Diagrama da estratégia de reversão em baixa volatilidade
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A reversão à média funciona quando o mercado anda de lado e machuca quando há tendência, por isso este diagrama só opera enquanto o mercado está calmo. A calma é definida sem nenhum número absoluto: o Average True Range atual é comparado com a sua própria média suavizada, e só se abre posição quando ele fica abaixo de uma fração dessa média.
Visão geral da estratégia
- A volatilidade é medida em relação a si mesma: um AverageTrueRange alimenta uma SmoothedMovingAverage, e a razão entre os dois é todo o filtro de regime, de modo que o diagrama se transfere para qualquer ativo sem recalibração.
- A SmoothedMovingAverage usa uma fórmula recursiva: a média vezes o comprimento menos um, mais o novo valor, dividido pelo comprimento.
- O valor justo é uma SimpleMovingAverage comum: um fechamento abaixo dela é comprado e um acima é vendido, mas apenas no regime calmo e apenas com a posição zerada.
- O diagrama trabalha com os candles de cinco minutos fornecidos com o histórico empacotado.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O Average True Range está abaixo do nível de calma, o fechamento fica abaixo da média móvel e a posição está zerada. A ordem compra o volume configurado.
- Entrada vendida: O Average True Range está abaixo do nível de calma, o fechamento fica acima da média móvel e a posição está zerada. A ordem vende o volume configurado.
- Saída: A compra é encerrada quando o fechamento volta acima da média móvel e a venda quando volta abaixo. As saídas ignoram de propósito o filtro de volatilidade, de modo que a operação é devolvida mesmo que o mercado já tenha acordado. Não há stop nem alvo.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Período da média móvel que serve de valor justo. |
| ATR Length | 14 | Período do Average True Range, a volatilidade atual. |
| ATR averaging length | 20 | Período com que o Average True Range é suavizado para obter a sua própria média. |
| Quiet threshold, % | 80 | Fração da volatilidade média, em porcentagem, abaixo da qual o mercado é considerado calmo. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o conversor do preço de fechamento, a média móvel e o Average True Range; o range então segue para um segundo bloco de indicador que o suaviza.
- Um bloco de fórmula transforma o range suavizado e a porcentagem exposta no nível de calma, e um bloco de comparação coloca o range bruto contra ele.
- Dois blocos de comparação decidem de que lado da média está o fechamento e são reaproveitados: a condição que abre uma compra também encerra uma venda.
- Cada E de entrada une três condições — preço, volatilidade e posição zerada — enquanto os E de saída unem apenas preço e posição, o que faz as saídas funcionarem em qualquer regime.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.