Diagrama da estratégia de rompimento de N dias

O clássico das tartarugas reduzido ao essencial: dois indicadores, Highest e Lowest, guardam os extremos das últimas N barras, e o candle que ultrapassa qualquer um deles é tomado como o início de um movimento. O diagrama está sempre no mercado e inverte no rompimento contrário.

schema

Visão geral da estratégia

Highest lê a máxima de cada candle finalizado e Lowest lê a mínima, de modo que juntos formam o canal de rompimento do período de observação.
As duas leituras são deslocadas um candle para trás, pois o valor atual já inclui o candle que está sendo testado: sem o deslocamento a máxima, no máximo, igualaria o canal e nunca o superaria.
A posição atual libera ou bloqueia cada entrada, e ao volume da ordem soma-se o módulo da posição, assim uma única ordem a mercado inverte o lado.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: A máxima do candle supera o valor de Highest do candle anterior e a posição não está comprada. A ordem compra o volume base mais o módulo da posição: vira uma venda em compra ou abre uma compra a partir do zero.
Entrada vendida: A mínima do candle cai abaixo do valor de Lowest do candle anterior, o rompimento de alta não disparou no mesmo candle e a posição não está vendida. A ordem vende o volume base mais o módulo da posição.
Saída: Sem stop, sem alvo e sem saída própria: a posição permanece até que o rompimento contrário a inverta.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Lookback period	20	Número de barras sobre as quais o canal de rompimento é construído; o mesmo comprimento vale para Highest e Lowest.
Volume	1	Volume base da ordem, em lotes; na inversão soma-se o módulo da posição.
Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha.

Detalhes do diagrama

O bloco de candles alimenta os dois indicadores e, por dois conversores, a máxima e a mínima do candle atual.
Dois blocos de valor anterior atrasam as leituras de Highest e Lowest em um candle, e nisso está todo o truque desta estratégia.
Os blocos de comparação produzem as duas bandeiras de rompimento e outros dois comparam a posição com zero; um NÃO lógico dá prioridade ao rompimento de alta sobre o de baixa.
Um bloco de fórmula calcula o volume de inversão como volume base mais o módulo da posição e alimenta os dois blocos de modificação de posição.
O diagrama usa um canal de 20 barras em candles de cinco minutos e expõe apenas os parâmetros que afetam suas decisões.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.