低ボラティリティ平均回帰戦略のダイアグラム
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平均回帰は相場が行き詰まっているときに機能し、トレンドでは損をします。そこでこのダイアグラムは相場が静かなあいだだけ仕掛けます。静けさは絶対値を一切使わずに定義します。現在の Average True Range を自分自身の平滑平均と比べ、その一定割合を下回っているときだけ建玉します。
戦略の概要
- ボラティリティは自分自身を基準に測ります。AverageTrueRange を SmoothedMovingAverage に流し、その比率だけが相場状態のフィルターなので、再調整なしにどの銘柄へも移せます。
- SmoothedMovingAverage は、平均×(期間−1)に新しい値を足して期間で割る再帰式を使います。
- フェアバリューは素の SimpleMovingAverage です。終値がそれより下なら買い、上なら売りますが、静かな局面かつノーポジションのときに限ります。
- このダイアグラムは、同梱履歴で提供される5分足で動作します。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: Average True Range が静けさの水準を下回り、終値が移動平均より下にあり、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で買います。
- ショートエントリー: Average True Range が静けさの水準を下回り、終値が移動平均より上にあり、ポジションがゼロのとき。注文は設定数量で売ります。
- エグジット: 終値が移動平均の上に戻ればロングを閉じ、下に戻ればショートを閉じます。エグジットは意図的にボラティリティのフィルターを無視するため、相場が動き出した後でも必ず手仕舞います。損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | フェアバリューとなる移動平均の期間。 |
| ATR Length | 14 | 現在のボラティリティである Average True Range の期間。 |
| ATR averaging length | 20 | Average True Range 自体の平均を得るための平滑期間。 |
| Quiet threshold, % | 80 | 平均ボラティリティに対する割合（％）。これを下回ると静かな相場と判定します。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが終値コンバーター、移動平均、Average True Range に供給し、そのレンジがさらに二つ目の指標ブロックで平滑化されます。
- 数式ブロック一つが平滑レンジと公開した百分率から静けさの水準を作り、比較ブロックが生のレンジをそれに照らします。
- 二つの比較ブロックが終値の移動平均に対する位置を判定し、使い回されます。ロングを開く条件がショートの決済にも使われます。
- エントリー側の論理積はそれぞれ価格・ボラティリティ・ノーポジションの三条件を結び、エグジット側は価格とポジションだけを結ぶため、どの局面でも決済が働きます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。