Диаграмма стратегии пробоя N-дневного канала
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Классика «черепах», сведённая к сути: два индикатора, Highest и Lowest, держат экстремумы последних N баров, а свеча, которая уходит за любой из них, считается началом движения. Схема всегда в рынке и переворачивается на встречном пробое.
Обзор стратегии
- Highest берёт максимум каждой завершённой свечи, Lowest — минимум, так что вместе они образуют пробойный канал за период просмотра.
- Оба значения сдвинуты на одну свечу назад, потому что текущее значение уже включает проверяемую свечу: без сдвига максимум мог бы в лучшем случае сравняться с каналом и никогда его не превысить.
- Текущая позиция пропускает или блокирует каждый вход, а к объёму заявки прибавляется модуль позиции, поэтому одна рыночная заявка переворачивает сторону.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Максимум свечи поднялся выше значения Highest на предыдущей свече, и позиция не в лонге. Заявка покупает базовый объём плюс модуль позиции: шорт переворачивается в лонг, из нуля открывается лонг.
- Вход в шорт: Минимум свечи ушёл ниже значения Lowest на предыдущей свече, лонговый пробой на этой же свече не сработал, и позиция не в шорте. Заявка продаёт базовый объём плюс модуль позиции.
- Выход: Ни стопа, ни тейка, ни отдельного выхода: позиция живёт до встречного пробоя, который её переворачивает.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Lookback period | 20 | Число баров, по которым строится пробойный канал; одна и та же длина у Highest и Lowest. |
| Volume | 1 | Базовый объём заявки в лотах; при перевороте прибавляется модуль позиции. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей подаёт данные на оба индикатора и через два конвертера — максимум и минимум текущей свечи.
- Два кубика предыдущего значения задерживают показания Highest и Lowest на одну свечу — в этом весь фокус стратегии.
- Кубики сравнения формируют два флага пробоя, ещё два сравнивают позицию с нулём; логическое НЕ отдаёт приоритет лонговому пробою над шортовым.
- Кубик формулы считает объём переворота как базовый объём плюс модуль позиции и подаёт его на оба кубика изменения позиции.
- Диаграмма использует канал в 20 пятиминутных баров и предоставляет только параметры, влияющие на её решения.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.