低波动率回归策略图
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均值回归在行情横盘时有效，在趋势中则会受伤，因此本图只在市场平静时入场。平静的定义不含任何绝对数字：把当前的平均真实波幅与它自身的平滑均值相比，只有当它低于该均值的设定比例时才开仓。
策略概览
- 波动率是相对自身衡量的：AverageTrueRange 送入 SmoothedMovingAverage，两者之比就是全部的行情状态过滤器，因此本图无需重新标定即可用于任何品种。
- SmoothedMovingAverage 使用递推公式：均值乘以周期减一，加上新值，再除以周期。
- 公允价格是普通的 SimpleMovingAverage：收盘价低于它就买入，高于它就卖出，但仅限平静状态且仅在空仓时。
- 本图运行在随附历史数据所提供的五分钟K线上。
入场与出场规则
- 做多入场: 平均真实波幅低于平静水平，收盘价位于均线之下，且当前空仓。订单按设定数量买入。
- 做空入场: 平均真实波幅低于平静水平，收盘价位于均线之上，且当前空仓。订单按设定数量卖出。
- 离场: 收盘价重新回到均线之上时平掉多头，重新回到均线之下时平掉空头。离场刻意不使用波动率过滤，因此即便行情已经启动也照样了结。没有止损，也没有止盈。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 作为公允价格的移动平均线周期。 |
| ATR Length | 14 | 衡量当前波动率的平均真实波幅周期。 |
| ATR averaging length | 20 | 对平均真实波幅进行平滑以求其自身均值的周期。 |
| Quiet threshold, % | 80 | 低于平均波动率的百分比阈值，达到即视为市场平静。 |
| Volume | 1 | 下单数量（手）。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块向收盘价转换方块、移动平均线和平均真实波幅供数；波幅随后送入第二个指标方块进行平滑。
- 一个公式方块把平滑后的波幅与公开的百分比换算成平静水平，比较方块再把未平滑波幅与之对比。
- 两个比较方块判断收盘价位于均线哪一侧，并被复用：开多的条件同时用于平空。
- 两个入场逻辑与各自合并三个条件——价格、波动率与空仓，而两个离场逻辑与只合并价格与持仓，这正是离场在任何行情下都有效的原因。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。