Диаграмма стратегии возврата к среднему при низкой волатильности
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Возврат к среднему работает, когда рынок стоит на месте, и наказывает в тренде, поэтому эта схема входит только в спокойном рынке. Спокойствие задано без единого абсолютного числа: текущий средний истинный диапазон сравнивается со своим же сглаженным средним, и позиция открывается только тогда, когда он ниже заданной доли этого среднего.
Обзор стратегии
- Волатильность измеряется относительно самой себя: AverageTrueRange подаётся в SmoothedMovingAverage, и отношение этих двух величин и есть весь фильтр режима, поэтому схема переносится на любой инструмент без перекалибровки.
- SmoothedMovingAverage использует рекуррентную формулу: среднее, умноженное на длину минус один, плюс новое значение, всё делённое на длину.
- Справедливая цена — обычная SimpleMovingAverage: закрытие ниже неё покупается, выше — продаётся, но только в спокойном режиме и только из нулевой позиции.
- Диаграмма работает на пятиминутных свечах из поставляемой истории.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Средний истинный диапазон ниже уровня спокойствия, закрытие под скользящей средней, позиция нулевая. Заявка покупает заданный объём.
- Вход в шорт: Средний истинный диапазон ниже уровня спокойствия, закрытие над скользящей средней, позиция нулевая. Заявка продаёт заданный объём.
- Выход: Лонг закрывается, когда закрытие возвращается выше скользящей средней, шорт — когда оно возвращается ниже. Выходы намеренно игнорируют фильтр волатильности, поэтому сделка отдаётся даже тогда, когда рынок уже разогнался. Стоп-лосса и тейк-профита нет.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Период скользящей средней, играющей роль справедливой цены. |
| ATR Length | 14 | Период среднего истинного диапазона — текущей волатильности. |
| ATR averaging length | 20 | Период сглаживания среднего истинного диапазона для получения его собственного среднего. |
| Quiet threshold, % | 80 | Доля средней волатильности в процентах, ниже которой рынок считается спокойным. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает конвертер цены закрытия, скользящую среднюю и средний истинный диапазон; диапазон затем подаётся во второй индикаторный кубик, который его сглаживает.
- Один кубик формулы превращает сглаженный диапазон и вынесенный процент в уровень спокойствия, а кубик сравнения ставит против него несглаженный диапазон.
- Два кубика сравнения определяют, с какой стороны от средней находится закрытие, и используются повторно: то же условие, что открывает лонг, закрывает шорт.
- Каждое входное И объединяет три условия — цену, волатильность и нулевую позицию, — а выходные И только цену и позицию, благодаря чему выходы работают в любом режиме.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.