen die Position mit null; ein logisches NICHT gibt dem Long-Ausbruch Vorrang vor dem Short-Ausbruch.
- Ein Formelbaustein berechnet das Drehvolumen als Basisvolumen plus Positionsbetrag und speist beide Bausteine zur Positionsänderung.
- Das Diagramm verwendet einen Kanal aus 20 Fünf-Minuten-Bars und stellt nur Parameter bereit, die seine Entscheidungen beeinflussen.
Verwendung
Importieren Sie die .json-Datei in Designer, testen Sie sie im Backtester mit historischen Daten und passen Sie danach Parameter oder Bausteine an Ihr Instrument an, bevor Sie live handeln.